Приложение. Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов

Приложение
к приказу Банка России
от 14 июня 2018 г. N ОД-1474

Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов

Сценарий N 1

1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию негосударственного пенсионного фонда, проводимому с использованием сценариев стресс-тестирования, разработанных Банком России, установленными приложением к Указанию Банка России от 4 июля 2016 года N 4060-У "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" (с изменениями) (далее - Требования к стресс-тестированию), а также общие условия сценариев, установленные приложением 1 к настоящим Сценариям (далее - Общие условия сценариев).

2. Анализируемый период - 5 лет.

3. Отсутствует отток застрахованных лиц и (или) участников и вкладчиков из негосударственного пенсионного фонда (далее - фонд).

4. Продажа активов не осуществляется.

Сценарий N 2

1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также дополнительные условия сценариев N 2-5, установленные приложением 2 к настоящим Сценариям (далее - Дополнительные условия сценариев N 2-5).

2. Анализируемый период - один квартал.

3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в 1-м квартале.

Сценарий N 3

1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2-5.

2. Анализируемый период - два квартала.

3. Наблюдается снижение ликвидности рынка во 2-м квартале.

Сценарий N 4

1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2-5.

2. Анализируемый период - три квартала.

3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в 3-м квартале.

Сценарий N 5

1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2-5.

2. Анализируемый период - четыре квартала.

3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в 4-м квартале.