Информация Банка России от 2 марта 2012 г. О порядке расчета рыночной стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России

Информация Банка России от 2 марта 2012 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения обращения облигаций федерального займа на ОАО ММВБ-РТС, устанавливается следующий порядок расчета рыночной стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

1. Рыночная стоимость одной ценной бумаги, принимаемой в обеспечение по кредитам Банка России, рассчитывается в российских рублях без применения операции округления.

2. Для расчета рыночной стоимости облигаций используется средневзвешенная цена соответствующих выпусков облигаций, сложившаяся на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.

Если по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций, средневзвешенная цена облигаций не рассчитывалась, для расчета рыночной стоимости облигаций используется индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемая "Национальной фондовой ассоциацией (саморегулируемой некоммерческой организацией)" (далее - "НФА") на день проведения торгов по ценным бумагам, предшествующий дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.

Если по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций, средневзвешенная цена облигаций не рассчитывалась, а также на указанный день "НФА" не рассчитывалась индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, для расчета рыночной стоимости облигаций используется последняя по времени средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ФБ ММВБ, или последняя по времени индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемая "НФА", в зависимости оттого, какая из указанных цен является последней по времени. Если даты расчета средневзвешенной цены и индикативной цены соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемой "НФА", совпадают, для расчета рыночной стоимости облигаций используется средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ФБ ММВБ.

3. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, осуществляется исходя из официального курса соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, установленного Банком России на день расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Определен порядок расчета рыночной стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России. Это связано с прекращением обращения облигаций федерального займа на ОАО ММВБ-РТС.

Рыночная стоимость одной ценной бумаги рассчитывается в российских рублях без округления.

Для этого используется средневзвешенная цена соответствующих выпусков облигаций, сложившаяся на ФБ ММВБ по итогам дня проведения торгов по ценным бумагам, предшествующего дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций. Если такая стоимость не рассчитывалась, применяется индикативная цена соответствующего выпуска облигаций. Она определяется "НФА" на день проведения торгов по ценным бумагам, предшествующий дню расчета рыночной стоимости указанных облигаций.

В случае когда индикативная цена не рассчитывалась, для определения рыночной стоимости используется последняя по времени средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ФБ ММВБ, или последняя по времени индикативная цена соответствующего выпуска облигаций, рассчитываемая "НФА". При этом применяется та из них, которая является более поздней. Если их даты совпадают, для расчета берется средневзвешенная цена облигаций, сложившаяся по итогам торгов на ФБ ММВБ.

Рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, рассчитывается исходя из ее официального курса, установленного ЦБР.