Приложение 1. Форма дополнительного соглашения к генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ

Приложение 1
к письму Банка России
от 17 октября 2014 г. N 180-Т
"О форме и процедуре заключения
дополнительных соглашений к
генеральным соглашениям,
устанавливающим общие условия
совершения Банком России и
кредитной организацией сделок
РЕПО на Фондовой бирже ММВБ"

Дополнительное соглашение N 1 к Генеральному соглашению N __________
об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от "__" _______

г. Москва

"__" _______ 201_ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем Банк России, в лице __________________, действующего (ей) на основании ___________________, и ________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Кредитная организация, в лице _______________________, действующего(ей) на основании ________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от "__" _______ N ____ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. Дополнить Раздел 1 Генерального соглашения следующим определением:

Дата второй части Сделки РЕПО - дата, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по второй части Сделки РЕПО.

2. Изложить пункт 3.4 Генерального соглашения в следующей редакции:

"3.4. Стороны совершают Сделки РЕПО в валюте Российской Федерации в пределах установленного Банком России максимального объема обязательств Кредитной организации по всем действующим Сделкам РЕПО в валюте Российской Федерации, заключенным на организованных торгах и не на организованных торгах (далее - лимит по сделкам РЕПО).

Лимит по сделкам РЕПО доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций через Систему торгов.

Банк России вправе устанавливать ограничение на максимальный объем обязательств Кредитной организации по Сделкам РЕПО в иностранной валюте. Соответствующая информация доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций через Систему торгов.".

3. Изложить пункт 3.6 Генерального соглашения в следующей редакции:

"3.6. Валютой денежных обязательств и валютой расчетов по Сделкам РЕПО является валюта Российской Федерации или иностранная валюта (доллары США или евро).

В день проведения Аукциона РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций Банк России доводит до сведения Кредитной организации через Систему торгов информацию о валюте денежных обязательств и валюте расчетов по заключаемым на Аукционе РЕПО Сделкам РЕПО.".

4. Дополнить пункт 3.7 Генерального соглашения абзацем следующего содержания:

Для целей перечисления денежных средств в евро в соответствии с настоящим Соглашением под рабочим днем понимается день, являющийся одновременно рабочим днем в Российской Федерации и в Транс-Европейской Автоматизированной Системе Валовых Экспресс Платежей в Реальном Времени (TARGET).".

5. Изложить пункт 5.1 Генерального соглашения в следующей редакции:

"5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении (далее - неисполнение) эмитентом обязательств по выплате в срок, предусмотренный условиями выпуска или иными документами, процентных (купонных) доходов, дивидендов, сумм погашения (частичного погашения) номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки РЕПО (далее - выплаты по Ценным бумагам), на сумму которых уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО, у Кредитной организации возникает обязательство по перечислению Банку России денежных средств в валюте денежных обязательств по Сделке РЕПО в сумме не осуществленной эмитентом выплаты по Ценным бумагам, на которую были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.

В указанном случае Банк России направляет Кредитной организации уведомление, содержащее информацию о неисполнении эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам и о сумме денежных средств в валюте денежных обязательств по Сделке РЕПО, подлежащей перечислению Кредитной организацией.

Кредитная организация перечисляет Банку России сумму, указанную в уведомлении, направленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ее уведомления Банком России.

В случае исполнения эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам после перечисления Кредитной организацией денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение 7 (семи) рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.".

6. Изложить абзац третий пункта 5.3 Генерального соглашения в следующей редакции:

"Кредитной организацией - на счета Банка России, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения.".

7. Изложить пункт 6.1 Генерального соглашения в следующей редакции:

"В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО Банк России освобождается от исполнения обязательств по такой сделке, а Кредитная организация обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, в которую должны быть исполнены обязательства Сторон по первой части Сделки РЕПО (далее - дата первой части Сделки РЕПО), начисленную за один календарный день на Сумму РЕПО. Для целей расчета неустойки, указанной в настоящем абзаце, пересчет обязательств Кредитной организации, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты к рублю на дату неисполнения соответствующих обязательств Кредитной организацией.

Подтверждением неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО является предоставляемая Клиринговым центром Банку России к Кредитной организации Выписка из реестра неисполненных сделок.

В указанном случае Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подтверждения неисполнения Обязательств Кредитной организации по первой части Сделки РЕПО, направляет Кредитной организации уведомление, содержащее требование уплатить неустойку и сумму неустойки.

Неустойка подлежит уплате Кредитной организацией путем перечисления денежных средств на счет Банка России в Первом операционном управлении Центрального банка Российской Федерации (далее - ОПЕРУ-1 Банк России), реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, в течение трех рабочих дней с даты первой части Сделки РЕПО. В поле "Назначение платежа" платежного поручения должна быть ссылка на дату заключения и номер Сделки РЕПО, присвоенный Системой торгов.

В случае неуплаты Кредитной организацией неустойки в установленный настоящим пунктом срок Банк России, начиная с четвертого рабочего дня с даты первой части Сделки РЕПО, вправе осуществить списание денежных средств в сумме не выплаченной Кредитной организацией неустойки с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России.

В случае если денежные средства на банковских счетах Кредитной организации, с которых производится списание Банком России в соответствии с настоящим пунктом, выражены в иностранной валюте, пересчет сумм списываемых денежных средств в валюту Российской Федерации, осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату списания денежных средств.".

8. Дополнить пункт 6.2 Генерального соглашения после абзаца первого указанного пункта абзацем следующего содержания:

"В случае если денежные средства на банковских счетах Кредитной организации, с которых производится списание Банком России в соответствии с настоящим пунктом, выражены в валюте, отличной от валюты денежных обязательств по Сделке РЕПО, пересчет сумм списываемых денежных средств в валюту денежных обязательств по Сделке РЕПО, осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату списания денежных средств или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату списания денежных средств.".

9. Изложить абзац первый пункта 6.3 Генерального соглашения в следующей редакции:

"В случае неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО Кредитная организация обязана уплатить неустойку, рассчитанную в порядке, установленном в приложении к настоящему Соглашению. Для целей уплаты неустойки, указанной в настоящем абзаце, пересчет суммы неустойки, выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уплаты неустойки.".

10. Изложить последний абзац пункта 6.6 Генерального соглашения и последний абзац пункта 6.7 Генерального соглашения в следующей редакции:

"Пересчет сумм денежных средств, выраженных в валюте, отличной от валюты денежных обязательств по Сделке РЕПО, в валюту денежных обязательств по Сделке РЕПО осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации, или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату уменьшения суммы Остаточных обязательств Кредитной организации.".

11. В абзаце первом пункта 6.8 Генерального соглашения слова "на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого" заменить словами "на счета Банка России, реквизиты которых ".

В абзаце третьем пункта 6.8 Генерального соглашения слова "на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России" заменить словами "на счета Банка России".

12. Дополнить пункт 6.9 Генерального соглашения абзацем следующего содержания:

"Уплата неустойки, указанной в третьем абзаце настоящего пункта, производится в валюте Российской Федерации.".

13. Изложить пункт 6.11 Генерального соглашения в следующей редакции:

"В случае излишнего взыскания Банком России денежных средств с Кредитной организации согласно пунктам 6.1, 6.2 и 6.4 настоящего Соглашения Банк России возвращает излишне взысканные денежные средства в валюте Российской Федерации на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России, или, в случае возврата Банком России излишне взысканных сумм в иностранной валюте - на счет Кредитной организации, указанный в разделе 11 Генерального соглашения, и уплачивает Кредитной организации неустойку исходя из суммы излишне взысканных денежных средств и:

двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения обязательств Банка России по перечислению выплат по Ценным бумагам (по излишне взысканной сумме в валюте Российской Федерации);

двойной ставки "Federal Funds Effective Rate" no однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в долларах США, плюс 5% годовых - для излишне взысканной суммы в долларах США;

двойной ставки "EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE" (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату валютирования по расчетам в евро, плюс 5% годовых - для излишне взысканной суммы в евро.

Расчет суммы неустойки осуществляется отдельно по каждой излишне взысканной сумме за все календарные дни, начиная со второго рабочего дня, следующего за днем излишнего взыскания денежных средств, и до дня возврата излишне взысканных денежных средств включительно.

Неустойка подлежит уплате Банком России в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России. Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для такой иностранной валюты на дату, в которую осуществляется платеж.".

14. Дополнить пункт 6.14 Генерального соглашения абзацем следующего содержания:

"Пересчет указанных сумм в валюту, в которой выражены Остаточные обязательства Кредитной организации, осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному для соответствующей иностранной валюты к рублю на дату уменьшения Остаточных обязательств Кредитной организации, или по кросс-курсу соответствующих иностранных валют, определяемому исходя из официальных курсов Банка России, установленных для соответствующих иностранных валют на дату уменьшения Остаточных обязательств Кредитной организации.".

15. Изложить реквизиты Сторон, указанные в разделе 11 Генерального соглашения, в следующей редакции:

Центральный банк Российской Федерации
	_________________________________
	(полное наименование кредитной организации)
Почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12	Почтовый адрес:
Факс: _________	Факс: _________
Платежные реквизиты:	Платежные реквизиты:
БИК 044501002	БИК
ИНН 7702235133	ИНН
КПП 775031017	КПП
	ОГРН
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в рублях:	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в рублях:
Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для перечисления неустойки при неисполнении первой части Сделки РЕПО:	Корреспондентский счет N ______, открытый в ____________ Код Участника торгов ЗАО "ФБ ММВБ"
N 47422810200000055502	_________________________________
Счет в ОПЕРУ-1 Банка России для перечисления выплат по Ценным бумагам и денежных средств для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации:	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в долларах США:
	Корреспондентский счет N ______, открытый в ____________
N 47422810400000055506	SWIFT-код банка-корреспондента: _____
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в долларах США:	Банк-посредник (при необходимости) _________________________________
Счет N ____________________________	SWIFT-код банка-посредника: ________
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в евро:	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в евро:
Счет N ____________________________	Корреспондентский счет N _______,
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в фунтах стерлингов:	открытый в _____________ SWIFT-код банка-корреспондента: _____
Счет N ____________________________	Банк-посредник (при необходимости) _________________________________
	SWIFT-код банка-посредника: _______
	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в фунтах стерлингов (при наличии):
	Корреспондентский счет N __________,
	открытый в ___________________
	SWIFT-код банка-корреспондента: _____,
	Банк-посредник (при необходимости) _________________________________
	SWIFT-код банка-посредника: ________
Реквизиты для исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг:	Реквизиты для исполнения обязательств по передаче Ценных бумаг:
____________________________________	_________________________________
SWIFT-код: CBRFRUMM	SWIFT-код кредитной организации: ____

16.Изложить приложение к Генеральному соглашению (Порядок расчета остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО) в редакции приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

17. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

18. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на _____ листах, в том числе приложение на _____ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Центральный банк Российской Федерации
			(полное фирменное наименование Кредитной организации в соответствии с учредительными документами)
Почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, дом 12			Почтовый адрес: __________________ _________________________________
(должность)			(должность)
(Ф.И.О.)			(Ф.И.О.)
	М.П.			М.П.

Приложение
к Генеральному соглашению N ___/____
об общих условиях совершения Банком
России и кредитной организацией сделок РЕПО
на Фондовой бирже ММВБ

Порядок расчета
Остаточных обязательств Кредитной организации по Сделке РЕПО

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой неисполнения Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО.

Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

, где ,

где:
	- величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало i-го дня с даты второй части Сделки РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки РЕПО ;
	- стоимость обратного выкупа на дату второй части Сделки РЕПО, рассчитанная в соответствии с документами закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ";
I	- сумма не перечисленных Кредитной организацией Банку России, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Соглашения денежных средств в случае неполучения Банком России выплат по Ценным бумагам, за вычетом денежных средств, списанных Банком России со счетов Кредитной организации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Соглашения;
	- сумма неустойки, подлежащая уплате Банку России за период с календарного дня, следующего за датой второй части Сделки РЕПО, до дня прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации (включая эти дни), но не более четырех календарных дней, в случае неисполнения Обязательств Кредитной организацией по второй части Сделки РЕПО в соответствии с условиями Сделки РЕПО в i-й день с даты второй части Сделки РЕПО. Если i >= 5 или , то ;
	- ставка для расчета , равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки РЕПО - для обязательств, выраженных в рублях, двойной ставке "Federal Funds Effective Rate" no однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (USONFFE=) или Bloomberg (FEDL01<INDEX>) на дату второй части РЕПО, плюс 5% годовых - для обязательств в долларах США, двойной ставке "EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE" (EONIA) по однодневным кредитам, зафиксированной в соответствии с данными систем "Рейтер" (EONIA=) или Bloomberg (EONIA<INDEX>) на дату второй части РЕПО, плюс 5% годовых - для обязательств в евро;
base	- фактическое количество календарных дней в году, на который приходится i-й день с даты второй части Сделки РЕПО;
	, где
	, где - сумма денежных средств в соответствующей валюте, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО;
	, где - сумма денежных средств в соответствующей валюте, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Соглашения;
	, где - сумма денежных средств в соответствующей валюте, перечисленная Кредитной организацией на счета Банка России, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, или в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, для исполнения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения;
	, где - сумма выплат по ценным бумагам (денежных средств от реализации иного имущества за вычетом расходов, понесенных при его реализации) в соответствующей валюте, направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктами 6.6 и 6.14 настоящего Соглашения;
	, где - сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг в соответствующей валюте, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.14 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств, включенных в расчет показателя );
	, где - сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг в соответствующей валюте, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки РЕПО в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Соглашения;
	- официальный курс Банка России соответствующей валюты на день i. Для рубля принимается равным 1;
	- официальный курс Банка России валюты денежных обязательств по сделке РЕПО на день i. Для сделок РЕПО в валюте Российской Федерации принимается равным 1;
	- функция выбора максимального значения.