Подраздел 1.11. Сведения об организации управления риском ликвидности

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

489

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение риска ликвидности?

490

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ риск ликвидности?

491

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска ликвидности?

492

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности?

493

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности?

494

Применяются ли процедуры по управлению риском ликвидности на постоянной основе?

495

Включают ли процедуры по управлению риском ликвидности описание и распределение между структурными подразделениями банка с универсальной лицензией функций, связанных с принятием риска ликвидности и управлением риском ликвидности, описание процедур взаимодействия указанных подразделений и порядка рассмотрения разногласий между ними?

X

496

Включают ли процедуры управления риском ликвидности процедуры определения потребности банка с универсальной лицензией в фондировании, включая определение избытка (дефицита) ликвидности и предельно допустимых значений избытка (дефицита) ликвидности (лимитов ликвидности)?

497

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией анализ состояния ликвидности на различную временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность)?

498

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов банка с универсальной лицензией?

499

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решения в случае возникновения "конфликта интересов" между ликвидностью и прибыльностью?

500

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры восстановления ликвидности, в том числе процедуры принятия решений по мобилизации (реализации) ликвидных активов, иным возможным (и наиболее доступным) способам привлечения дополнительных ресурсов в случае возникновения дефицита ликвидности?

501

В случае если банк с универсальной лицензией использует элементы моделирования состояния активов и пассивов банка с универсальной лицензией, содержат ли внутренние документы банка с универсальной лицензией описание используемых методов математического и статистического анализа и базовых допущений?

502

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности применяемой методологии моделирования состояния активов и пассивов к изменению принятых допущений?

503

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) независимую валидацию методологии моделирования состояния активов и пассивов?

504

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?

505

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?

506

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?

507

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?

508

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?

509

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?

510

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?

511

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?

512

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?

X

513

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события риска ликвидности, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?

514

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска ликвидности?

515

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска ликвидности в процессе принятия управленческих решений?

516

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска ликвидности?

517

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?

518

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?

519

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности?

520

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

521

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?

522

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?

523

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску ликвидности?

524

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?

525

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?

526

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?

527

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

528

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?

529

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?

530

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по риску ликвидности исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

531

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску ликвидности?

532

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по риску ликвидности?

533

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?

534

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?

535

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?

536

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?

537

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по риску ликвидности?

X

538

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску ликвидности?

539

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску ликвидности?

540

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску ликвидности?

541

Разработан ли в банке с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?

542

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?

543

Рассматривают ли исполнительные органы регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о внесении изменений в план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?

544

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску ликвидности?

545

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску ликвидности в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

546

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском ликвидности?

547

Позволяет ли автоматизированная информационная система осуществлять контроль за соблюдением лимитов по риску ликвидности, установленных стратегией управления ликвидностью банка с универсальной лицензией?

548

Позволяет ли автоматизированная информационная система проводить анализ состояния ликвидности (в том числе в разбивке по валютам)?

549

Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать и предоставлять органам управления и подразделениям банка с универсальной лицензией отчет о текущем и перспективном состоянии ликвидности банка с универсальной лицензией?

550

Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать отчет о состоянии ликвидности в период стрессовых ситуаций?

551

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?

552

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?

553

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры?

554

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению риском ликвидности?

555

Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в качестве параметров во внутреннюю систему ценообразования?

556

Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в оценку эффективности деятельности?

557

Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в процесс внедрения новых продуктов?

558

Разрабатывает ли банк с универсальной лицензией стратегию фондирования, обеспечивающую диверсификацию источников фондирования по видам и срокам?

559

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией управление активами, которые используются (могут использоваться) в качестве обеспечения по операциям привлечения денежных средств?

560

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией диверсификацию портфеля высоколиквидных активов?