Глава 4. Варианты мер по самооздоровлению

Глава 4. Варианты мер по самооздоровлению

4.1. Кредитным организациям рекомендуется рассматривать варианты для поддержания и (или) восстановления необходимого уровня достаточности капитала и обеспечения их качества, а также ликвидности.

Целесообразно, чтобы План самооздоровления определял воздействие мер по самооздоровлению на финансовый результат кредитной организации для каждого из разработанных вариантов независимо от того, какую задачу они решают: обеспечение качества и достаточности капитала и (или) поддержание необходимого уровня ликвидности.

Рекомендуется также учитывать, что некоторые варианты решения проблем краткосрочного дефицита капитала или ликвидности могут ставить под угрозу долгосрочную финансовую жизнеспособность кредитной организации.

При разработке мер, направленных на поддержание и восстановление собственных средств (капитала), необходимо оценить достаточность капитала для покрытия убытков кредитной организации при различных стрессовых сценариях, включая наиболее пессимистичные.

Соответствующие оценки должны делаться на основе стресс-тестирования.

Целесообразно, чтобы План самооздоровления содержал заранее разработанные дополнительные меры, направленные на преодоление длительного кризиса ликвидности или кризиса ликвидности, который оказался более тяжелым, чем это прогнозировалось в рамках регулярного стресс-тестирования, либо в случае, когда принимаемые меры оказываются недостаточными.

При разработке мер, направленных на повышение ликвидности в рамках Плана самооздоровления, важно принимать во внимание любое потенциальное снижение источников ликвидности, которое может быть вызвано другими действиями по самооздоровлению (например, вариантами восстановления качества и достаточности (собственных средств) (капитала).

4.2. Возможные действия по повышению качества и достаточности собственных средств (капитала):

- привлечение средств действующих или новых акционеров (участников) в уставный капитал и (или) в иные инструменты собственных средств (капитала) кредитной организации;

- прекращение выплат (дивидендов) акционерам (участникам), ограничение или приостановка выплат бонусов и компенсаций менеджерам;

- конвертация обязательств в капитал (выпуск долговых обязательств, предусматривающих конвертацию в капитал при определенных обстоятельствах, поддержание данного рода пассивов на определенном минимальном уровне).

4.3. Действия по укреплению ситуации с ликвидностью, дополнительное финансирование (фондирование):

- набор стандартных (не экстраординарных) инструментов по поддержанию ликвидности (в том числе действующие в данный момент возможности привлечения ликвидности от Банка России);

- меры по устранению дефицита ликвидности в более жестких стрессовых ситуациях, в том числе при оттоке средств клиентов или участников платежной системы, в случае если кредитная организация является центральным платежным клиринговым контрагентом, оператором или расчетным центром значимой платежной системы;

- дополнительные источники для конкретной кредитной организации, в том числе с учетом внутригрупповых возможностей (возможные источники поддержания ликвидности, доступные для кредитной организации, ее собственников и аффилированных структур, с указанием временных интервалов, необходимых для их привлечения, анализ возможности гибкого перераспределения ликвидности внутри банковской группы (банковского холдинга) с целью сохранения системно важных функций кредитной организации);

- дополнительное обеспечение для привлечения ликвидности (анализ активов кредитной организации с точки зрения возможности их использования в качестве обеспечения для поддержания ликвидности);

- формирование (в случае, если это применимо к деятельности организации) гарантийного фонда исходя из потребностей участников значимой платежной системы в ликвидности с учетом кризисных ситуаций.

При определении действий по укреплению ситуации с ликвидностью рекомендуется принимать во внимание наличие, условия и объем отлагательных условий договоров с целью анализа их влияния на состояние ликвидности при различных стресс-сценариях.

4.4. Действия по продаже активов:

- продажа непрофильных активов;

- продажа дочерних организаций;

- выделение для продажи отдельных структурных единиц или целых направлений бизнеса;

- продажа (передача) активов вместе с обязательствами.

При разработке мер по самооздоровлению, предполагающих продажу активов, кредитной организации рекомендуется указать тип потенциальных покупателей данных активов, требуется ли согласие третьих лиц для продажи активов, наличие иных условий, ограничивающих продажу активов.

4.5. Реструктуризация обязательств, в том числе частичное списание (сокращение) долга, пересмотр его сроков и других условий или конвертация долга в инструменты капитала.