Подраздел 1.7. Сведения об организации управления кредитным риском контрагента

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

222

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение кредитного риска контрагента?

223

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ кредитный риск контрагента?

224

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении кредитного риска контрагента?

225

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском контрагента?

226

Учитывают ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента связанные с ним риски:

рыночный риск;

операционный риск (включая правовой);

риск ликвидности;

взаимное влияние этих рисков?

227

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению кредитным риском контрагента?

228

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием кредитного риска контрагента и управлением им?

X

229

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки кредитного риска контрагента?

230

Охватывает ли методология оценки кредитного риска контрагента все факторы риска и источники его возникновения?

231

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки кредитного риска контрагента?

232

Применяется ли методология оценки кредитного риска контрагента на постоянной основе?

233

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента?

234

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

235

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки кредитного риска контрагента?

236

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки кредитного риска контрагента?

237

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку финансового положения контрагента, а также оценку вероятности реализации риска до момента завершения расчетов и в процессе осуществления расчетов по сделке?

238

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку кредитного риска контрагента по отдельным контрагентам и на уровне банка?

239

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку текущего и потенциального кредитного риска контрагента по производным финансовым инструментам с учетом имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения) и без учета имеющегося соглашения о неттинге (в связи с наличием обеспечения)?

240

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?

241

Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента все виды операций, которым присущ кредитный риск контрагента?

242

Утверждена ли методология определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

243

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?

244

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

245

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?

246

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия кредитного риска контрагента?

247

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении кредитного риска контрагента?

248

Утверждены ли процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

249

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?

X

250

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования кредитного риска контрагента события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?

251

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование кредитного риска контрагента?

252

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования кредитного риска контрагента в процессе принятия управленческих решений?

253

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины кредитного риска контрагента?

254

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?

255

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации кредитного риска контрагента вследствие стрессовых событий?

256

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента?

257

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования кредитного риска контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

258

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?

259

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования кредитного риска контрагента?

260

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по кредитному риску контрагента?

261

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?

262

Утвержден ли порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

263

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?

264

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

265

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?

266

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по кредитному риску контрагента?

267

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по кредитному риску контрагента исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

268

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по кредитному риску контрагента?

269

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по кредитному риску контрагента?

270

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?

271

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?

272

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?

273

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по кредитному риску контрагента?

274

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по кредитному риску контрагента?

X

275

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по кредитному риску контрагента?

276

Предусматривают ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента внутридневной мониторинг использования кредитных линий?

277

В случае если кредитный риск контрагента является значимым для банка с универсальной лицензией, производит ли он мониторинг максимальных величин кредитного риска контрагента?

278

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по кредитному риску контрагента?

279

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по кредитному риску контрагента?

280

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по кредитному риску контрагента?

281

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по кредитному риску контрагента в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

282

В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проинформированы ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией:

об ограничениях и допущениях моделей количественной оценки кредитного риска контрагента и о влиянии данных допущений (ограничений) на надежность результатов оценки кредитного риска контрагента, полученных с использованием указанных моделей;

об изменении рыночных условий, затрудняющих реализацию обеспечения и (или) приводящих к снижению объема операций на рынке и к нерегулярности котировок финансовых инструментов, а также о том, каким образом изменения рыночных условий учитываются в моделях количественной оценки кредитного риска контрагента?

283

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?

284

Интегрированы ли процедуры по управлению кредитным риском контрагента в ежедневные процедуры управления рисками?

285

Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку моделей определения стоимости производных финансовых инструментов на предмет их корректности?

286

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления кредитным риском контрагента?

287

Проводит ли банк с универсальной лицензией оценку информационной системы в части управления кредитным риском контрагента на предмет соответствия установленным в банке с универсальной лицензией требованиям к указанной системе?

288

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению кредитным риском контрагента?

289

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией при необходимости изменения в процедуры по управлению кредитным риском контрагента?

290

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению кредитным риском контрагента?

291

В случае если банк с универсальной лицензией применяет модели количественной оценки кредитного риска контрагента, проводит ли банк с универсальной лицензией их регулярную (не реже одного раза в год) валидацию?