Приложение В (справочное). Коэффициенты чувствительности и бюджет неопределенности

Приложение В
(справочное)

Коэффициенты чувствительности и бюджет неопределенности

В.1 Ни сам закон трансформирования распределений, ни его реализация с использованием метода Монте-Карло не предполагают получения значений коэффициентов чувствительности [Руководство ИСО/МЭК 98-3 (5.1.3)]. Однако зафиксировав все входные величины, кроме одной, в точке их наилучшей оценки, можно использовать метод Монте-Карло для получения плотности распределения вероятностей для выходной величины модели с единственной входной величиной в качестве независимой переменной [8]. Отношение стандартного отклонения значений на выходе модели (см. 7.6) к стандартной неопределенности для наилучшей оценки входной величины может быть принято за коэффициент чувствительности. Это отношение соответствует тому, которое было бы получено при использовании представления функции измерения рядом Тейлора с членами разложения всех высших порядков. Данный подход можно рассматривать как обобщение приближенной формулы с частными производными в GUM [Руководство ИСО/МЭК 98-3 (примечание 2 к 5.1.3)]. В общем случае и коэффициенты чувствительности, и вклады каждой входной величины в неопределенность оценки выходной величины будут отличаться от тех, что получены по GUM.

В.2 В практике многих измерений принято указывать перечень составляющих неопределенности , i=1,..., N, где - i-й коэффициент чувствительности, а - стандартная неопределенность, соответствующая оценке i-й входной величины, вносящей вклад в u(y). Обычно такой перечень представляют в виде таблицы, называемой бюджетом неопределенности. Ее составление может быть полезно для идентификации членов, вносящих доминирующий вклад в неопределенность u(y) оценки выходной величины. Однако в случаях, когда вместо трансформирования неопределенностей более обоснованно использовать трансформирование распределений, бюджет неопределенности следует рассматривать как некоторый вспомогательный инструмент.