Приложение G (справочное). Основные обозначения

Приложение G
(справочное)

Основные обозначения

А	случайная величина, представляющая собой нижнюю границу равномерного распределения с неточно заданными пределами
а	нижняя граница области, в пределах которой находится случайная величина
а	центральная точка интервала, о котором известно, что в нем лежит нижняя граница А равномерного распределения с неточно заданными пределами
В	случайная величина, представляющая собой верхнюю границу равномерного распределения с неточно заданными пределами
b	верхняя граница области, в пределах которой находится случайная величина
b	центральная точка интервала, о котором известно, что в нем лежит верхняя граница В равномерного распределения с неточно заданными пределами
CTrap(a, b, d)	равномерное распределение с неточно заданными границами с параметрами а, b и d
	ковариация случайных величин и
с	целое десятичное число с знаками
	i-й коэффициент чувствительности, полученный как частная производная функции измерения f по i-й входной величине в точке x оценки вектора входных величин X
d	половина длины интервалов, о которых известно, что в них лежат нижняя А и верхняя В границы равномерного распределения с неточно заданными пределами
	абсолютная разность значений правосторонних границ интервалов охвата, полученных на основе способа оценивания неопределенности по GUM и по методу Монте-Карло
	абсолютная разность значений левосторонних границ интервалов охвата, полученных на основе способа оценивания неопределенности по GUM и по методу Монте-Карло
E(X)	математическое ожидание случайной величины X
E(X)	вектор математического ожидания векторной случайной величины X
	r-й момент случайной величины X
	экспоненциальное распределение с параметром
f	функция измерения, связывающая выходную величину модели Y с входными величинами
G	дискретное представление функции распределения выходной величины Y, полученное методом Монте-Карло
	гамма-распределение с параметрами и
	плотность распределения вероятностей переменной для входной величины X
	совместная (многомерная) плотность распределения переменной о для входной величины X
	плотность распределения вероятностей переменной для входной величины X
	функция распределения переменной для выходной величины Y
	непрерывная аппроксимация функции распределения выходной величины Y
	плотность распределения вероятностей переменной для выходной величины Y
	производная от по , используемая для аппроксимации плотности распределения вероятностей выходной величины Y
J	наименьшее целое, большее или равное 100/(1 - р)
	коэффициент охвата, соответствующий вероятности охвата р
l	целое число в представлении числового значения, где с - целое десятичное число с знаками
M	число испытаний метода Монте-Карло
N	число входных величин
N(0,1)	стандартное нормальное распределение
	нормальное распределение с параметрами и
N(м, V)	многомерное нормальное распределение с параметрами м и V
n	число наблюдений
	количество значащих цифр числа, рассматриваемых как достоверные
Pr(z)	вероятность события z
p	вероятность охвата
q	целая часть числа (рМ + 1/2)
q	число объектов в выборке (объем выборки)
R	верхняя треугольная матрица
R(0,1)	стандартное равномерное распределение на интервале [0, 1]
R(a, b)	равномерное распределение на интервале [а, b]
	коэффициент корреляции оценок и входных величин и
s	оценка стандартного отклонения по n наблюдениям
	объединенная оценка стандартного отклонения по нескольким сериям наблюдений
T	верхний индекс, обозначающий транспонирование матрицы
	стандартное отклонение для среднего z значений в адаптивной процедуре метода Монте-Карло, где z может обозначать оценку у выходной величины Y, стандартную неопределенность u(y) оценки у, левостороннюю или правостороннюю границу интервала охвата для Y
T(a, b)	треугольное распределение на интервале [а, b]
Trap(a, b, )	трапецеидальное распределение на интервале [а, b] с параметром
	t-распределение с степенями свободы
	масштабированное смещенное t-распределение с параметрами и и степенями свободы
U(0,1)	стандартное арксинусное (U-образное) распределение на интервале [0,1]
U(a, b)	арксинусное (U-образное) распределение на интервале [а, b]
	расширенная неопределенность, соответствующая вероятности охвата р
	матрица неопределенности для вектора оценок х векторной входной величины X
u(x) u(x)	вектор стандартных неопределенностей для вектора оценок x векторной входной величины X
	стандартная неопределенность оценки входной величины
	ковариация оценок и входных величин и
u(y)	стандартная неопределенность оценки у выходной величины Y
	стандартная неопределенность
	суммарная стандартная неопределенность оценки у выходной величины Y
	i-я составляющая стандартной неопределенности u(y) оценки у выходной величины Y
VV	ковариационная (дисперсионно-ковариационная) матрица
V(X)	дисперсия случайной переменной X
V(X)V(X)	ковариационная матрица векторной случайной величины X
w	половина длины интервала [a, b] [w = (b - а)/2]
X	входная величина, рассматриваемая как случайная величина
X	вектор входных величин, рассматриваемых как случайные величин, от которых зависит выходная величина Y
	i-я входная величина, рассматриваемая как случайная величина, от которой зависит выходная величина Y
x	оценка (математическое ожидание) величины X
x	векторная оценка (векторное математическое ожидание) величины X
	среднее арифметическое n наблюдений
	оценка (математическое ожидание) величины
	i-e наблюдение в серии наблюдений
	r-й элемент выборки случайных значений, полученных при реализации метода Монте-Карло, из плотности распределения вероятностей для величины
	r-й вектор, содержащий элементы полученные из N плотностей распределения вероятностей для входных величин из совместной плотности распределения для величины X
Y	(скалярная) выходная величина, рассматриваемая как случайная величина
y	оценка (математическое ожидание) величины Y
	оценка величины Y, полученная как выборочное среднее M значений выходной величины в результате реализации метода Монте-Карло или как математическое ожидание величины Y, описываемой плотностью распределения вероятностей
	правосторонняя граница интервала охвата для Y
	левосторонняя граница интервала охвата для Y
	r-е значение функции измерения
	r-е значение функции измерения после расположения M значений в неубывающем порядке
	h-е значение величины z в адаптивной процедуре метода Монте-Карло, где z может обозначать оценку y выходной величины Y, ее стандартную неопределенность u(y), левостороннюю или правостороннюю границу интервала охвата для Y
	значение вероятности
	параметр гамма-распределения
	параметр трапецеидального распределения, равный отношению длины верхнего основания трапеции к длине нижнего основания трапеции
	параметр гамма-распределения
Г(z)	гамма-функция переменной z
	предел погрешности вычисления числового значения
	дельта-функция Дирака переменной z
	переменная, описывающая возможные значения выходной величины Y
	половина длины верхнего основания трапеции трапецеидального распределения
	половина длины нижнего основания трапеции трапецеидального распределения
	математическое ожидание случайной величины
	число степеней свободы t-распределения или распределения хи-квадрат
	число эффективных степеней свободы, соответствующих стандартной неопределенности u(y)
	число степеней свободы для объединенной оценки стандартного отклонения , полученной по нескольким сериям наблюдений
	переменная, описывающая возможные значения случайной величины X
o	векторная величина , описывающая возможные реализации векторной входной величины X
	переменная, описывающая возможные значения входной величины
	стандартное отклонение случайной величины, характеризуемой распределением вероятностей
	дисперсия (квадрат стандартного отклонения) случайной величины
Ф	фаза гармонически изменяющейся величины
	распределение хи-квадрат с степенями свободы