Приложение 3. Требования к методикам расчета раскрываемых организатором торговли цен, индексов и иных показателей

1. Методика расчета индекса организатора торговли должна содержать:

порядок расчета индекса;

значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса, за исключением индексов, рассчитанных на основании цен на товары, допущенные к организованным торгам в день первого произведенного расчета индекса;

критерии, которым должны соответствовать торгуемые инструменты, или информация, на основании которой рассчитывается индекс (например, вид товара, отраслевая принадлежность эмитента ценных бумаг, ликвидность и так далее);

перечень обстоятельств, которые учитываются при осуществляемом на основании субъективной (экспертной) оценки изменении показателей, используемых в расчете индекса;

периодичность внесения изменений в показатели, используемые в расчете индекса, на основании субъективной (экспертной) оценки, а также даты внесения указанных изменений;

источники информации, на основании которой рассчитывается индекс;

сроки расчета индекса и его раскрытия.

2. Методика расчета основного индекса фондового рынка дополнительно к требованиям пункта 1 настоящего приложения должна содержать:

критерии, которым должны соответствовать ценные бумаги для включения их в индексный список;

порядок определения цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список;

порядок определения количества ценных бумаг, учитываемых при расчете индекса, по каждой ценной бумаге из индексного списка;

порядок расчета доли стоимости ценных бумаг, определенной по каждой ценной бумаге из индексного списка, в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс.

3. Изменения в индексный список, в методику расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной (экспертной) оценки, вносятся не чаще одного раза в квартал.

Требования по внесению изменений в индексный список не применяются в случае исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, а также из котировальных списков, в случае реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирования (погашения) ценных бумаг, в том числе в результате их конвертации, выкупа (приобретения) ценных бумаг их эмитентом, приостановки организованных торгов ценными бумагами, а также в иных случаях, которые могут оказать существенное влияние на расчет индекса. В этих случаях сообщение об изменениях в индексный список, в методику расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной (экспертной) оценки, раскрывается не позднее даты их вступления в силу.

4. Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта" должна содержать:

указание на источник информации о ценах базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), ценах одного лота фьючерсного договора (контракта), которые используются при расчете значений волатильности базисного актива и определении расчетной цены базисного актива;

порядок определения периода времени, в течение которого заключены договоры с базисным активом или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), такие фьючерсные договоры (контракты) либо поданы заявки на их заключение, цены которых (рассчитанные на их основе показатели) используются при расчете значений волатильности базисного актива и определении расчетной цены базисного актива;

условия использования цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота фьючерсного договора (контракта), указанных в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива (на заключение фьючерсных договоров (контрактов), поданных участниками торгов (в случае использования цен, указанных в безадресных заявках), при расчете значений волатильности базисного актива и теоретической цены опциона;

порядок определения расчетной цены базисного актива;

значение и (или) порядок определения значений процентных ставок, используемых для расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта";

порядок расчета значений волатильности базисного актива;

условия использования при расчете значений волатильности базисного актива цен одного лота опционного договора (контракта), указанных в безадресных заявках на заключение соответствующих опционных договоров (контрактов), поданных участниками торгов (в случае использования цен одного лота опционного договора (контракта), указанных в безадресных заявках);

порядок и сроки определения теоретической цены опциона и коэффициента "дельта";

порядок пересчета цены исполнения опционного договора (контракта) в единицы измерения расчетной цены базисного актива;

порядок внесения изменений в методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта" и вступления их в силу.