Глава 6. Требования к правилам организации системы управления рисками

6.1. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента должны включать:

общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками;

перечень рисков центрального контрагента, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости центрального контрагента и (или) нарушению деятельности центрального контрагента, и (или) иным неблагоприятным последствиям, которые могут привести к невозможности осуществления деятельности центрального контрагента;

порядок выявления, мониторинга и оценки рисков центрального контрагента (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

порядок управления рисками центрального контрагента, в том числе процедуры принятия решений в рамках управления рисками центрального контрагента (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

порядок взаимодействия совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов центрального контрагента и структурных подразделений центрального контрагента, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента о рисках, за исключением регуляторного риска, представления отчетов об управлении рисками, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;

порядок использования активов, принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств, на различных рынках в случае неисполнения обязательств участниками клиринга;

перечень обстоятельств, наступление которых может привести к приостановлению или прекращению осуществления деятельности центрального контрагента;

перечень мер, порядок и сроки их принятия центральным контрагентом в случае наступления обстоятельств, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта;

абзац утратил силу с 1 октября 2024 г. - Указание Банка России от 2 октября 2023 г. N 6560-У

порядок ведения реестра рисков и базы событий реализации риска нарушения деятельности центрального контрагента в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов центрального контрагента и (или) действий или бездействия работников центрального контрагента, ошибок в функционировании программно-технических средств центрального контрагента, а также в результате внешних событий и (или) действий или бездействия третьих лиц (далее - операционный риск);

порядок и периодичность проведения тестирования, в том числе нагрузочного тестирования, комплексов программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности центрального контрагента;

порядок обеспечения защиты информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности центрального контрагента;

требования к организации функционирования резервного комплекса, функционально дублирующего основной комплекс программно-технических средств;

порядок, содержание, сроки и периодичность представления отчетов об управлении рисками совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;

порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками центрального контрагента и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;

перечень процессов, нарушение которых вследствие воздействия событий реализации операционного риска влечет нарушение деятельности центрального контрагента, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств центрального контрагента (далее - критически важный процесс);

перечень программно-технических средств, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение критически важных процессов;

контрольные показатели операционного риска, позволяющие отслеживать их изменения (контрольные показатели операционного риска центрального контрагента), и количественные показатели, направленные на измерение и контроль операционного риска в определенный момент времени (ключевые индикаторы операционного риска центрального контрагента).

6.2. Перечень мер, указанный в абзаце девятом пункта 6.1 настоящего Положения, должен содержать:

порядок действий центрального контрагента в случае неисполнения обязательств участником клиринга, в том числе порядок покрытия возникающих в этой связи расходов (убытков);

порядок действий центрального контрагента в случае недостаточности обеспечения;

порядок действий центрального контрагента при наступлении обстоятельств, повлекших возникновение убытков, не предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта;

порядок действий центрального контрагента, направленных на восстановление величины выделенного капитала центрального контрагента, обеспечения, коллективного клирингового обеспечения и иных фондов, использованных для покрытия убытков.

6.3. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента пересматриваются по мере необходимости, но не реже одного раза в год в целях актуализации содержащихся в них сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками.

6.4. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента могут состоять из одного или нескольких документов.