Глава 2. Требования к управлению кредитным риском, рыночным риском и риском ликвидности

2.1.1. проводить мониторинг контрагентов, включающий оценку и контроль:

соответствия участников клиринга критериям допуска к осуществлению операций с центральным контрагентом;

финансового положения контрагентов, в том числе инфраструктурных организаций финансового рынка, с которыми у центрального контрагента установлены договорные отношения и в отношении которых у центрального контрагента возникает кредитный риск, а также эмитентов ценных бумаг, принимаемых центральным контрагентом в качестве индивидуального клирингового обеспечения;

величины риска дефолта контрагента до завершения расчетов по сделкам центрального контрагента в рамках инвестиционной деятельности с учетом риска концентрации, присущего операциям с производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), в том числе в отношении групп связанных контрагентов, эмитентов, видов экономической деятельности;

механизмов, обеспечивающих закрытие позиций участников клиринга, не исполнивших обязательства в срок, не превышающий установленный в правилах клиринга;

2.1.2. организовать систему финансового покрытия рисков, а также потенциально возможных убытков центрального контрагента, включающую:

параметры, используемые для оценки достаточности индивидуального клирингового обеспечения, а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (далее - обеспечение) и коллективного клирингового обеспечения;

определение величины выделенного капитала центрального контрагента для покрытия рисков, а также потенциально возможных убытков центрального контрагента (не покрытых обеспечением);

организацию в случае принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента дополнительного финансового покрытия, предназначенного для покрытия убытков, не обеспеченных участниками клиринга, включающего привлеченные средства участников клиринга, кредитные ресурсы, гарантии, средства акционеров и собственные средства (капитал) центрального контрагента;

2.1.3. обеспечить покрытие потенциальных потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств участниками клиринга перед центральным контрагентом;

2.1.4. оценивать величины текущего и потенциального кредитного риска по сделкам центрального контрагента в рамках инвестиционной деятельности;

2.1.5. ограничивать концентрацию активов, принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств;

2.1.6. использовать исключительно для заключения сделок РЕПО с участниками клиринга привлекаемые средства от юридических лиц, являющихся участниками клиринга, в рамках проведения банковской операции, указанной в абзаце четвертом пункта 1.1 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577.