Приложение 2. Порядок прекращения обязательств с введением процедур банкротства Кредитной организации

Приложение 2
к Условиям совершения Банком России и кредитной организацией
Сделок РЕПО на организованных и не на организованных
торгах в Российской Федерации

Порядок
прекращения обязательств с введением процедур банкротства Кредитной организации

1. Настоящий Порядок прекращения обязательств с введением процедур банкротства Кредитной организации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Примерными условиями договоров РЕПО.

2. Все термины и определения, специально не оговоренные в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных в Соглашении.

3. В соответствии с настоящим Порядком в случае отзыва у Кредитной организация лицензии на осуществление банковских операций (далее - События) обязательства Сторон по всем Сделкам РЕПО, заключенным в соответствии с Соглашением до даты назначения временной администрации по управлению кредитной организацией или до даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее, прекращаются возникновением (путем замены) денежного обязательства (далее - Нетто-обязательства), размер которого определяется в следующем порядке.

3.1. В соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка обязательства Сторон по всем Сделкам РЕПО прекращаются, а нетто-обязательство возникает в дату, предшествующую дате назначения в Кредитную организацию временной администрации по управлению кредитной организацией или дате отзыва у Кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее (далее - Дата прекращения).

3.2. Банк России осуществляет в соответствии с настоящим Порядком расчет размера Нетто-обязательства и уведомляет о его размере Кредитную организацию, в отношении которой наступило соответствующее Событие, не позднее 30 (тридцати) календарных дней после наступления Даты прекращения.

3.3. Нетто-обязательство рассчитывается и уплачивается в валюте Российской Федерации (далее - Базовая валюта) путем сальдирования сумм обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, заключенным в рамках Соглашения. Нетто-обязательство возникает у Стороны, совокупный объем обязательств которой превышает совокупный объем обязательств другой Стороны.

3.4. При расчете размера Нетто-обязательства учитываются следующие обязательства по каждой Сделке РЕПО:

стоимость Ценных бумаг, не переданных во исполнение Обязательств Банка России по второй части Сделки РЕПО, и Стоимость обратного выкупа, не уплаченная во исполнение Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО;

подлежащие возврату продавцу по договору РЕПО / покупателю по договору РЕПО суммы денежных средств, полученные в результате проведения Нижней переоценки (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО) / Верхней переоценки (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), с процентами, если их начисление предусмотрено по договоренности Сторон;

стоимость подлежащих возврату продавцу по договору РЕПО / покупателю по договору РЕПО Ценных бумаг, полученных в результате проведения Нижней переоценки (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО) / Верхней переоценки (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО);

доход по Ценным бумагам, подлежащий передаче, но ранее не переданный продавцу по договору РЕПО / покупателю по договору РЕПО;

иные обязательства Сторон, за исключением обязательств по возмещению убытков в форме упущенной выгоды и обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени).

3.5. Для целей расчета Нетто-обязательства все прекращающиеся обязательства Сторон по Сделкам РЕПО, заключенным в рамках Соглашения, подлежат пересчету в Базовую валюту. При этом:

3.5.1. По обязательству по поставке Ценных бумаг в расчет принимается стоимость Ценных бумаг, определенная на Дату прекращения одним из способов, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, по выбору Банка России.

3.5.2. По платежным обязательствам, выраженным в валюте, отличной от Базовой валюты, суммы обязательств подлежат конвертации по среднему рыночному курсу, сформировавшемуся на межбанковском денежном рынке на Дату прекращения, по которому Банк России мог бы, действуя добросовестно и коммерчески обоснованно, конвертировать сумму соответствующих платежных обязательств в Базовую валюту.

3.6. При определении Нетто-обязательства в расчет не включаются и, соответственно, не прекращаются обязательства по уплате неустойки (пени, штраф), предусмотренной Соглашением. Кроме того, при определении Нетто-обязательства не учитываются требования о возмещении убытков в форме упущенной выгоды.

3.7. Стоимость Ценных бумаг для целей расчета Нетто-обязательства при прекращении обязательств по Сделкам РЕПО в связи с наступлением в отношении одной из Сторон соответствующего События определяется одним из следующих способов по выбору Банка России:

3.7.1. На основании фактической цены приобретения либо фактической цены реализации Ценных бумаг:

в случае если Банк России является продавцом по договору РЕПО или Стороной, передавшей Ценные бумаги в качестве Маржинального взноса (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО) / компенсационного взноса, стоимость Ценных бумаг для целей расчета Нетто-обязательства может быть определена по фактической цене приобретения соответствующих Ценных бумаг;

в случае если Банк России является покупателем по договору РЕПО или Стороной, получившей Ценные бумаги в качестве Маржинального взноса (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО) / компенсационного взноса, стоимость Ценных бумаг может быть определена по фактической цене реализации соответствующих Ценных бумаг.

При этом:

фактическая цена приобретения не может превышать Текущую стоимость (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), порядок определения которой согласован Сторонами не позднее, чем за 190 (Сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения, увеличенной с учетом Начального коэффициента обеспечения (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО) / значения дисконта;

фактическая цена реализации не может быть ниже Текущей стоимости (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), порядок определения которой согласован Сторонами не позднее, чем за 190 (Сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения, уменьшенной с учетом Начального коэффициента обеспечения (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО) / значения дисконта;

фактическое приобретение или фактическая реализация осуществляются Банком России не ранее даты заключения соответствующей Сделки РЕПО;

фактическая цена приобретения или фактическая цена реализации могут быть документально подтверждены.

3.7.2. На основании котировки соответствующих ценных бумаг. При этом:

3.7.2.1. Под котировкой Ценных бумаг, допущенных к обращению у организатора торговли, то есть Ценных бумаг, сделки с которыми могут быть заключены на торгах соответствующего организатора торговли, понимается среднее арифметическое цен всех сделок, заключенных в торговой системе соответствующего организатора торговли в течение торгового дня, являющегося Датой прекращения. В случае если в Дату прекращения в торговой системе какого-либо организатора торговли отсутствуют заявки на заключение сделок с такой Ценной бумагой, а равно и в случае, когда число таких заявок менее, чем 3 (Три), котировка для таких Ценных бумаг определяется в порядке, установленном для определения котировок Ценных бумаг, не допущенных к торгам у организатора торговли в соответствии с подпунктом 3.7.2.2 настоящего Порядка.

3.7.2.2. Под котировкой Ценных бумаг, не допущенных к обращению у организатора торговли, понимается среднее арифметическое не менее трех Признаваемых котировок (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), то есть котировок на соответствующий объем ценных бумаг, полученных Банком России от различных профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность в качестве основного (одного из основных) вида хозяйственной деятельности, выполняющих функции маркетмейкера в отношении любых ценных бумаг и не являющихся аффилированными лицами Банка России. Такие котировки должны быть получены по состоянию и с учетом оценки профессиональными участниками состояния финансового и фондового рынка на Дату прекращения.

3.7.3. В соответствии с порядком, согласованным Сторонами для определения Текущей стоимости (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), при условии, что порядок определения Текущей стоимости (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО) согласован Сторонами не позднее, чем за 190 (Сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения.

3.7.4. В соответствии с оценкой справедливой стоимости Ценных бумаг, произведенной независимым оценщиком по заказу Банка России.