Приложение 2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств, информация о маржевых суммах и о справедливой (оценочной) стоимости

Номер строки

Виды сведений

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код договора

Указывается идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств. Если не применимо, поле остается пустым

2

Тип обеспечения

Указывается тип обеспечения по договору (маржинальных требований):

FC - полное обеспечение (используется одновременно начальная и вариационная маржа);

PC - частичное обеспечение (используется только вариационная маржа);

ОС - одностороннее обеспечение (начальная и (или) вариационная маржа вносится только одной стороной);

U - договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен

3

Форма обеспечения

Указывается форма обеспечения по договору:

Т - обязательства по данному договору обеспечиваются индивидуально;

G - обязательства по данному договору обеспечиваются совокупно с обязательствами по иным заключенным договорам в составе портфеля (кумулятивное обеспечение);

U - договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен

Номер строки

Виды сведений

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код договора о порядке уплаты маржевых сумм

Указывается идентификационный код договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм

2

Начальная маржевая сумма

Указывается предусмотренная договором начальная маржевая сумма в валюте, в которой выражается указанная сумма

3

Тип кода получателя начальной маржевой суммы

Указывается тип кода получателя начальной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

4

Код получателя начальной маржевой суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать получателя начальной маржевой суммы

5

Тип кода плательщика начальной маржевой суммы

Указывается тип кода плательщика начальной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

6

Код плательщика начальной маржевой суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать плательщика начальной маржевой суммы

7

Код валюты начальной маржевой суммы

Код ОКВ (буквенный)

8

Плавающая маржевая сумма

Указывается плавающая маржевая сумма в валюте, в которой выражается плавающая маржевая сумма

9

Тип кода получателя плавающей маржевой суммы

Указывается тип кода получателя плавающей маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

10

Код получателя плавающей маржевой суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать получателя плавающей маржевой суммы

11

Тип кода плательщика плавающей маржевой суммы

Указывается тип кода плательщика плавающей маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

12

Код плательщика плавающей маржевой суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать плательщика плавающей маржевой суммы

13

Код валюты плавающей маржевой суммы

Код ОКВ (буквенный)

14

Накопленная маржевая сумма

Указывается накопленная маржевая сумма на дату оценки в валюте, в которой выражается указанная сумма

15

Тип кода получателя накопленной маржевой суммы

Указывается тип кода получателя накопленной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

16

Код получателя накопленной маржевой суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать получателя накопленной маржевой суммы

17

Тип кода плательщика накопленной маржевой суммы

Указывается тип кода плательщика накопленной маржевой суммы в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора согласно приложению 8 к настоящему Указанию

18

Код плательщика накопленной маржевой суммы

Указывается код, позволяющий идентифицировать плательщика накопленной маржевой суммы

19

Код валюты накопленной маржевой суммы

Код ОКВ (буквенный)

20

Дата расчета маржевой суммы

Указывается дата, на которую приведена предоставляемая информация о маржевых суммах в формате ГГГГ-ММ-ДД

21

Дата внесения сведений в реестр договоров

Указывается дата внесения сведений о маржевой сумме в реестр договоров в формате ГГГГ-ММ-ДД

Номер строки

Виды сведений

Описание

1

2

3

1

Идентификационный код договора о расчете справедливой стоимости

Указывается идентификационный код договора о расчете справедливой (оценочной) стоимости. Если не применимо, поле остается пустым

2

Идентификационный код договора

Указывается уникальный код идентификации договора, в отношении которого рассчитывается справедливая (оценочная) стоимость

3

Справедливая (оценочная) стоимость

Указывается справедливая (оценочная) стоимость договора

4

Тип оценки стоимости

Указывается метод оценки справедливой стоимости:

М - рыночная оценка;

O - оценка, полученная на основе модели

5

Валюта справедливой (оценочной) стоимости

Код ОКВ (буквенный) (валюта, в которой выражена справедливая (оценочная) стоимость)

6

Дата и время оценки

Дата и время, на которые приводится информация о справедливой (оценочной) стоимости, в формате ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС