Раздел 3. Система управления рисками, связанными с проведением расчетов по итогам торгов иностранной валютой на ММВБ

Раздел 3. Система управления рисками, связанными с проведением расчетов по итогам торгов иностранной валютой на ММВБ

3.1. С целью покрытия рисков, возникающих в результате ненадлежащего исполнения обязательств участниками торгов, являющимися членами Секции валютного рынка категории "А" в соответствии с Правилами членства в Секции валютного рынка Московской межбанковской валютной биржи, формируется Фонд покрытия рисков (далее - Фонд).

3.2. Член Секции валютного рынка категории "А" имеет право принять участие в формировании Фонда путем направления в адрес Дирекции ММВБ письменного Заявления (Приложение N 1 к настоящим Правилам) об участии в формировании Фонда и перечисления взноса в Фонд.

3.3. Фонд создается за счет внесения единоразовых взносов членами Секции валютного рынка категории "А". Величина взноса в Фонд для каждого из членов Секции валютного рынка категории "А" устанавливается в размере 20 000-00 долларов США. Средства Фонда аккумулируются на определенном решением Дирекции ММВБ счете ММВБ, открытом в кредитных организациях, который используется для проведения расчетов в долларах США (далее - текущий счет ММВБ в долларах США).

3.4. Члену Секции валютного рынка категории "А", подавшему Заявление об участии в формировании Фонда и перечислившему взнос в Фонд (далее - участник Фонда), устанавливаются лимиты нетто-операций в порядке, предусмотренном в Разделе 4. настоящих Правил, на следующий рабочий день после дня зачисления на текущий счет ММВБ в долларах США взноса в Фонд в полном размере в соответствии с п.3.3 настоящих Правил. Взнос считается перечисленным со дня фактического зачисления переведенных членом Секции валютного рынка категории "А" средств на текущий счет ММВБ в долларах США.

Участники Фонда уполномочивают Дирекцию распоряжаться средствами Фонда исключительно для целей покрытия рисков, связанных с проведением расчетов по итогам торгов иностранной валютой на ММВБ. Средства Фонда учитываются ММВБ на отдельном балансовом счете.

3.5. Фактический размер Фонда равен сумме всех взносов участников Фонда, перечисленных на текущий счет ММВБ в долларах США, а также сумме начисленного в соответствии с п.3.7 настоящих Правил, но не перечисленного участникам Фонда дохода.

3.6. Средства Фонда принадлежат участникам Фонда на праве общей долевой собственности.

3.7. На средства Фонда, находящиеся на текущем счете ММВБ в долларах США, по окончании календарного года начисляются проценты. Размер процентов, причитающихся каждому участнику Фонда по окончании календарного года, утверждается решением Биржевого Совета. Начисленные проценты, причитающиеся каждому участнику Фонда, перечисляются участнику Фонда один раз в год в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату выплаты процентов на счет в российских рублях участника Фонда, используемый им для расчетов по итогам торгов иностранными валютами на ММВБ.

3.8. Ежегодно Дирекцией составляется отчет о состоянии Фонда. Отчет о состоянии Фонда может составляться Дирекцией по требованию Биржевого Совета. К Отчету прилагаются сведения о погашении участниками Фонда образовавшихся задолженностей по итогам торгов иностранными валютами в течение периода, за который составлен Отчет. Отчет содержит сведения о сроках и суммах использования средств Фонда, а также сведения о начисленном на средства Фонда доходе за отчетный период. Отчеты подлежат хранению на ММВБ в течение 5 лет.

3.9. В случае нарушения участником Фонда предусмотренных соответствующими порядками проведения расчетов сроков расчетов по своим обязательствам по сделкам, заключенным на торгах иностранной валютой, ММВБ для завершения расчетов по итогам торгов имеет право:

1) осуществить действия, необходимые для конвертации причитающихся недобросовестному участнику торгов денежных средств с использованием средств Фонда и иных денежных средств, принадлежащих или причитающихся недобросовестному участнику торгов в связи с совершением операций по покупке-продаже иностранной валюты в соответствии с настоящими Правилами, через кредитную организацию, уполномоченную ММВБ, в порядке, установленном Дирекцией, либо

2) завершить расчеты по итогам торгов с использованием средств Фонда и иных денежных средств, принадлежащих или причитающихся недобросовестному участнику торгов в связи с совершением операций по покупке-продаже иностранной валюты в соответствии с настоящими Правилами, либо

3) по согласованию с добросовестными участниками торгов изменить сроки расчетов по сделкам, заключенным с такими добросовестными участниками, перенеся их на рабочий день, следующий за днем, в течение которого недобросовестный участник торгов был обязан осуществить расчеты в соответствии с Порядками проведения расчетов, либо

4) по согласованию с добросовестными участниками торгов возвратить добросовестным участникам торгов ранее перечисленные ими денежные средства в объеме требований недобросовестного участника торгов.

Риск возникновения расходов ММВБ, связанных с изменением курса иностранной валюты при заключении конверсионной сделки, в результате нарушения участником Фонда сроков расчетов по своим обязательствам, возникшим в результате торгов, является курсовым риском.

ММВБ и добросовестные участники торгов согласуют размеры, порядок и сроки возмещения расходов, понесенных этими участниками торгов.

Недобросовестный участник торгов несет ответственность перед ММВБ в размере причиненных им убытков, включая покрытие курсовых рисков.

ММВБ не позднее рабочего дня, следующего за днем, в течение которого участник Фонда обязан был осуществить расчеты в соответствии с порядками проведения расчетов, письменно уведомляет такого недобросовестного участника Фонда о способе урегулирования ситуации, возникшей в результате нарушения им сроков расчетов и о предварительном размере причиненных им убытков.

3.10. ММВБ не перечисляет денежные средства, причитающиеся участнику Фонда, не исполнившему свои обязательства по итогам торгов.

ММВБ перечисляет денежные средства в долларах США, причитающиеся участникам торгов, своевременно исполнившим свои обязательства по итогам торгов по долларам США, за счет причитающихся недобросовестному участнику торгов денежных средств, а также с привлечением средств Фонда и иных средств в порядке, установленном настоящими Правилами. Перечисление денежных средств производится в порядке, соответствующем срокам исполнения обязательств участниками торгов по долларам США и размерам их требований.

3.11. Участник Фонда после получения от ММВБ письменного уведомления о нарушении им сроков расчетов по своим обязательствам, но не позднее первого рабочего дня, следующего за днем, в течение которого участник Фонда обязан был осуществить расчеты в соответствии с порядками проведения расчетов, письменно информирует ММВБ о причине неисполнения своих обязательств, а также о намерении исполнить свои обязательства перед ММВБ в определенный срок либо об отказе исполнить свои обязательства.

3.12. Если не позднее первого рабочего дня, следующего за днем, в течение которого участник Фонда обязан был осуществить расчеты в соответствии с порядками проведения расчетов, от него поступили денежные средства в размере, указанном в письменном уведомлении, составленном в соответствии с п.3.9 настоящих Правил, данные средства используются в зависимости от выбранного ММВБ способа урегулирования возникшей ситуации для:

1) Покрытия возникших у ММВБ при проведении конверсионных сделок курсовых рисков, восстановления средств Фонда и иных средств, использованных при проведении конверсионных операций, выплаты штрафов или

2) Восстановления средств Фонда и иных средств, использованных при проведении конверсионных операций, выплаты штрафов или

3) Исполнения обязательств ММВБ перед добросовестными участниками торгов и выплаты штрафов или

4) Выплаты штрафов.

3.13. При поступлении денежных средств от участника Фонда, допустившего задержку платежа, после осуществления ММВБ действий, указанных в пп.1), 2) и 4) п.3.9 настоящих Правил, данные денежные средства за вычетом расходов, связанных с заключением конверсионной сделки, и штрафов на следующий рабочий день возвращаются на счет участника Фонда - отправителя денежных средств.

3.14. В случае нарушения участником Фонда предусмотренных соответствующими порядками проведения расчетов сроков расчетов по своим обязательствам по сделкам, заключенным на торгах иностранной валютой, Дирекция имеет право использовать для урегулирования сложившейся ситуации средства, внесенные в Фонд таким участником торгов. В случае, если средств, внесенных в Фонд недобросовестным участником торгов, недостаточно для урегулирования сложившейся ситуации Дирекция имеет право использовать средства Фонда, принадлежащие добросовестным участникам торгов.

3.15. Дирекция вправе распоряжаться средствами Фонда для покрытия расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, в случае если сумма взносов, внесенных в Фонд каждым из участников Фонда на покрытие расходов в течение текущего календарного года, не превышает 0,3% от установленного ему лимита нетто-операций, действующего на день завершения торговой сессии, по результатам которой имело место нарушение участником Фонда сроков расчетов, установленных в порядках проведения расчетов, в том числе в случае возникновения ситуации, изложенной в п.3.29 настоящих Правил.

3.16. При частичном своевременном исполнении участником Фонда своих обязательств по результатам торгов, ММВБ перечисляет участнику Фонда денежные средства в размере, пропорциональном сумме исполненных обязательств за вычетом расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил. ММВБ вправе не перечислять недобросовестному участнику торгов, частично выполнившему свои обязательства, причитающиеся ему денежные средства до полного выполнения им своих обязательств по итогам торгов.

3.17. В случае, если до окончания первого рабочего дня после установленного срока расчетов от участника Фонда не поступили денежные средства либо участник Фонда письменно заявляет об отказе исполнить свои обязательства, участники Фонда обязаны возместить расходы, возникшие при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, путем внесения единовременных взносов. Размер единовременного взноса для каждого участника Фонда в этом случае определяется пропорционально размеру установленного для него лимита нетто-операций на основании п.4.7 настоящих Правил, действующего на день торгов, по результатам которых имело место нарушение участником Фонда сроков расчетов, установленных в порядках проведения расчетов.

ММВБ имеет право взыскать денежные средства, указанные в письменном уведомлении, составленном в соответствии с п.3.9 настоящих Правил, в судебном порядке с недобросовестного участника торгов.

3.18. В случае, если сумма единовременного взноса участника Фонда в долларах США, уплаченного в течение календарного года, не превышает 0,3% от установленного данному участнику Фонда лимита нетто-операций в соответствии с порядком, предусмотренным п.4.7 настоящих Правил, Дирекция обязана заявить участникам Фонда о необходимости возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, в том числе о пополнении средств Фонда до размеров, указанных в п.3.5 настоящих Правил. Заявление Дирекции направляется каждому участнику Фонда.

3.19. Заявление Дирекции о необходимости возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, в том числе о пополнении средств Фонда, содержит требование, адресованное участнику Фонда, перевести в течение двух рабочих дней после получения направленного ему заявления, на текущий счет в долларах США денежную сумму в долларах США, размер которой определяется в соответствии с п.3.17 настоящих Правил.

3.20. Заявление Дирекции о необходимости возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, в том числе о пополнении средств Фонда, должно также содержать:

- указание общего размера и причин возникновения расходов, приведшей к использованию средств Фонда;

- указание суммы израсходованных средств Фонда и фактического размера Фонда на дату составления заявления Дирекции;

- расчет денежной суммы, подлежащей внесению каждым из участников Фонда, для восстановления его в прежнем размере;

- срок, в который сумма должна быть перечислена на текущий счет ММВБ, а также реквизиты этого счета.

3.21. Участник Фонда обязан в срок, указанный в заявлении Дирекции о необходимости возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, в том числе о пополнении средств Фонда, перевести на текущий счет ММВБ в долларах США указанную в нем денежную сумму. Неисполнение участником Фонда обязательств, указанных в п.3.20 настоящих Правил в предусмотренный срок, признается отказом от возмещения расходов.

3.22. Если в срок, указанный в заявлении Дирекции о необходимости возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, в том числе о пополнении средств Фонда, участник Фонда не переведет указанную в заявлении денежную сумму на текущий счет ММВБ в долларах США, Дирекция обязана установить лимит нетто-операций такому участнику Фонда равным нулю и, соответственно, с этого момента такой участник Фонда допускается к осуществлению операций по покупке и продаже иностранной валюты на торгах ММВБ только в размере предварительно депонированных на текущем счете ММВБ денежных средств.

При поступлении от участника Фонда суммы, указанной в заявлении Дирекции о необходимости возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, лимит нетто-операций ему устанавливается в соответствии с Раздел 4. настоящих Правил.

3.23. Дирекция имеет право по своей инициативе или по распоряжению Председателя Биржевого Совета созывать Совещание участников Фонда в следующих случаях:

- неисполнение участником Фонда обязательств, определяемых порядками проведения расчетов;

- нарушение участником Фонда сроков перечисления денежных средств в соответствии с п.3.20 настоящих Правил;

- для информирования участников Фонда о ходе исполнения обязательств участниками Фонда;

- для выработки согласованной позиции по формированию Фонда.

3.24. Совещание участников Фонда состоит из уполномоченных представителей участников Фонда.

3.25. В случае отказа от возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, одним из участников Фонда, по инициативе Председателя Биржевого Совета созывается заседание Биржевого Совета.

Ко дню заседания Биржевого Совета Дирекция готовит Отчет о текущем состоянии Фонда, а также проводит анализ обстоятельств, связанных с отказом от возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, одним из участников Фонда, и представляет перечень предполагаемых мер, которые должны быть предприняты для устранения последствий произошедшего отказа от возмещения расходов. Аналитическая записка о проведенном исследовании прилагается к Отчету.

3.26. Дирекция вправе довести до сведения членов Биржевого Совета мнение Совещания участников Фонда, в связи с отказом от возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п. настоящих Правил, одним из участников Фонда.

3.27. На заседание Биржевого Совета приглашаются представители участников Фонда, не исполнивших свои обязательства по результатам торгов, и участников Фонда, отказавшихся от возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил.

3.28. Взносы участников Фонда, уплаченные ими для возмещения расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, возвращаются им только в случае погашения участником Фонда своей задолженности перед ММВБ. В случае, если задолженность погашена частично, размер возвращаемых средств в долларах США пропорционален размерам фактически внесенных взносов каждым участником Фонда. Взносы возвращаются на счета участников Фонда, используемые ими для расчетов по итогам торгов долларами США на ММВБ.

3.29. Дирекция обязана заявить участникам Фонда о наступлении чрезмерных рисков в случае, если для покрытия расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, требуется внесение каждым из участников Фонда суммы, которая при сложении с общей суммой взносов, внесенных каждым из участников Фонда в течение текущего календарного года, кроме взноса, указанного в п.3.3 настоящих Правил, превысит 0,3% от установленного данному участнику Фонда лимита нетто-операций в соответствии с порядком, предусмотренным п.4.7. настоящих Правил.

3.30. Заявление Дирекции о наступлении чрезмерных рисков направляется каждому из участников Фонда. Заявление должно содержать сведения, указанные в п.3.20 настоящих Правил.

3.31. Одновременно с направлением участникам Фонда заявления о наступлении чрезмерных рисков Дирекция обязана, после согласования с ЦБ РФ, объявить о приостановлении торгов по всем иностранным валютам, начиная со следующего рабочего дня после дня направления заявления о наступлении чрезмерных рисков.

3.32. Одновременно с направлением участникам Фонда, заявления о наступлении чрезмерных рисков по инициативе Председателя Биржевого Совета созывается заседание Биржевого Совета.

3.33. Чрезмерные риски покрываются за счет внесения всеми участниками Фонда дополнительных взносов в Фонд, направленных на покрытие расходов в размере превышения суммы, указанной в п.3.18 настоящих Правил. Размер взноса для каждого участника Фонда, в случае наступления чрезмерного риска, определяется пропорционально размеру установленного для него лимита нетто-операций в соответствии с п.4.7 настоящих Правил.

3.34. Размер, порядок и срок внесения денежных сумм, необходимых для покрытия чрезмерных рисков, определяются решением Биржевого Совета, если иное не будет предусмотрено решением Биржевого Совета.

3.35. В случае, если Биржевой Совет примет решение о необходимости покрытия чрезмерных рисков участниками Фонда, те из них, которые отказались от возмещения расходов в размере превышения суммы, определенной в соответствии с п.3.18 настоящих Правил, исключаются из состава участников Фонда.

3.36. В случае исключения участника Фонда из состава членов Секции валютного рынка ММВБ в случаях, предусмотренных Правилами Членства в Секции валютного рынка ММВБ и/или из состава участников Фонда, при условии отсутствия задолженности участника Фонда по итогам его операций по иностранным валютам на ММВБ и/или задолженности по возмещению расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, ему, на основании его письменного заявления, возвращается его взнос не позднее второго рабочего дня (с учетом праздничных дней в США и Российской Федерации) после предоставления участником Фонда в адрес ММВБ письменного заявления. Заявление о возврате взноса в долларах США должно содержать платежные реквизиты участника Фонда, по которым ММВБ производит перечисление возвращаемой суммы. Сумма дохода, начисленная на взнос участника Фонда, возвращается по окончании календарного года на основании решения Биржевого Совета о выплате дохода в соответствии с п.3.7 настоящих Правил. ММВБ осуществляет возврат суммы взноса участника Фонда в долларах США.

3.37. В случае, если у участника Фонда, имеется задолженность по итогам его операций по иностранным валютам на ММВБ и/или задолженности по возмещению расходов, возникших при проведении процедур, указанных в п.3.9 настоящих Правил, возврат взноса осуществляется не позднее двух рабочих дней (с учетом праздничных дней в США и Российской Федерации) после погашения всей задолженности, образовавшейся перед ММВБ.

3.38. Каждый участник Фонда, вправе в любое время направить Дирекции заявление о своем выходе из состава участников Фонда. Заявление о выходе приобретает силу на второй рабочий день (с учетом праздничных дней в США и Российской Федерации) после дня получения его Дирекцией.

3.39. На следующий рабочий день после получения заявления участника Фонда о его выходе из состава участников Фонда, ему устанавливается лимит нетто-операций равный нулю и, соответственно, с этого момента такой участник Фонда допускается к осуществлению операций по покупке и продаже иностранной валюты на торгах ММВБ только в размере предварительно депонированных на текущем счете ММВБ денежных средств.

3.40. Участник Фонда участвует в покрытии всех рисков, связанных с проведением торгов иностранной валютой на ММВБ, наступивших до даты вступления в силу поданного им заявления о выходе из состава участников Фонда, наравне с другими участниками Фонда.

3.41. В случае прекращения участия участника Фонда в формировании Фонда ему возвращаются сумма взноса, указанная в п.3.3 настоящих Правил в долларах США на его счет в долларах США, используемый для расчетов по итогам торгов долларами США. Сумма дохода, начисленная в порядке, предусмотренном в п.3.7 настоящего Раздела, на взнос участника Фонда, в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа, которая перечисляется ему на счет в российских рублях, используемый для расчетов по итогам торгов иностранными валютами, по окончании календарного года на основании решения Биржевого Совета.

3.42. Фонд прекращает свое существование по решению Биржевого Совета. Дирекция обязана подготовить ликвидационный баланс Фонда и передать его для утверждения Биржевому Совету. После принятия решения о прекращении существования Фонда и утверждения ликвидационного баланса Фонда Дирекция обязана возвратить каждому из участников Фонда причитающуюся ему долю в соответствии с утвержденным балансом на второй рабочий день после соответствующего решения Биржевого Совета (с учетом праздничных дней в США и Российской Федерации).

Фонд не прекращает свое существование в следующих случаях: объявления кого-либо из участников Фонда несостоятельным (банкротом); ликвидации либо реорганизации участника Фонда как юридического лица; отказа кого-либо из участников Фонда от дальнейшего участия в Фонде; выдела доли участника Фонда по требованию его кредитора.

3.43. За нарушение участником Фонда сроков расчетов по обязательствам в иностранной валюте перед ММВБ, установленных в порядках проведения расчетов, ММВБ имеет право взыскать с такого участника Фонда штраф в размере двойной текущей ставки по овердрафту, взимаемому иностранными кредитными организациями с ММВБ от суммы неисполненных обязательств в иностранной валюте за каждый день просрочки. Штраф уплачивается в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату уплаты штрафа.

За нарушение участником Фонда сроков расчетов по обязательствам в российских рублях перед ММВБ, установленных в порядках проведения расчетов, ММВБ имеет право взыскать с такого участника Фонда штраф в размере двойной текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств в российских рублях за каждый день просрочки.

За нарушение ММВБ сроков расчетов по обязательствам в иностранной валюте перед участником Фонда, установленных в порядках проведения расчетов, участник Фонда имеет право взыскать с ММВБ штраф в размере двойной текущей ставки по овердрафту, взимаемому иностранными кредитными организациями с ММВБ от суммы неисполненных обязательств в иностранной валюте за каждый день просрочки. Штраф уплачивается в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату уплаты штрафа.

За нарушение ММВБ сроков расчетов по обязательствам в российских рублях перед участником Фонда, установленных в порядках проведения расчетов, участник Фонда имеет право взыскать с ММВБ штраф в размере двойной текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств в российских рублях за каждый день просрочки.

Уплата штрафа не освобождает участника Фонда, нарушившего сроки расчетов, от исполнения обязательств по перечислению денежных средств и возмещения в полном объеме расходов ММВБ, возникших вследствие неисполнения обязательств участником Фонда.

3.44. Участник Фонда, не осуществивший платеж по своим обязательствам по сделкам, заключенным на торгах ММВБ в сроки, установленные в порядках проведения расчетов, отстраняется от участия в торгах до завершения расчетов по своим обязательствам в соответствии с п.5.22 Раздел 5 Правил членства в Секции валютного рынка Московской межбанковской валютной биржи. Порядок отстранения, а также возобновления допуска к торгам устанавливается решением Дирекции.

В случае задержки участником Фонда уплаты штрафа или возмещения расходов, предусмотренных в п.5.22 Раздел 5 настоящих Правил, более чем на два рабочих дня со дня направления письменного уведомления ММВБ о выплате штрафа и/или возмещении расходов, данный участник Фонда может быть отстранен от торгов по соответствующей валюте лота до уплаты штрафа и/или возмещения расходов в полном объеме.

В случае задержки уплаты штрафа или возмещения расходов, предусмотренных п.3.4 настоящих Правил, более чем на пять рабочих дней со дня направления письменного уведомления ММВБ о выплате штрафа и/или возмещении расходов, участник Фонда может быть отстранен от торгов по всем иностранным валютам до уплаты штрафа и/или возмещения расходов в полном объеме.

В случае повторной задержки уплаты штрафа или возмещения расходов, предусмотренных п.3.4 настоящих Правил, более чем на пять рабочих дней со дня направления письменного уведомления ММВБ о выплате штрафа и/или возмещении расходов, участник Фонда может быть исключен из состава членов Секции валютного рынка ММВБ.

3.45. Участник Фонда не имеет права переуступать третьим лицам свои права и обязанности, возникающие из настоящего Раздела Правил.