Подраздел 1.11. Сведения об организации управления риском ликвидности
Номер вопроса |
Формулировка вопроса |
Ответ банка с универсальной лицензией |
Пояснение к ответу |
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
489 |
Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение риска ликвидности? |
|
|
|
490 |
Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ риск ликвидности? |
|
|
|
491 |
Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска ликвидности? |
|
|
|
492 |
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности? |
|
|
|
493 |
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности? |
|
|
|
494 |
Применяются ли процедуры по управлению риском ликвидности на постоянной основе? |
|
|
|
495 |
Включают ли процедуры по управлению риском ликвидности описание и распределение между структурными подразделениями банка с универсальной лицензией функций, связанных с принятием риска ликвидности и управлением риском ликвидности, описание процедур взаимодействия указанных подразделений и порядка рассмотрения разногласий между ними? |
|
X |
|
496 |
Включают ли процедуры управления риском ликвидности процедуры определения потребности банка с универсальной лицензией в фондировании, включая определение избытка (дефицита) ликвидности и предельно допустимых значений избытка (дефицита) ликвидности (лимитов ликвидности)? |
|
|
|
497 |
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией анализ состояния ликвидности на различную временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность)? |
|
|
|
498 |
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
499 |
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решения в случае возникновения "конфликта интересов" между ликвидностью и прибыльностью? |
|
|
|
500 |
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры восстановления ликвидности, в том числе процедуры принятия решений по мобилизации (реализации) ликвидных активов, иным возможным (и наиболее доступным) способам привлечения дополнительных ресурсов в случае возникновения дефицита ликвидности? |
|
|
|
501 |
В случае если банк с универсальной лицензией использует элементы моделирования состояния активов и пассивов банка с универсальной лицензией, содержат ли внутренние документы банка с универсальной лицензией описание используемых методов математического и статистического анализа и базовых допущений? |
|
|
|
502 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности применяемой методологии моделирования состояния активов и пассивов к изменению принятых допущений? |
|
|
|
503 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) независимую валидацию методологии моделирования состояния активов и пассивов? |
|
|
|
504 |
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности? |
|
|
|
505 |
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности? |
|
|
|
506 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности? |
|
|
|
507 |
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности? |
|
|
|
508 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности? |
|
|
|
509 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности? |
|
|
|
510 |
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности? |
|
|
|
511 |
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности? |
|
|
|
512 |
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности? |
|
X |
|
513 |
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события риска ликвидности, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб? |
|
|
|
514 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска ликвидности? |
|
|
|
515 |
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска ликвидности в процессе принятия управленческих решений? |
|
|
|
516 |
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска ликвидности? |
|
|
|
517 |
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий? |
|
|
|
518 |
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий? |
|
|
|
519 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности? |
|
|
|
520 |
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
521 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности? |
|
|
|
522 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности? |
|
|
|
523 |
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
524 |
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
525 |
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
526 |
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций? |
|
|
|
527 |
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
528 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
529 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
530 |
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по риску ликвидности исполнительными органами банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
531 |
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
532 |
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
533 |
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
534 |
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
535 |
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
536 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
537 |
Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по риску ликвидности? |
|
X |
|
538 |
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
539 |
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
540 |
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску ликвидности? |
|
|
|
541 |
Разработан ли в банке с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности? |
|
|
|
542 |
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности? |
|
|
|
543 |
Рассматривают ли исполнительные органы регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о внесении изменений в план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности? |
|
|
|
544 |
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску ликвидности? |
|
|
|
545 |
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску ликвидности в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием? |
|
|
|
546 |
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском ликвидности? |
|
|
|
547 |
Позволяет ли автоматизированная информационная система осуществлять контроль за соблюдением лимитов по риску ликвидности, установленных стратегией управления ликвидностью банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
548 |
Позволяет ли автоматизированная информационная система проводить анализ состояния ликвидности (в том числе в разбивке по валютам)? |
|
|
|
549 |
Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать и предоставлять органам управления и подразделениям банка с универсальной лицензией отчет о текущем и перспективном состоянии ликвидности банка с универсальной лицензией? |
|
|
|
550 |
Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать отчет о состоянии ликвидности в период стрессовых ситуаций? |
|
|
|
551 |
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском ликвидности? |
|
|
|
552 |
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности? |
|
|
|
553 |
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры? |
|
|
|
554 |
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению риском ликвидности? |
|
|
|
555 |
Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в качестве параметров во внутреннюю систему ценообразования? |
|
|
|
556 |
Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в оценку эффективности деятельности? |
|
|
|
557 |
Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в процесс внедрения новых продуктов? |
|
|
|
558 |
Разрабатывает ли банк с универсальной лицензией стратегию фондирования, обеспечивающую диверсификацию источников фондирования по видам и срокам? |
|
|
|
559 |
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией управление активами, которые используются (могут использоваться) в качестве обеспечения по операциям привлечения денежных средств? |
|
|
|
560 |
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией диверсификацию портфеля высоколиквидных активов? |
|
|
|