- Главная
- Положение Банка России от 6 августа 2015 г. N 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" (с изменениями и дополнениями)
- Раздел VI. Порядок признания обеспечения в рамках ППВР
- Глава 18. Порядок признания фондированного обеспечения в рамках ППВР
Глава 18. Порядок признания фондированного обеспечения в рамках ППВР
Глава 18. Порядок признания фондированного обеспечения в рамках ППВР
Информация об изменениях:
Пункт 18.1 изменен с 27 августа 2021 г. - Указание Банка России от 6 июля 2021 г. N 5849-У
18.1. В рамках ППВР банк может учитывать полученное фондированное обеспечение путем корректировки внутренней оценки уровня потерь при дефолте при выполнении следующих условий:
банк использует более консервативные оценки уровня потерь при дефолте в случаях, когда возможность получения взыскания по обеспечению зависит от риска заемщика;
банк использует более консервативные оценки уровня потерь при дефолте при несовпадении валюты кредитного требования и валюты обеспечения;
оценка уровня потерь при дефолте не только основывается на рыночной стоимости обеспечения, но также включает издержки, связанные с реализацией обеспечения;
в банке разработаны внутренние требования к управлению обеспечением, в том числе к порядку первичной оценки стоимости обеспечения и ее последующего пересмотра, правовой оценке и процессам управления рисками, соответствующие применяемым банком при использовании БПВР.
Информация об изменениях:
Положение дополнено пунктом 18.1.1 с 29 апреля 2020 г. - Указание Банка России от 15 апреля 2020 г. N 5442-У
18.1.1. Минимальное возможное значение оценок уровня потерь при дефолте с учетом предоставленного обеспечения для кредитных требований к корпоративным заемщикам и подкласса прочих кредитных требований к розничным заемщикам (LGD ппвpпорог) рассчитывается по формуле:
,
где:
LGD Sпорог - минимальное значение уровня потерь при дефолте, применяемое к обеспеченной части кредитного требования в зависимости от вида предоставленного обеспечения, в соответствии с таблицей настоящего пункта;
LGD Uпорог - минимальное значение уровня потерь при дефолте, определяемое в соответствии с пунктом 10.9.1 или пунктом 11.7 настоящего Положения в зависимости от класса (подкласса), к которому отнесено кредитное требование, и применяемое к необеспеченной части кредитного требования.
|
N п/п |
Вид обеспечения |
Минимальное значение уровня потерь при дефолте для кредитных требований к корпоративным заемщикам и подкласса прочих кредитных требований к розничным заемщикам (LGD S порог), % |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Финансовое обеспечение |
0 |
|
2 |
Дебиторская задолженность |
10 |
|
3 |
Жилые помещения и объекты недвижимости нежилого фонда (недвижимое имущество) |
10 |
|
4 |
Другие материальные активы |
15 |
Информация об изменениях:
Пункт 18.2 изменен с 17 апреля 2020 г. - Указание Банка России от 27 февраля 2020 г. N 5404-У
18.2. Для кредитных требований, вытекающих из финансовых договоров, включенных в соглашение о неттинге, определенных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России N 199-И, банк осуществляет оценку уровня потерь при дефолте только для необеспеченной части.
18.3. В банке разработаны, внедрены и применяются внутренние документы по управлению полученным обеспечением.
Открыть документ в системе ГАРАНТ