Глава 4. Требования к Правилам управления рисками клиринговой организации

4.1. Правила управления рисками должны содержать:

общие положения, определяющие систему управления рисками клиринговой организации, с описанием процедур по идентификации, мониторингу и контролю за рисками клиринговой организации, за исключением регуляторного риска;

перечень внутренних документов клиринговой организации, содержащих процедуры, указанные в абзаце втором настоящего пункта, и относящихся к системе управления рисками клиринговой организации;

перечень услуг клиринговой организации, приостановление или прекращение оказания которых по оценке клиринговой организации может существенно повлиять на финансовое положение клиринговой организации и (или) финансовое положение участников клиринга (далее - значимые услуги);

перечень обстоятельств, наступление которых может привести к приостановлению или прекращению оказания значимых услуг;

перечень мер, порядок и сроки их принятия клиринговой организацией в случае наступления обстоятельств, указанных в абзаце пятом настоящего пункта;

порядок взаимодействия с организациями, от действий которых зависит качество применяемых мер, направленных на обеспечение или восстановление непрерывности оказания значимых услуг;

количественные и качественные критерии, при которых применяются меры, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Положения;

порядок уведомления Банка России о наступлении обстоятельств, повлекших необходимость реализации мер, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта, в день принятия решения о начале реализации указанных мер;

перечень процессов, нарушение которых вследствие воздействия событий реализации операционного риска влечет нарушение деятельности клиринговой организации, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств клиринговой организации (далее - критически важный процесс);

перечень программно-технических средств, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение критически важных процессов;

порядок проведения испытательных работ программно-технических средств и подготовки отчета по итогам проведенных испытательных работ;

контрольные показатели операционного риска, позволяющие отслеживать их изменения (контрольные показатели операционного риска клиринговой организации), и количественные показатели, направленные на измерение и контроль операционного риска в определенный момент времени (ключевые индикаторы операционного риска клиринговой организации);

порядок ведения реестра рисков и базы событий реализации операционного риска;

требования к организации функционирования резервного комплекса, функционально дублирующего основной комплекс программно-технических средств.

4.2. Перечень мер, указанный в абзаце шестом пункта 4.1 настоящего Положения, должен содержать:

порядок действий клиринговой организации в случае неудовлетворения ее требований должником, в том числе порядок покрытия возникающих в этой связи расходов (убытков);

порядок действий клиринговой организации в случае недостаточности имущества, находящегося в ее распоряжении для удовлетворения требований кредиторов по передаче этого имущества;

порядок действий клиринговой организации при наступлении обстоятельств, повлекших возникновение убытков, не предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта;

порядок действий клиринговой организации, направленных на восстановление гарантийного и иных фондов, использованных для покрытия убытков.

4.3. Правила управления рисками могут состоять из одного или нескольких документов.