Приложение. Рекомендации о составе и структурировании первичной информации о функционировании платежной системы

Приложение
к письму Банка России
от 29 августа 2014 г. N 149-Т
"О "Рекомендациях
о составе и структурировании
первичной информации
о функционировании
платежной системы"

Рекомендации
о составе и структурировании первичной информации о функционировании платежной системы

Перечень собираемой и обрабатываемой первичной информации рекомендуется определять с учетом особенностей архитектуры платежной системы.

Приложение к настоящим Рекомендациям содержит примеры показателей, характеризующих функционирование платежных систем, для расчета которых может быть использована первичная информация, собранная, сгруппированная и обработанная в соответствии с настоящими Рекомендациями.

1. В составе первичной информации о времени приема к исполнению, исполнения распоряжений участников платежной системы об осуществлении перевода денежных средств (далее - распоряжение участника), передаваемых посредством электронных сообщений (далее - ЭС), рекомендуется фиксировать моменты времени, характеризующие осуществляемый через операционный центр (операционные центры) платежной системы обмен ЭС между участниками платежной системы, между участниками платежной системы и их клиентами, платежным клиринговым центром (далее - ПКЦ), расчетным центром, между ПКЦ и расчетным центром (далее - участники обмена ЭС).

1.1. Указанную информацию рекомендуется структурировать по следующим направлениям.

1.1.1. Обеспечение доступа к услугам платежной инфраструктуры.

Фиксируются моменты времени, в которые:

возникает нарушение обмена ЭС и отсутствует возможность доступа участников платежной системы к услугам платежной инфраструктуры;

восстанавливается нарушенный обмен ЭС и возможность доступа участников платежной системы к услугам платежной инфраструктуры.

1.1.2. Интенсивность обмена ЭС.

Фиксируются моменты времени:

поступления ЭС в операционный центр;

завершения операционным центром процедур приема ЭС к обработке, в том числе завершения обработки признанных не соответствующими установленным требованиям и аннулированных ЭС в разрезе причин их аннулирования;

передачи ЭС операционным центром в ПКЦ, расчетный центр;

передачи операционным центром извещений (подтверждений) о приеме и об исполнении распоряжений участников.

Указанные моменты времени фиксируются в разрезе участников обмена ЭС.

1.1.3. Прием к исполнению и исполнение распоряжений участников.

Фиксируются моменты времени:

поступления распоряжений участников в ПКЦ;

завершения каждой из предусмотренных правилами платежной системы процедур приема распоряжений участников к исполнению;

направления ПКЦ расчетному центру распоряжений с указанием платежных клиринговых позиций для осуществления списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной системы, открытым в расчетном центре (далее - банковские счета участников платежной системы), в размере платежных клиринговых позиций;

поступления в расчетный центр распоряжений ПКЦ с указанием платежных клиринговых позиций для осуществления списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной системы в размере платежных клиринговых позиций;

направления ПКЦ участникам платежной системы распоряжений с указанием платежных клиринговых позиций и реестров с указанием реквизитов распоряжений, по которым участники платежной системы и их клиенты являются плательщиками и (или) получателями денежных средств;

начала и завершения каждой из процедур, предусмотренных правилами платежной системы при недостаточности денежных средств на банковском счете участника платежной системы для исполнения его распоряжений, включая возврат (аннулирование) распоряжений участников;

отмены (аннулирования) ПКЦ принятых распоряжений участников;

списания и зачисления расчетным центром денежных средств по банковским счетам участников платежной системы и (или) банковскому счету центрального платежного клирингового контрагента (при его наличии);

поступления заявлений от участников платежной системы об отзыве ранее направленных ими распоряжений;

направления участнику платежной системы, направившему заявление об отзыве своего распоряжения, уведомления о возврате (аннулировании) распоряжения или о невозможности отзыва распоряжения.

2. В состав первичной информации о размерах платежных клиринговых позиций, остатках денежных средств на банковских счетах участников платежной системы, об использовании и возмещении средств гарантийного фонда платежной системы, обеспечения, предусмотренного правилами платежной системы, предоставляемого участниками платежной системы (далее - обеспечение), рекомендуется включать данные:

о размерах платежных клиринговых позиций, определенных по результатам выполнения процедур приема к исполнению распоряжений участников;

об остатках денежных средств на банковских счетах участников платежной системы;

о размерах всех видов лимитов, установленных в отношении участников платежной системы (в том числе лимитов кредитования по внутридневному кредиту, кредиту овернайт), если использование лимитов предусмотрено правилами платежной системы;

о размерах гарантийных взносов участников платежной системы и общий размер гарантийного фонда платежной системы, если создание гарантийного фонда предусмотрено правилами платежной системы;

о количестве и перечне участников платежной системы, имеющих задолженность по возмещению использованных денежных средств гарантийного фонда платежной системы;

о размере задолженности по возмещению использованных денежных средств гарантийного фонда платежной системы в разрезе участников платежной системы и по платежной системе в целом;

о размерах других видов обеспечения, предусмотренного правилами платежной системы.

3. Для платежных систем, предусматривающих косвенное участие, первичную информацию о деятельности косвенных участников платежной системы рекомендуется структурировать в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящих Рекомендаций и анализировать ее совместно с информацией, относящейся к деятельности соответствующих прямых участников платежной системы, которыми указанным косвенным участникам платежной системы открыты банковские счета в целях осуществления расчета с другими участниками платежной системы (далее - соответствующие друг другу косвенный участник платежной системы, прямой участник платежной системы).

4. При сборе информации, указанной в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Рекомендаций, рекомендуется устанавливать соответствие и (или) причинно-следственные связи между:

ЭС и распоряжением участника, распоряжением ПКЦ;

распоряжением участника и изменением остатка денежных средств на банковском счете участника платежной системы, изменением суммы денежных средств, доступных участнику платежной системы для осуществления переводов денежных средств.

5. Сбор и статистическую обработку первичной информации о функционировании платежной системы в течение и по итогам ее рабочего дня рекомендуется осуществлять следующим образом.

5.1. Рекомендуется определять и фиксировать продолжительность интервалов времени:

в течение которого было зафиксировано нарушение обмена ЭС через каналы связи, в разрезе каналов связи;

затраченного на обработку ЭС в операционном центре;

затраченного на обработку распоряжения участника каждым из операторов услуг платежной инфраструктуры (от момента времени поступления в операционный центр до момента времени направления расчетным центром извещения (подтверждения) об исполнении распоряжения участника или до момента аннулирования распоряжения участника по решению ПКЦ с указанием результата обработки распоряжения участника);

в течение которого распоряжение участника находилось в очереди распоряжений (для платежных систем, обеспечивающих управление очередями распоряжений).

5.2. Собранную информацию рекомендуется структурировать по каждому участнику обмена ЭС и по платежной системе в целом по следующим направлениям.

5.2.1. Обеспечение доступа к услугам платежной инфраструктуры:

количество интервалов времени, в течение которых было зафиксировано нарушение обмена ЭС через каналы связи (далее - сбои каналов связи);

суммарная продолжительность сбоев каналов связи с указанием причины и локализации сбоя: на стороне участника обмена ЭС, на стороне операционного центра.

5.2.2. Интенсивность обмена ЭС:

общее количество ЭС, поступивших от каждого участника обмена ЭС, из них количество ЭС, направленных операционным центром другим участникам обмена ЭС для дальнейшей обработки;

средняя продолжительность интервала времени, затраченного на обработку ЭС операционным центром;

максимальная продолжительность интервала времени, затраченного на обработку ЭС операционным центром.

5.2.3. Прием к исполнению и исполнение распоряжений участников:

общее количество распоряжений, поступивших от каждого участника платежной системы, в том числе количество распоряжений участника, возвращенных (аннулированных) ПКЦ, направленных в расчетный центр для исполнения, исполненных расчетным центром;

средняя продолжительность интервалов времени, затраченного на обработку распоряжения участника каждым из операторов услуг платежной инфраструктуры;

максимальная продолжительность интервалов времени, затраченного на обработку распоряжения участника каждым из операторов услуг платежной инфраструктуры.

5.2.4. Использование ликвидности:

сумма денежных средств, подлежащих переводу в соответствии с поступившим распоряжением участника (далее - сумма распоряжения участника);

среднее значение суммы распоряжения участника;

максимальный размер суммы распоряжения участника (далее - максимальное обязательство участника);

соотношение максимального обязательства участника и остатка денежных средств на банковском счете участника платежной системы на начало операционного дня платежной системы и (или) размера предоставленного участником платежной системы обеспечения;

общая сумма денежных средств, подлежащих переводу в соответствии с поступившими распоряжениями участника (далее - общая сумма по распоряжениям участника), в том числе сумма по распоряжениям, возвращенным (аннулированным) ПКЦ;

общая сумма по исполненным распоряжениям участника;

количество и перечень участников платежной системы, для исполнения обязательств которых было использовано обеспечение;

максимальный размер суммы использованного обеспечения на одного участника платежной системы;

участник (участники) платежной системы, исполнение обязательств которого (которых) потребовало использования обеспечения, наибольшего по абсолютной величине, наибольшего в процентном отношении к общей сумме по распоряжениям этого участника;

соотношение общей суммы по распоряжениям участника и суммы предоставленного им обеспечения;

соотношение общей суммы обеспечения, использованного для исполнения обязательств участников платежной системы, и общей суммы по распоряжениям участников.

5.2.5. Для платежных систем, предусматривающих косвенное участие, рекомендуется определять общую сумму по распоряжениям косвенных участников платежной системы, долю указанной суммы в общей сумме по распоряжениям прямых и косвенных участников платежной системы, кроме того, по каждому прямому участнику платежной системы рекомендуется определять:

общую сумму по распоряжениям соответствующих ему косвенных участников платежной системы;

максимальный размер суммы распоряжения соответствующего ему косвенного участника платежной системы;

соотношение максимального размера суммы распоряжения соответствующего ему косвенного участника платежной системы и общей суммы по распоряжениям соответствующих ему косвенных участников платежной системы, общей суммы по его распоряжениям;

соотношение максимального размера суммы распоряжения соответствующего ему косвенного участника платежной системы и остатка денежных средств на начало операционного дня платежной системы на банковском счете прямого участника платежной системы, открытом в расчетном центре платежной системы в целях осуществления расчета с другими участниками платежной системы.

5.3. В платежных системах, в которых определение платежной клиринговой позиции осуществляется в рамках клиринговых сессий, в том числе на нетто-основе, рекомендуется фиксировать:

количество и сумму распоряжений участников, подлежащих исполнению, исполненных в рамках каждой клиринговой сессии;

коэффициент неттинга* по итогам проведения каждой клиринговой сессии;

среднедневное значение коэффициента неттинга.

6. Сбор и статистическую обработку первичной информации о функционировании платежной системы по итогам месяца рекомендуется осуществлять следующим образом.

6.1. Собранную информацию рекомендуется структурировать по каждому участнику обмена ЭС и по платежной системе в целом по следующим направлениям.

6.1.1. Обеспечение доступа к услугам платежной инфраструктуры:

общее количество сбоев каналов связи;

суммарная продолжительность сбоев каналов связи с указанием причины и локализации сбоя: на стороне участника обмена ЭС, на стороне операционного центра.

6.1.2. Интенсивность обмена ЭС:

общее количество ЭС, поступивших от каждого участника обмена ЭС, из них количество ЭС, направленных операционным центром другим участникам обмена ЭС для дальнейшей обработки;

средняя продолжительность интервала времени, затраченного на обработку ЭС операционным центром;

максимальная продолжительность интервалов времени, затраченного на обработку ЭС операционным центром.

6.1.3. Прием к исполнению и исполнение распоряжений участников:

общее количество поступивших и исполненных распоряжений участников;

максимальная продолжительность интервала времени, затраченного на исполнение распоряжения участника.

6.1.4. Использование ликвидности:

общая сумма по распоряжениям участников и общая сумма по исполненным распоряжениям участников;

максимальное обязательство участника;

количество и перечень участников платежной системы, для исполнения обязательств которых было использовано обеспечение;

участник платежной системы (участники платежной системы), исполнение обязательств которого (которых) потребовало использования обеспечения наибольшего по абсолютной величине, наибольшего в процентном отношении к общей сумме осуществленных этим участником платежной системы переводов денежных средств.

6.1.5. Для платежных систем, предусматривающих косвенное участие, рекомендуется определять общую сумму по распоряжениям косвенных участников платежной системы, долю указанной суммы в общей сумме по распоряжениям прямых и косвенных участников платежной системы, кроме того, по каждому прямому участнику платежной системы рекомендуется определять:

общую сумму по распоряжениям соответствующих ему косвенных участников платежной системы;

максимальный и средний размер суммы распоряжения соответствующего ему косвенного участника платежной системы;

соотношение общей суммы по распоряжениям соответствующих ему косвенных участников платежной системы и общей суммы по его распоряжениям.

6.2. В платежных системах, в которых определение платежной клиринговой позиции осуществляется на нетто-основе, рекомендуется фиксировать:

перечень участников платежной системы, которые имели отрицательные (дебетовые) платежные нетто-позиции**;

максимальный размер отрицательной (дебетовой) платежной нетто-позиции каждого участника платежной системы;

среднее значение коэффициента неттинга.

6.3. При статистической обработке и обобщении собранной первичной информации о функционировании платежной системы по итогам отчетного месяца рекомендуется рассчитывать среднедневные, среднемесячные величины показателей, перечисленных в подпунктах 6.1 и 6.2 настоящего пункта, для выявления динамики, отражающей тенденции развития платежной системы.

7. Состав информации о функционировании платежной системы по итогам любого заданного периода времени (квартал, полугодие, год) рекомендуется формировать аналогично составу информации о функционировании платежной системы по итогам месяца.

8. При сборе и структурировании информации о функционировании платежной системы по итогам заданного периода времени рекомендуется обеспечивать возможность проведения анализа функционирования платежной системы в разрезе:

участников платежной системы в соответствии с перечнем, приведенным в разделе 1 Приложения к Указанию Банка России от 31.05.2012 N 2824-У "Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем" (далее - Указание N 2824-У);

валют, в которых осуществляются переводы денежных средств в платежной системе;

используемых форм безналичных расчетов.

При проведении анализа функционирования платежной системы рекомендуется выявлять структуру взаимодействия участников платежной системы, оценивать значимость каждого из участников платежной системы с точки зрения возможного влияния ненадлежащего исполнения им своих обязательств на бесперебойность функционирования платежной системы (далее - БФПС).

9. В состав информации о функционировании платежной системы рекомендуется включать иную доступную информацию, характеризующую бесперебойность оказания услуг платежной инфраструктуры участникам платежной системы, например, информацию об обращениях и жалобах участников платежной системы и (или) их клиентов, маркетинговую информацию.

10. При сборе и статистической обработке информации о функционировании платежной системы рекомендуется учитывать общие сведения о платежной системе, в том числе сведения:

об организационной структуре и текущем субъектном составе платежной системы в соответствии с перечнем, приведенным в разделе 1 Приложения к Указанию N 2824-У;

об основных положениях правил платежной системы, включая распределение полномочий и обязанностей между субъектами платежной системы по обеспечению ее бесперебойного функционирования;

об организационной модели, мероприятиях и способах управления рисками, методиках анализа рисков, показателях БФПС;

об особенностях процедур платежного клиринга и расчета и способах обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы.

_____________________________

* Коэффициент неттинга по итогам клиринговой сессии или заданного периода времени рассчитывается как частное от деления общей суммы исполненных обязательств участников платежной системы, рассчитанных на нетто-основе, исходя из сумм распоряжений участников, принятых к исполнению в рамках указанной клиринговой сессии или в течение заданного периода времени (в рамках всех относящихся к нему клиринговых сессий), на общую сумму исполненных в рамках указанной клиринговой сессии (указанных клиринговых сессий) распоряжений участников.

** Платежная нетто-позиция участника платежной системы определяется по итогам клиринговой сессии как разница между общей суммой распоряжений участников, по которым он является плательщиком, и общей суммой распоряжений участников, по которым он является получателем, принятых к исполнению в рамках указанной клиринговой сессии.