Раздел А. Информация, предоставляемая в полугодовых и годовых отчетах ОКИПЦБ и в годовом отчете ФАИ

Раздел А. Информация, предоставляемая в полугодовых и годовых отчетах ОКИПЦБ и в годовом отчете ФАИ

Данные глобального уровня:

- Доля стоимости ценных бумаг и товаров, предоставленных взаймы, от совокупного объема активов, которые могут быть предоставлены взаймы, определяемого с исключением денежных средств и их эквивалентов;

- Стоимость активов, задействованных по каждому виду ОФЦБ и свопов на совокупный доход, выраженная как абсолютная величина (в валюте организации коллективного инвестирования) и как доля совокупного объема активов под управлением (АПУ) организации коллективного инвестирования.

Данные о концентрации:

- Десять крупнейших эмитентов обеспечения по всем ОФЦБ и свопам на совокупный доход (с разбивкой по объемам обеспечения в виде ценных бумаг и товаров, полученных от каждого эмитента);

- Десять крупнейших контрагентов по каждому виду ОФЦБ и свопам на совокупный доход, раздельно (наименование контрагента и совокупный объем непогашенных операций).

Агрегированные данные об операциях по каждому виду ОФЦБ и свопов на совокупный доход, с разбивкой по следующим категориям:

- Вид и качество обеспечения;

- Сроки действия обеспечения с разбивкой по следующим диапазонам: менее одного дня, от одного дня до одной недели, от одной недели до одного месяца, от одного до трех месяцев, от трех месяцев до одного года, более одного года, открытый срок действия;

- Валюта обеспечения;

- Сроки действия ОФЦБ и свопов на совокупный доход с разбивкой последующим диапазонам: менее одного дня, от одного дня до одной недели, от одной недели до одного месяца, от одного до трех месяцев, от трех месяцев до одного года, более одного года, открытый срок действия;

- Страна, в которой образованы контрагенты;

- Расчеты и клиринг (например, трехсторонние, с центральным контрагентом, двухсторонние).

Данные о повторном использовании обеспечения:

- Доля полученного обеспечения, которая используется повторно, в сопоставлении с максимальным объемом, указанным в проспекте или в информации, раскрываемой инвесторам;

- Доход от реинвестирования денежного обеспечения организацией коллективного инвестирования.

Ответственное хранение обеспечения, полученного организацией коллективного инвестирования в рамках ОФЦБ и свопов на совокупный доход:

Количество и наименования ответственных хранителей, объем залоговых активов, находящихся на ответственном хранении у каждого из них

Ответственное хранение обеспечения, предоставленного организацией коллективного инвестирования в рамках ОФЦБ и свопов на совокупный доход:

Доля обеспечения, удерживаемого на сегрегированных счетах, на объединенных в пул счетах или на каких-либо иных счетах

Данные о доходах и затратах по каждому виду ОФЦБ и свопов на совокупный доход с разбивкой между организацией коллективного инвестирования, управляющей компанией организации коллективного инвестирования и третьими лицами (например, агент-кредитор) в абсолютных суммах и как доля от совокупного дохода, генерируемого данным видом ОФЦБ и свопов на совокупный доход