Информация ЦБР от 30 декабря 2009 г. О пакете документов, разработанных в рамках совершенствования системы регулирования капитала и ликвидности банков в целях повышения устойчивости банковского сектора

Информация ЦБР от 30 декабря 2009 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что на заседании Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) 8-9 декабря 2009 года был одобрен пакет консультативных документов ("Повышение устойчивости банковского сектора" и "Международные подходы по измерению, стандартам и мониторингу риска ликвидности"), разработанных в рамках совершенствования системы регулирования капитала и ликвидности банков в целях повышения устойчивости банковского сектора. Подходы, содержащиеся в указанных документах, принципиально одобрены Советом по финансовой стабильности, а также странами - членами "Группы 20" на саммите в Питсбурге в сентябре 2009 года.

Предложения, содержащиеся в консультативных документах, учитывают уроки кризиса и направлены на совершенствование системы регулирования надзора и управления рисками в крупнейших банках.

Основные положения консультативных документов БКБН сводятся к следующему.

В части регулирования капитала предлагается:

- пересмотреть положения документа "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" в части повышения качества и прозрачности капитала банков. Преобладающей формой капитала первого уровня должны быть обыкновенные акции и нераспределенная прибыль (Common Equity). Аналогичные подходы предполагается определить и для неакционерных обществ, чтобы гарантировать поддержание ими сопоставимого уровня высококачественного капитала первого уровня;

- установить дополнительные требования к капиталу по секьюритизированным и ресекьюритизированным позициям;

- ввести дополнительный показатель оценки достаточности капитала - показатель левереджа, который представляет собой единый, применяемый во всех юрисдикциях показатель, рассчитываемый как соотношение капитала и совокупных активов (за вычетом резервов и без учета обеспечения), а также отдельных внебалансовых инструментов;

- в целях минимизации негативного влияния процикличности предъявить требования по созданию в фазе экономического роста запасов капитала сверх регулятивного минимума. Кроме того, перейти к формированию резервов на возможные потери на основе модели ожидаемых потерь (вместо модели понесенных потерь).

В части регулирования ликвидности предлагается:

- ввести дополнительные требования по управлению ликвидностью для банков, работающих на международных рынках, в том числе установить минимальный показатель ликвидности (liquidity coverage ratio), позволяющий оценивать, располагает ли банк возможностями продолжать свою деятельность в течение ближайших 30 дней, а также показатель долгосрочной ликвидности, позволяющий оценивать ликвидность банка с временным горизонтом в 1 год.

БКБН планирует в течение первой половины 2010 года провести оценку влияния предложенных подходов по регулированию капитала и ликвидности. С учетом произведенного анализа БКБН предполагает пересмотреть минимальные требования к достаточности капитала. Окончательные варианты стандартов по капиталу и ликвидности будут подготовлены к концу 2010 года. В международной практике их предполагается внедрить к концу 2012 года. Принятые международным сообществом подходы предполагается реализовать и в практике банковского регулирования в России.

Консультативные документы БКБН "Повышение устойчивости банковского сектора" и "Международные подходы по измерению, стандартам и мониторингу риска ликвидности" доступны по ссылкам:

http://www. bis. org/publ/bcbs 164.htm

http://www. bis. org/publ/bcbs 165.htm

Кроме того, данные документы будут опубликованы на русском языке на сайте Банка России в сети Интернет. Возможные комментарии и предложения кредитных организаций по указанным консультативным документам можно направлять до 5 марта 2010 года по адресу: Iiv1@cbr.ru.