Коэффициенты, используемые для расчета прогнозных значений показателей оценки капитала и доходности в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 N 2005-У (утв. ЦБР 24 июня 2008 г.)

1. Для показателей оценки капитала

При прогнозировании показателей оценки капитала используется модифицированный метод наименьших квадратов ("с затуханием").

Или:

Коэффициенты в уравнении (2) используются при условии, что число наблюдений равно 25.

В Таблице 1 приведены поправочные коэффициенты для числа наблюдений от 13 до 25.

2. Для показателей оценки доходности

При прогнозировании показателя оценки доходности используется стандартный метод наименьших квадратов.

Или:

Коэффициенты в уравнении (4) используются при условии, что число наблюдений равно 9.

В Таблице 2 приведены поправочные коэффициенты для числа наблюдений от 5 до 9.

Таблица 1

Капитал (месячная динамика)

Количество доступных точек истории	Т-24	Т-23	Т-22	Т-21	Т-20	Т-19	Т-18	Т-17	Т-16	Т-15	Т-14	Т-13	Т-12	Т-11	Т-10	Т-9	Т-8	Т-7	Т-6	Т-5	Т-4	Т-3	Т-2	Т-1	Т
25	-0,00001063	-0,00008066	-0,00025744	-0,00057514	-0,00105477	-0,00170421	-0,00251816	-0,00347815	-0,00455257	-0,00569665	-0,00685245	-0,00794887	-0,00890166	-0,00961340	-0,00997353	-0,00985830	-0,00913084	-0,00764108	-0,00522582	-0,00170869	0,00309984	0,00940247	0,01741503	0,02736654	0,03949916
24		-0,00001296	-0,00009813	-0,00031235	-0,00069575	-0,00127171	-0,00204689	-0,00301119	-0,00413780	-0,00538315	-0,00668694	-0,00797215	-0,00914500	-0,01009500	-0,01069488	-0,01080069	-0,01025170	-0,00887047	-0,00646280	-0,00281778	0,00229226	0,00911171	0,01790171	0,02894012	0,04252155
23			-0,00001594	-0,00012032	-0,00038190	-0,00084791	-0,00154410	-0,00247470	-0,00362244	-0,00494858	-0,00639284	-0,00787346	-0,00928717	-0,01050922	-0,01139333	-0,01177173	-0,01145517	-0,01023286	-0,00787254	-0,00412044	0,00129871	0,00868169	0,01834676	0,03063371	0,04590380
22				-0,00001977	-0,00014883	-0,00047087	-0,00104167	-0,00188906	-0,00301297	-0,00438538	-0,00595036	-0,00762405	-0,00929468	-0,01082252	-0,01203994	-0,01275139	-0,01273337	-0,01173447	-0,00947536	-0,00564878	0,00008046	0,00807549	0,01872732	0,03245494	0,04970522
21					-0,00002476	-0,00018582	-0,00058586	-0,00129082	-0,00232995	-0,00369581	-0,00534422	-0,00719433	-0,00912857	-0,01099265	-0,01259559	-0,01370972	-0,01407062	-0,01337721	-0,01129169	-0,00743953	-0,00140954	0,00724622	0,01901237	0,03441024	0,05399786
20						-0,00003134	-0,00023442	-0,00073617	-0,00161465	-0,00289902	-0,00456958	-0,00655772	-0,00874598	-0,01096800	-0,01300855	-0,01460349	-0,01543984	-0,01515570	-0,01334033	-0,00953407	-0,00322839	0,00613411	0,01915972	0,03650360	0,05886983
19							-0,00004014	-0,00029909	-0,00093512	-0,00204046	-0,00364131	-0,00569782	-0,00810409	-0,01068818	-0,01321214	-0,01537194	-0,01679752	-0,01705279	-0,01563560	-0,01197779	-0,00544513	0,00466264	0,01911183	0,03873478	0,06442987
18								-0,00005207	-0,00038637	-0,00120201	-0,00260746	-0,00462052	-0,00716833	-0,01008740	-0,01312354	-0,01593193	-0,01807709	-0,01903287	-0,01818247	-0,01481844	-0,00814266	0,00273365	0,01878992	0,04109623	0,07081334
17									-0,00006854	-0,00050606	-0,00156544	-0,00337288	-0,00592788	-0,00910329	-0,01264528	-0,01617333	-0,01918025	-0,02103219	-0,02096860	-0,01810226	-0,01141929	0,00022088	0,01808550	0,04356849	0,07819044
16										-0,00009166	-0,00067308	-0,00206853	-0,00442171	-0,00769579	-0,01167337	-0,01595651	-0,01996673	-0,02294498	-0,02395167	-0,02186666	-0,01538925	-0,00303821	0,01684826	0,04611249	0,08677740
15											-0,00012481	-0,00091075	-0,00277773	-0,00588251	-0,01011870	-0,01511675	-0,02024397	-0,02460449	-0,02703934	-0,02612634	-0,02018020	-0,00725246	0,01486848	0,04865739	0,09685218
14												-0,00017345	-0,00125646	-0,00379798	-0,00795356	-0,01348534	-0,01976209	-0,02575914	-0,03005847	-0,03084861	-0,02592474	-0,01268862	0,01185141	0,05108036	0,10877669
13													-0,00024673	-0,00177199	-0,00529934	-0,01094687	-0,01822723	-0,2604762	-0,03270977	-0,03591000	-0,03273916	-0,01968264	0,00737960	0,05317306	0,12302869

Таблица 2

Доходность (квартальная динамика)

Количество доступных точек истории	Т-8	Т-7	Т-6	Т-5	Т-4	T-3	Т-2	Т-1	T
9	-0,06666667	-0,05000000	-0,03333333	-0,01666667	0,00000000	0,01666667	0,03333333	0,05000000	0,06666667
8		-0,08333333	-0,05952381	-0,03571429	-0,01190476	0,01190476	0,03571429	0,05952381	0,08333333
7			-0,10714286	-0,07142857	-0,03571429	0,00000000	0,03571429	0,07142857	0,10714286
6				-0,14285714	-0,08571429	-0,02857143	0,02857143	0,08571429	0,14285714
5					-0,20000000	-0,10000000	0,00000000	0,10000000	0,20000000