Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информация Банка России от 28 июня 2016 г. "Ответы на часто задаваемые вопросы по порядку применения Положения Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Разъяснен порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска.

В частности, поясняется, как определяется торговый портфель, применяется коэффициент фондирования, рассчитывается ОПР по ценным бумагам с высоким риском и производным финансовым инструментам, базисным (базовым) активом которых являются такие бумаги, и др.

Рассматривается ситуация, когда кредитная организация отразила намерение о реализации ценных бумаг в краткосрочной перспективе, но не реализовала их в срок. В данном случае бумаги продолжают включаться в расчет рыночного риска. Определить новый срок их реализации можно тогда, когда изменена стратегия кредитной организации относительно бумаг, находящихся в наличии для продажи.

Разъясняется, что сделки спот, по которым расчеты и поставка производятся не ранее следующего дня после даты заключения сделки, не включаются в расчет процентного и фондового рисков.

Также поясняется, почему включение производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются инвалюта, долевые инструменты и товары, в расчет общего процентного риска не приводит к двойному учету рисков.

Затронуты вопросы определения величины дополнительного оценочного снижения справедливой стоимости, расчета процентного, рыночного по инструментам секьюритизации, товарного рисков и рисков по опционам.


Информация Банка России от 28 июня 2016 г. "Ответы на часто задаваемые вопросы по порядку применения Положения Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"


Текст информации официально опубликован не был