Приложение N 1. Предложения банков, в том числе по корректировке существующих и планируемых к введению пруденциальных требований

Приложение N 1

Предложения
банков, в том числе по корректировке существующих и планируемых к введению пруденциальных требований

1. Рассмотреть возможность выкупа на рыночных условиях ценных бумаг банков за счёт специально предназначенных для этого государственных облигаций, например, облигаций федерального займа, которые не могут обращаться на вторичном рынке в течение определённого периода времени.

Критерии выбора банков:

- наличие плана / обязательств по кредитованию приоритетных отраслей экономики / предприятий и

- соответствующая дивидендная политика.

2. Рассмотреть возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния и Пенсионного фонда Российской Федерации в ценные бумаги банков.

Критерии выбора банков:

- наличие плана / обязательств по кредитованию приоритетных отраслей экономики / предприятий и

- соответствующая дивидендная политика.

3. Разрешить конвертацию государственных субординированных кредитов из капитала II-го в капитал I-го уровня.

4. Разработать механизм докапитализации банков за счет субординированных кредитов, которые будут выкуплены негосударственными пенсионными фондами.

Выпуск таких субординированных займов увеличит капитал второго уровня банков и не будет при этом оказывать негативное влияние на нормативы ликвидности банков.

Для докапитализации предлагается использовать 10-летние субординированные займы, поскольку они позволяют обеспечить привлекательную для НПФ доходность. Удобство данного инструмента для фондов также обусловлено возможностью обеспечить схожесть графика платежей по субординированным займам и по обязательствам фондов перед будущими пенсионерами.

5. Внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, позволяющие заключать т.н. "бессрочные" договоры для получения банками субординированных кредитов.

Учитывая, что законодательство Российской Федерации не предусматривает в настоящее время "бессрочных займов", которые в соответствии с п. 2.4.3 Положения Банка России от 28.12.2012 г. N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("БАЗЕЛЬ III")" (далее - Положение N 395-П) включаются в состав источников добавочного капитала кредитной организации. В связи с этим предлагаем:

- внести соответствующие изменения в параграф 1 главы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащие указания на возможность заключения договоров займа (кредита) на вышеуказанных условиях;

- Банку России внести (на основании ст. 72 ФЗ РФ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в Положение N 395-П соответствующие изменения, позволяющие включать в состав добавочного капитала кредитной организации средства от резидентов и нерезидентов, привлечённые по российскому законодательству на условиях бессрочного субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа).

6. Снизить требования к субординированным кредитам, учитываемым в составе основного капитала банков.

В Положении N 395-П содержится перечень условий, при которых субординированные кредиты возможно включать в состав источников формирования Норматива достаточности основного капитала (Н1.2).

Некоторое число договоров, заключённых до марта 2013 года, не содержат таких критериев, т.к. они были заключены до вступления в силу Положения N 395-П. Это обстоятельство лишает банки возможности использовать данный источник формирования капитала по формальным признакам.

Предлагается внести изменения в пп. 2.3.4, 3.1.8.1.1 и 3.1.8.1.2 Положения N 395-П, а так же исключить из пп. 2.1.12 Положения от 10.02.2003 г. N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" требования о необходимости удовлетворения субординированного кредита дополнительным условиям, изложенным в данном пункте или его части.

7. Рассмотреть возможность предоставления государственных гарантий по кредитам, предоставленным банками предприятиям приоритетных отраслей экономики

8. Довести до сведения банков условия возобновления бланкового кредитования со стороны Банка России (в форме беззалоговых кредитных аукционов по фиксированной ставке).

Беззалоговое кредитование успешно зарекомендовало себя в кризис 2008-2009 гг., и, на наш взгляд, сейчас возникла необходимость вернуться к данному инструменту рефинансирования банков.

Целесообразно повысить уверенность банков в эффективной поддержке со стороны Банка России, тем более, что законодательная база для данного рода рефинансирования уже существует.

В условиях значительного использования банками уже действующих инструментов, а также повышения ключевой ставки Банка России и связанного с этим ростом ставок по депозитам юридических и физических лиц возобновление использования данного инструмента может быть дополнительной альтернативой для фондирования операций банков.

9. Смягчить требования по предоставлению кредитов в рамках Положения Банка России от 12 ноября 2007 г. N 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами" (далее - Положение N 312-П).

Предлагается установить лимиты по предоставлению в рамках Положения N 312-П кредитов, обеспеченных поручительствами, в размере собственных средств конкретного банка.

10. Уточнить условия механизма рефинансирования кредитных организаций под обеспечение прав требований по кредитам на финансирование инвестиционных проектов.

В настоящий момент круг возможных кредитных организаций в рамках данного механизма ограничен банками с размером капитала более 100 млрд руб. В связи с этим большинство банков лишены возможности использовать инвестиционные проекты в качестве обеспечения, хотя они берут на себя аналогичные риски и имеют соответствующие внутренние процедуры обеспечения принятия решений и мониторинга инвестиционных проектов.

Предлагаем рассмотреть возможность изменения критерия доступа банков к рассматриваемому инструменту рефинансирования на основе любого из следующих критериев:

- принадлежность банка к перечню системно значимых кредитных организаций;

- наличие кредитного рейтинга на уровне, позволяющем привлекать средства госкомпаний и пенсионных фондов;

- размер совокупных собственных средств банка не менее 30 млрд. рублей.

Кроме того, принимая во внимание инвестиционный характер рассматриваемых кредитов и связанное с этим желание обеспечить выход на окупаемость проектов в короткие сроки, предлагаем оставить неизменным уровень ставки финансирования Банка России по данным проектам (6,5% годовых согласно решению Банка России от 29.05.14).

По результатам анализа внедрения предлагаемых изменений в условия рефинансирования под залог прав требований по инвестиционным кредитам считаем необходимым проработать дальнейшее снижение требований к банкам с целью расширения доступа заёмщиков к инвестиционным ресурсам.

11. Привести фактические требования комиссий по принятию нефинансовых активов банков в качестве залога под кредиты Банка России в соответствии с требованиями, изложенными в Положении N 312-П или утвердить в установленном порядке соответствующие изменения к действующему Положению.

Принимая во внимание сложившийся порядок, предлагаем провести предварительное глубокое обсуждение таких изменений с банковским сообществом.

12. Ускорить переход к использованию рейтингов, присваиваемых национальными агентствами, при включении ценных бумаг в ломбардный список Банка России.

13. Рассмотреть возможность увеличения лимитов размещения в банках свободных средств Федерального казначейства.

14. Уточнить расчёт показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ), пруденциальные требования по которому планируется ввести в действие с 1 июля 2015 года.

По мнению банков, в расчет высоколиквидных активов должны входить также остатки на корреспондентских счетах в кредитных организациях 1-2 категории качества в соответствии с Положением Банка России 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" и Положением Банка России от 20 марта 2006 г. N283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", а также остатки на корреспондентских счетах в кредитных организациях, являющихся резидентами стран, имеющих страновые оценки "0", "1", или стран, являющихся членами ОЭСР или Еврозоны.

15. Ввести для банков РФ переходный период по адаптации капитала к высокому валютному курсу.

Предлагаем на период с 1 января 2015 года учитывать выданные до этой даты кредиты в иностранных валютах для целей расчета норматива достаточности капитала Н1 по курсу ЦБ РФ на дату выдачи такого кредита. Переходный период предлагаем ввести на срок от 1 года.

16. Отсрочить вступление в силу требований по нормативу Н25.

В текущих условиях введение в полном объеме с 01.01.2015 г. требований по соблюдению норматива на связанных с кредитной организацией лиц (норматив Н25) может вызвать ряд нежелательных непредвиденных эффектов. Кредитный риск в портфелях банков может вырасти, в том числе, и в силу того, что банки для соблюдения Н25 будут вынуждены менять состав заёмщиков в своих кредитных портфелях, обращаясь к кредитованию новых, малоизвестных им лиц, кредитоспособность которых, особенно в кризисных условиях, может быть сомнительной. Кроме того, общий уровень финансовой устойчивости кредитных организаций может снизиться не только вследствие частичного / полного отказа от кредитования связанных сторон, но и невозможности компенсации сжатия кредитных портфелей за счет несвязанных заемщиков, что может привести к существенному снижению их доходной базы и негативно сказаться на финансовых результатах банков.

В связи с вышеизложенным предлагаем перенести принятие и вступление в действие проекта Указания Банка России "О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией" на 01.01.2016 г.

17. Пересмотреть требования по рискам в зависимости от групп ценных бумаг при определении нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Поскольку одни и те же облигации (кредитный риск на одного и того же эмитента) могут подпадать под расчет требований к капиталу как по рыночному, так и по кредитному риску (в зависимости от их нахождения в торговом или банковском портфелях), видится обоснованным одинаково трактовать один и тот же по сути риск с точки зрения требований к капиталу. Предлагаем на основании этого гармонизировать подходы к определению риска в Положении Банка России от 28 сентября 2012 г. N 387-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" и Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков".

В частности, на текущий момент корпоративные долговые ценные бумаги, даже входящие в Ломбардный список Банка России и принимаемые в обеспечение по сделкам РЕПО, при отсутствии рейтинга уровня BBB- подлежат взвешиванию с конечным (т.е. учитывающим и общий и специальный компоненты рыночного риска) коэффициентом 160-180% в зависимости от срочности бумаг. Считаем целесообразным снизить итоговый коэффициент данного рода ценных бумаг до уровня кредитов с повышенным уровнем риска (150%).