Приложение 1. Существенные изменения в рейтинговой системе (критерии существенности изменений в банковских методиках управления рисками и моделях количественной оценки рисков в части расчета величины кредитного риска с использованием ПВР)

1.1. Изменение в рейтинговой системе, приводящее к снижению совокупной величины кредитного риска, рассчитанной в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения, на 1,5 процента и более.

1.2. Изменение в рейтинговой системе, приводящее к снижению величины кредитного риска по сегменту (классу, подклассу) кредитных требований, который покрывает данная рейтинговая система, на 10 процентов и более.

1.3. Изменение порядка сегментации (классификации) кредитных требований.

1.4. Изменение в методах соотнесения сегментов кредитных требований и рейтинговой системы.

1.5. Изменение в критериях отнесения заемщиков (кредитных требований) и (или) финансовых инструментов к разрядам рейтинговой шкалы (портфелю однородных кредитных требований), порядка использования указанных критериев, их весов при соблюдении одного из следующих условий:

в значительной степени меняется порядок ранжирования. Критерии существенности указанных изменений банк самостоятельно определяет во внутренних документах;

в значительной степени меняется распределение заемщиков (кредитных требований) и (или) финансовых инструментов по разрядам рейтинговой шкалы (портфелям однородных кредитных требований). Критерии существенности указанных изменений банк самостоятельно определяет во внутренних документах.

1.6. Изменение в используемом банком определении дефолта.

1.7. Изменение методов оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте (включая наилучшую оценку ожидаемых потерь) и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, в том числе изменение подходов к оценке степени консерватизма, а также изменение методов оценки условий экономического спада при оценке уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта.

1.8. Изменение порядка соотнесения внутренних разрядов рейтинговой шкалы с разрядами шкалы, используемой рейтинговыми агентствами, если банк использует данный подход для оценки вероятности дефолта в соответствии с требованиями пункта 13.8 настоящего Положения.

1.9. Изменение используемых данных:

абзац утратил силу с 15 июля 2019 г. - Указание Банка России от 10 марта 2019 г. N 5091-У

источников данных, используемых в процессе отнесения кредитных требований к разрядам рейтинговой шкалы (портфелям однородных кредитных требований) или оценки факторов;

периода наблюдений или состава наблюдений, используемых для оценки компонентов кредитного риска, кроме случаев ежегодного увеличения периода наблюдений по мере поступления новых данных.

1.10. Расширение сферы охвата рейтинговой системы, в отношении которой уже получено разрешение на применение ПВР в целях расчета нормативов достаточности капитала, в связи с распространением на дополнительные сегменты.