Глава 19. Проведение Банком России кредитного аукциона

Глава 19. Проведение Банком России кредитного аукциона

19.1. Банк России может проводить кредитные аукционы, по результатам которых предоставляются кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг (ломбардные кредитные аукционы), и кредитные аукционы, по результатам которых предоставляются кредиты, обеспеченные залогом нерыночных активов.

19.2. Для участия в кредитном аукционе кредитные организации направляют конкурентные Заявки, то есть Заявки, в которых указана процентная ставка.

Для участия в кредитном аукционе кредитные организации могут направлять неконкурентные Заявки, то есть Заявки, в которых не указана процентная ставка, если согласно условиям проведения кредитного аукциона к участию в кредитном аукционе допускаются неконкурентные Заявки.

19.3. Условия проведения кредитного аукциона публикуются на официальном сайте Банка России.

В информации об условиях проведения кредитного аукциона указываются:

дата проведения кредитного аукциона;

вид имущества, являющегося обеспечением кредитов, предоставляемых по результатам кредитного аукциона (ценные бумаги или нерыночные активы);

время, не позднее которого должны быть поданы Заявки;

способ проведения аукциона ("американский" или "голландский");

дата предоставления кредитов по результатам кредитного аукциона;

срок, на который предоставляются кредиты по результатам кредитного аукциона;

дата возврата кредитов, предоставленных по результатам кредитного аукциона;

минимальная процентная ставка по кредиту, предоставляемому по результатам аукциона.

В информации об условиях проведения кредитного аукциона может указываться, что к участию в кредитном аукционе допускаются неконкурентные Заявки.

В информации об условиях проведения кредитного аукциона также могут указываться сведения о следующих ограничениях, установленных Банком России:

максимальная доля неконкурентных Заявок;

минимальная сумма кредита, которая может быть указана в Заявке;

максимальная сумма денежных средств, которая может быть предоставлена кредитным организациям по результатам кредитного аукциона;

максимальная сумма кредитов, которую кредитная организация может привлечь на кредитном аукционе;

максимальное количество Заявок, предусматривающих предоставление кредитов на один основной счет кредитной организации.

19.4. "Американский" способ проведения кредитного аукциона означает, что конкурентные Заявки, в которых указана процентная ставка не ниже ставки отсечения, установленной Банком России по результатам кредитного аукциона, удовлетворяются по процентным ставкам, указанным в данных Заявках.

"Голландский" способ проведения кредитного аукциона означает, что конкурентные Заявки, в которых указана процентная ставка не ниже ставки отсечения, установленной Банком России по результатам кредитного аукциона, удовлетворяются по ставке отсечения.

Неконкурентные Заявки удовлетворяются по средневзвешенной процентной ставке, сложившейся по результатам кредитного аукциона.

19.5. Заявки направляются в Банк России.

Если Заявка направляется на бумажном носителе, она составляется в соответствии с приложением 13 к настоящим Условиям.

19.6. Вид имущества, которое кредитная организация указывает в Заявке в качестве обеспечения кредита, должен соответствовать условиям кредитного аукциона.

19.7. Кредитная организация вправе направить в Банк России обращение об отзыве Заявки.

Данное обращение, направляемое на бумажном носителе, составляется в произвольной форме с указанием номера и даты Заявки, которую отзывает кредитная организация.

Заявка не считается отозванной при наличии любого из следующих оснований:

обращение об отзыве Заявки не содержит номер и дату Заявки, которую отзывает кредитная организация, либо номер и дата Заявки, указанные в данном обращении, не соответствуют номеру и дате Заявки, находящейся на рассмотрении в Банке России;

обращение об отзыве Заявки поступило в Банк России позднее времени, до которого Банк России принимает Заявки для участия в кредитном аукционе.

При наличии оснований, указанных в абзацах четвертом или пятом настоящего пункта, Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения обращения об отзыве Заявки, уведомляет кредитную организацию о том, что Заявка не считается отозванной, с указанием причины, за исключением случая, когда кредитной организации уже предоставлен кредит на основании Заявки, отзыв которой инициирован кредитной организацией.

При отсутствии указанных оснований Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения обращения об отзыве Заявки, направляет кредитной организации подтверждение отзыва Заявки с указанием в данном подтверждении номера и даты соответствующей Заявки.

19.8. Конкурентные Заявки допускаются до участия в кредитном аукционе при выполнении следующих условий:

Заявка на бумажном носителе соответствует приложению 13 к настоящим Условиям, и поступила в подразделение Банка России, уполномоченное принимать Заявку;

указанные в Заявке условия предоставления кредита соответствуют условиям проведения кредитного аукциона;

договор об участии, заключенный Банком России с кредитной организацией, предусматривает предоставление данного вида кредитов на основной счет, указанный в Заявке, а также предоставление кредитов, обеспеченных видом имущества, указанным в условиях проведения кредитного аукциона;

в Заявке правильно указаны реквизиты основного счета, на который кредитная организация просит предоставить кредит;

Заявка поступила в Банк России не позднее времени, до которого согласно условиям кредитного аукциона должны быть поданы Заявки;

допуск Заявки к участию в кредитном аукционе не приведет к нарушению ограничений, указанных в условиях проведения кредитного аукциона в соответствии с пунктом 19.3 настоящих Условий;

предоставление кредита в соответствии с Заявкой не приведет к нарушению ограничений, установленных в соответствии с главой 17 настоящих Условий;

предоставление кредита в соответствии с Заявкой не приведет к нарушению условия, указанного в пункте 19.10 настоящих Условий, если в залог по кредиту в соответствии с условиями кредитного аукциона отбираются нерыночные активы, или условия, указанного в пункте 19.11 настоящих Условий, если в залог по кредиту в соответствии с условиями кредитного аукциона отбираются ценные бумаги;

не приостановлено право кредитной организации на получение кредитов на основании Заявок на основной счет, на который кредитная организация просит предоставить кредит.

19.9. Неконкурентные Заявки допускаются к участию в кредитном аукционе при одновременном выполнении следующих условий:

выполняются условия, указанные в пункте 19.8 настоящих Условий;

условия проведения кредитного аукциона предусматривают возможность направления для участия в кредитном аукционе неконкурентных Заявок.

19.10. При допуске Заявки к кредитному аукциону, по результатам которого предоставляются кредиты, обеспеченные залогом нерыночных активов, должно соблюдаться следующее условие:

,

где - стоимость j-го нерыночного актива, отобранного в залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки, в порядке, установленном пунктами 19.12, 19.14 настоящих Условий, рассчитанная в соответствии с главой 15 настоящих Условий;

- установленный Банком России на дату принятия Банком России решения о допуске Заявки к участию в кредитном аукционе (при проверке возможности допустить Заявку до участия в аукционе) или на предполагаемую дату предоставления кредита (при проверке возможности предоставления кредита на основании Заявки) поправочный коэффициент, используемый для корректировки стоимости j-го нерыночного актива, отобранного в залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки;

D - сумма кредита, указанная в Заявке;

I - сумма процентов по кредиту, предоставляемому на основании Заявки, за весь срок использования кредитной организацией указанного кредита, рассчитанная исходя из величины процентной ставки, указанной в Заявке (для конкурентной Заявки), или исходя из установленной Банком России ключевой ставки на дату проверки выполнения указанного условия (для неконкурентной Заявки).

При этом если величина превышает величину D+I, то указанное превышение должно быть меньше, чем стоимость последнего по очереди нерыночного актива, отобранного в залог по кредиту, скорректированная на поправочный коэффициент, установленный Банком России.

Величина рассчитывается в рублях и копейках с округлением по математическим правилам.

19.11. При допуске Заявки к кредитному аукциону, по результатам которого предоставляются кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг, должно соблюдаться следующее условие:

,

где - стоимость одной ценной бумаги j-го выпуска, отобранной в залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки, в порядке, установленном пунктами 19.12, 19.15 настоящих Условий, рассчитанная в соответствии с главой 14 настоящих Условий;

- количество ценных бумаг j-го выпуска, отобранных в залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки;

- установленный Банком России на дату принятия Банком России решения о допуске Заявки в участию в кредитном аукционе (при проверке возможности допустить Заявку до участия в аукционе) или на предполагаемую дату предоставления кредита (при проверке возможности предоставления кредита на основании Заявки) поправочный коэффициент, используемый для корректировки стоимости ценных бумаг j-го выпуска, отобранных в залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки;

D - сумма кредита, указанная в Заявке;

I - сумма процентов по кредиту, предоставляемому на основании Заявки, за весь срок использования кредитной организацией указанного кредита, рассчитанная исходя из величины процентной ставки, указанной в Заявке (для конкурентной Заявки), или исходя из установленной Банком России ключевой ставки на дату проверки выполнения указанного условия (для неконкурентной Заявки).

При этом если величина превышает величину D+I, то данное превышение должно быть меньше, чем стоимость последней по очереди ценной бумаги, отобранной в залог по кредиту, скорректированная на поправочный коэффициент, установленный Банком России.

Величина рассчитывается в рублях и копейках с округлением по математическим правилам.

19.12. В залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки, отбираются ценные бумаги или нерыночные активы, для корректировки стоимости которых применяется поправочный коэффициент, установленный Банком России, в размере, не равном нулю.

19.13. В залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки, отбираются ценные бумаги или нерыночные активы в зависимости от того, какой вид имущества может передаваться в обеспечение кредитов согласно условиям кредитного аукциона. В залог по одному кредиту не могут быть отобраны ценные бумаги и нерыночные активы.

19.14. Банк России отбирает в залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки, нерыночные активы в следующей очередности.

19.14.1. В первую очередь в залог по кредиту отбираются нерыночные активы, находящиеся в залоге по иному кредиту, предоставленному по результатам кредитного аукциона, при одновременном выполнении следующих условий:

в Заявке, на основании которой подлежит предоставлению кредит, в залог по которому отбираются нерыночные активы, указана ссылка на Извещение, в котором приведены условия предоставления кредита, предоставленного по результатам кредитного аукциона, в залоге по которому находятся нерыночные активы;

дата погашения кредита, в залоге по которому находятся нерыночные активы, совпадает с датой предоставления кредита, в залог по которому отбираются нерыночные активы, согласно условиям проведения кредитного аукциона;

основной счет, на который согласно Заявке подлежит предоставлению кредит, является банковским счетом, с которого подлежат списанию денежные средства в погашение обязательств по кредиту, в залоге по которому находятся нерыночные активы;

сумма обязательств по кредиту (остаток суммы основного долга и проценты), в залоге по которому находятся нерыночные активы, составляет величину, не меньшую, чем сумма кредита, указанная в Заявке, в залог по которому отбираются нерыночные активы, если иное не установлено Банком России;

к основному счету, на который в соответствии с Заявкой, на основании которой подлежит предоставлению кредит, в залог по которому отбираются нерыночные активы, не предъявлены распоряжения, предусматривающие списание денежных средств ранее, чем списание денежных средств в погашение обязательств по кредиту, в залоге по которому находятся соответствующие нерыночные активы;

не введены ограничения на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, на который подлежит предоставлению кредит, обусловливающие невозможность исполнения распоряжений на списание денежных средств с указанного счета в день, в который подлежит предоставлению кредит, в предварительном сеансе функционирования платежной системы Банка России, за исключением распоряжений, подлежащих исполнению за счет денежных средств, распоряжение которыми ограничено;

срок погашения нерыночного актива, отбираемого в залог по кредиту, наступает не раньше чем через 60 календарных дней после наступления срока погашения кредита Банка России, в залог по которому отбирается нерыночный актив;

нерыночные активы, находящиеся в залоге, не подлежат после прекращения указанного залога исключению из пула обеспечения по решению Банка России или по инициативе кредитной организации;

нерыночные активы не отобраны для передачи в залог по иным кредитам, подлежащим предоставлению Банком России кредитной организации, в том числе подлежащим предоставлению в соответствии с иными договорами, заключенными Банком России с кредитной организацией, помимо договора об участии.

19.14.2. Во вторую очередь в залог по кредиту отбираются нерыночные активы, входящие в пул обеспечения, сформированный в соответствии с настоящими Условиями для целей предоставления кредитов Банка России на основной счет, указанный в Заявке, при выполнении условий, указанных в пункте 18.11.2 настоящих Условий.

19.14.3. Банк России отбирает в залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки, нерыночные активы в каждой из групп, указанных в подпунктах 19.14.1 и 19.14.2 настоящего пункта, в очередности, указанной в подпункте 18.11.3 пункта 18.11 настоящих Условий.

19.15. Банк России отбирает в залог по кредиту, предоставляемому на основании Заявки, ценные бумаги, входящие в пул обеспечения, сформированный в соответствии с настоящими Условиями для целей предоставления кредитов Банка России на основной счет, указанный в Заявлении, при выполнении условий, указанных в пункте 18.12 настоящих Условий, в очередности, указанной в пункте 18.13 настоящих Условий.

19.16. При невыполнении условий допуска Заявки к участию в кредитном аукционе, указанных в абзацах втором и пятом пункта 19.8 настоящих Условий, Заявка не допускается до участия в кредитном аукционе и Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей Заявки, направляет в кредитную организацию уведомление о том, что Заявка не принимается Банком России.

19.17. Проверка выполнения условий допуска Заявок к участию в кредитном аукционе, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом - десятом пункта 19.8 настоящих Условий, а также в абзаце третьем пункта 19.9 настоящих Условий, для Заявок, соответствующих условиям допуска к участию в кредитном аукционе, указанным в абзацах втором и пятом пункта 19.8 настоящих Условий, осуществляется в очередности поступления Заявок в Банк России.

19.18. По результатам проверок, предусмотренных пунктом 19.17 настоящих Условий, Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения кредитного аукциона, или рабочего дня, следующего за днем поступления Заявки (в зависимости от того, какой из указанных дней наступает позднее), направляет в кредитные организации уведомления о Заявках, не допущенных к участию в кредитном аукционе (при наличии указанных Заявок).

19.19. При проведении кредитного аукциона Банк России определяет ставку отсечени