Подраздел 1.6. Сведения об организации управления кредитным риском

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

139

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска?

140

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск?

141

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска?

142

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском?

143

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском?

144

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска и управлением кредитным риском?

X

145

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ уровня кредитного риска при принятии решений о предоставлении ссуд?

146

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска по портфелям активов, направлениям деятельности, сегментам кредитных требований?

147

Охватывают ли методологии оценки и агрегирования кредитного риска все факторы риска и источники его возникновения?

148

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования кредитного риска?

149

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска?

150

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

151

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?

152

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования кредитного риска?

153

Применяются ли методологии оценки и агрегирования кредитного риска (включая методологию оценки кредитного риска, отличную от установленной Инструкцией Банка России N 199-И) на постоянной основе?

154

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

155

Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска все виды операций, которым присущ кредитный риск?

156

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

157

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

158

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

159

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

160

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска?

161

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении кредитного риска?

162

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?

163

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска?

X

164

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?

165

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска?

166

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска в процессе принятия управленческих решений?

167

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска?

168

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?

169

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска вследствие стрессовых событий?

170

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска?

171

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

172

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?

173

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования кредитного риска?

174

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по кредитному риску?

175

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по кредитному риску?

176

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?

177

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?

178

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

179

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?

180

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску?

181

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

182

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску?

183

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску?

184

Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?

185

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?

186

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?

187

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску?

188

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по кредитному риску?

X

189

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску?

190

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по кредитному риску?

191

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску?

192

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы снижения кредитного риска?

X

193

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки принятого банком с универсальной лицензией обеспечения по обязательствам контрагентов (заемщиков)?

194

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок работы с залоговым обеспечением?

195

Утверждены ли методы снижения кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

196

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов снижения кредитного риска?

197

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов снижения кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

198

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы снижения кредитного риска?

199

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения кредитного риска?

200

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?

201

Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

202

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска?

203

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов управления остаточным риском в отношении кредитного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

204

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?

205

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы управления остаточным риском в отношении кредитного риска?

206

Установлены ли в документах банка с универсальной лицензией, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску?

207

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

208

Соответствует ли содержание отчетности о кредитном риске требованиям, установленным пунктом 2.5 приложения 1 к настоящему Указанию?

209

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском?

210

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском?

211

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению кредитным риском?

212

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению кредитным риском?

213

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском?

214

Соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, требованиям Положения Банка России N 483-П и (или) абзаца тринадцатого пункта 3.3 настоящего Указания?

215

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска?

X

216

В случае если банк с универсальной лицензией применяет подход на основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала, соответствуют ли методы оценки кредитного риска, применяемые банком с универсальной лицензией, условиям разрешения на применение подхода для оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР), выданного Банком России в соответствии с Указанием Банка России N 3752-У?

X

217

Утверждены ли модели количественной оценки кредитного риска советом директоров (наблюдательным советом) или исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

218

В случае если банк с универсальной лицензией является дочерней кредитной организацией банковской группы, согласованы ли применяемые им модели количественной оценки кредитного риска с головной кредитной организацией банковской группы?

219

Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о предоставлении кредитов?

220

Использует ли банк с универсальной лицензией модели количественной оценки кредитного риска для принятия решений о распределении капитала по структурным подразделениям банка с универсальной лицензией?

221

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры, позволяющие оценивать точность и последовательность функционирования моделей количественной оценки кредитного риска и процедур, используемых в рейтинговых системах?