Глава 6. Расчет величины рыночного риска профессионального участника по продвинутому методу

Глава 6. Расчет величины рыночного риска профессионального участника по продвинутому методу

6.1. Величина рыночного риска профессионального участника по продвинутому методу профессиональным участником рассчитывается как сумма величин рыночного риска по всем объектам, указанным в пункте 4.2 настоящего Указания, рассчитанная в соответствии с пунктами 6.2 - 6.7 настоящего Указания.

6.2. В целях расчета величины рыночного риска профессионального участника по продвинутому методу все объекты, указанные в пункте 4.2 настоящего Указания, требования и обязательства, указанные в подпункте 6.2.2 настоящего пункта, относятся профессиональным участником в группы однородных объектов с учетом требований, установленных в пункте 4.3 настоящего Указания.

6.2.1. При отнесении профессиональным участником объектов, указанных в пункте 4.2 настоящего Указания, в группы однородных объектов должны быть соблюдены следующие условия.

Долевые ценные бумаги включаются в группу однородных объектов, в случае если долевые ценные бумаги выпущены одним эмитентом и номинированы в одной валюте либо удостоверяют долю в праве собственности в одном паевом инвестиционном фонде (если применимо) и номинированы в одной валюте (далее - однородные долевые ценные бумаги).

Долговые ценные бумаги включаются в группу однородных объектов, в случае если долговые ценные бумаги выпущены одним эмитентом, номинированы в одной валюте и разница между сроками до погашения (досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента или досрочного погашения облигаций по требованию владельцев) не превышает двух лет (если применимо) (далее - однородные долговые ценные бумаги).

Депозитарные расписки включаются в группу однородных объектов, в случае если депозитарные расписки удостоверяют право собственности на однородные долевые ценные бумаги или однородные долговые ценные бумаги. Депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на однородные долевые ценные бумаги или однородные долговые ценные бумаги, включаются в одну группу однородных объектов с однородными долевыми ценными бумагами или однородными долговыми ценными бумагами, на которые эти депозитарные расписки удостоверяют право собственности.

6.2.2. При отнесении профессиональным участником требований и обязательств в группы однородных объектов должны быть соблюдены следующие условия.

Требования и обязательства по однородным долевым ценным бумагам включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по этим долевым ценным бумагам.

Требования и обязательства по однородным долговым ценным бумагам включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по этим долговым ценным бумагам.

Требования и обязательства по депозитарным распискам включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по этим депозитарным распискам или по ценным бумагам, на которые эти депозитарные расписки удостоверяют право собственности.

Требования и обязательства по иностранной валюте включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по иностранной валюте, в которой номинированы эти требования (обязательства).

Требования и обязательства по товару включаются в одну группу однородных объектов, если товары являются близкими заменителями друг друга, при этом минимальное значение коэффициента линейной корреляции между ценами данных товаров за период не менее одного года составляет 0,9.

Требования и обязательства по одному и тому же фондовому индексу или процентной ставке включаются в одну группу однородных объектов.

6.3. Величина рыночного риска профессионального участника (далее - ) рассчитывается профессиональным участником по формуле:

,

где:

- величина основной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в пункте 6.4 настоящего Указания;

- величина валютной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в пункте 6.5 настоящего Указания;

- величина процентной части рыночного риска, рассчитываемая по формуле, указанной в пункте 6.6 настоящего Указания.

6.4. Величина основной части рыночного риска рассчитывается профессиональным участником по формуле:

,

где:

- величина основной части рыночного риска по i-ой группе однородных объектов, отнесенных к j-ой длинной позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и по формулам, указанным в главе 5 настоящего Указания;

- величина основной части рыночного риска по i-ой группе однородных объектов, отнесенных к короткой позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и по формулам, указанным в главе 5 настоящего Указания.

6.5. Величина валютной части рыночного риска рассчитывается профессиональным участником по формуле:

,

где:

- величина валютной части рыночного риска, рассчитанная по объектам, выраженным в иностранной валюте, входящим в i-ую группу однородных объектов и отнесенных к j-ой длинной позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и по формулам, указанным в главе 5 настоящего Указания;

- величина валютной части рыночного риска, рассчитанная по объектам, выраженным в иностранной валюте, входящим в i-ую группу однородных объектов и отнесенных к j-ой короткой позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и по формулам, указанным в главе 5 настоящего Указания.

6.6. Величина процентной части рыночного риска рассчитывается профессиональным участником по формуле:

,

где:

- величина процентной части рыночного риска по i-ой валюте, отнесенной к j-ой длинной позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и по формулам, указанным в главе 5 настоящего Указания;

- величина процентной части рыночного риска по i-ой валюте, отнесенной к j-ой короткой позиции, рассчитываемая в соответствии с требованиями и по формулам, указанным в главе 5 настоящего Указания.