Приложение 1. Порядок расчета Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации

Приложение 1
к Условиям совершения Банком России и кредитной организацией
Сделок РЕПО на организованных и не на организованных
торгах в Российской Федерации

Порядок
расчета Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации

1. Величина Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации на i-й календарный день с Даты второй части Сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

	Стоимость обратного выкупа на Дату второй части Сделки РЕПО, определенная в соответствии с Документами НКО АО НРД и (или) Правилами торгов ММВБ
	Величина Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации на i-1 календарный день с Даты второй части Сделки РЕПО.
	Сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией по Сделке РЕПО в день i-1 в соответствии с пунктом 5.7 Условий для исполнения Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации
	Сумма денежных средств, списанных по Сделке РЕПО в соответствии с пунктом 5.8 Условий со счетов Кредитной организации на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств в день i-1
	Сумма поступивших Банку России выплат по Ценным бумагам в соответствии с пунктом 5.9 Условий, направленная в день i-1 на уменьшение величины Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации
	Сумма обязательств Кредитной организации перед Банком России, на величину которых увеличивается величина Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации в день i-1 в соответствии с пунктом 5.9 Условий
	Сумма обязательств Банка России перед Кредитной организацией, на величину которых уменьшается величина Неурегулированных обязательств (Остаточных обязательств) Кредитной организации в день i-1 в соответствии с пунктом 5.9 Условий
	Сумма указанной в п. 5.5 Условий неустойки в день i.
	Функция выбора максимального значения

2. Сумма неустойки в день i рассчитывается в валюте Сделки РЕПО по следующей формуле:

,

где:

	Ставка для расчета неустойки, установленная в приложении 6 к настоящим Условиям для сумм в валюте Сделки РЕПО (% годовых)
base	Количество календарных дней в году, установленное пунктом 5.17 Условий