Глава 11. Вероятность дефолта, уровень потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам

11.1. Минимально возможное значение вероятности дефолта, используемое для расчета величины кредитного риска, определенной на основе ПВР, для кредитных требований в рамках подкласса возобновляемых розничных кредитных требований, которые не относятся к транзакторам, составляет 0,1 процента, для остальных кредитных требований к розничным заемщикам - составляет 0,05 процента.

11.2. Значение вероятности дефолта для заемщиков, по которым произошел дефолт, или для финансовых инструментов, по которым произошел дефолт, составляет 100 процентов.

11.3. Для приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к розничным заемщикам, оценка вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте (или величины ожидаемых потерь) оценивается без учета права регресса к продавцу дебиторской задолженности и имеющегося нефондированного обеспечения.

Для оценки риска разводнения приобретенной дебиторской задолженности, отнесенной к классу кредитных требований к розничным заемщикам, вероятность дефолта принимается равной оценочной величине ожидаемых потерь по риску разводнения кредитного требования и также оценивается без учета права регресса и имеющегося нефондированного обеспечения.

11.4. Банк может учитывать полученное нефондированное обеспечение путем корректировки вероятности дефолта в соответствии с требованиями пункта 11.8 настоящего Положения. Коэффициент риска, полученный в результате использования скорректированной вероятности дефолта для кредитного требования, по которому предоставлено нефондированное обеспечение, не может быть ниже, чем коэффициент риска для сопоставимого кредитного требования к лицу, предоставившему нефондированное обеспечение.

11.5. Для оценки риска разводнения кредитного требования может учитываться нефондированное обеспечение. Учет нефондированного обеспечения осуществляется в соответствии с пунктами 19.1 и 19.2 настоящего Положения.

11.6. Для кредитных требований к розничным заемщикам банк самостоятельно оценивает уровень потерь при дефолте в соответствии с разделом IV настоящего Положения. Для расчета риска разводнения по приобретенной дебиторской задолженности используется уровень потерь при дефолте, равный 100 процентам.

11.7. Минимально допустимое значение уровня потерь при дефолте, используемое для расчета величины кредитного риска, определенной на основе ПВР, по кредитным требованиям, отнесенным к подклассу кредитных требований, обеспеченных залогом жилого помещения, составляет 5 процентов, по кредитным требованиям, отнесенным к подклассу возобновляемых розничных кредитных требований, составляет 50 процентов, для необеспеченных кредитных требований (необеспеченной части кредитного требования), отнесенных к подклассу прочих кредитных требований к розничным заемщикам, составляет 30 процентов.

11.8. В соответствии с разделом VI настоящего Положения банк может учитывать нефондированное обеспечение путем замещения вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте или путем корректировки уровня потерь при дефолте. Коэффициент риска, полученный в результате использования скорректированной величины уровня потерь при дефолте для кредитного требования, по которому предоставлено нефондированное обеспечение, не может быть ниже, чем коэффициент риска для сопоставимого кредитного требования к лицу, предоставившему нефондированное обеспечение.

11.9. Банк может учитывать фондированное обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными главой 18 настоящего Положения.