Подраздел 1.9. Сведения об организации управления операционным риском

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

374

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение операционного риска?

375

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению операционным риском?

376

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению операционным риском?

377

Охватывают ли процедуры управления операционным риском все направления деятельности банка с универсальной лицензией?

378

Установлены ли полномочия и ответственность руководителей структурных подразделений банка с универсальной лицензией за выявление операционного риска, присущего деятельности этих подразделений?

379

Создано ли в банке с универсальной лицензией подразделение, осуществляющее разработку процедур по управлению операционным риском, включая методы оценки операционного риска, и составление отчетов об операционном риске, а также применение указанных процедур?

380

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки операционного риска?

381

Охватывает ли методология оценки операционного риска все факторы риска и направления деятельности, которым присущ операционный риск?

382

Включает ли методология оценки операционного риска банка с универсальной лицензией методы выявления риска понесения убытков вследствие неадекватности применяемых моделей?

383

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки операционного риска?

384

Применяется ли методология оценки операционного риска на постоянной основе?

385

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки операционного риска?

386

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии оценки операционного риска?

387

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки операционного риска?

388

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки операционного риска?

389

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?

390

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?

391

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?

392

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?

393

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?

394

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия операционного риска?

395

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?

396

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?

397

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования операционного риска?

X

398

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования операционного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?

399

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование операционного риска?

400

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования операционного риска в процессе принятия управленческих решений?

401

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины операционного риска?

402

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации операционного риска вследствие стрессовых событий?

403

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации операционного риска вследствие стрессовых событий?

404

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования операционного риска?

405

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования операционного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

406

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования операционного риска?

407

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования операционного риска?

408

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методы снижения операционного риска?

409

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения операционного риска?

410

Ведется ли в банке с универсальной лицензией база данных об убытках, понесенных вследствие реализации операционного риска?

411

В случае если банк с универсальной лицензией использует методы оценки операционного риска, отличные от установленных Положением Банка России N 346-П, осуществляет ли он сбор и хранение внешней информации о значительных убытках, понесенных кредитными организациями?

412

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок ведения, использования и поддержки аналитической базы данных об убытках, понесенных вследствие реализации операционного риска?

413

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже раза в год) рассмотрение фактов возникновения убытков вследствие реализации операционного риска?

414

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры, позволяющие исключить (ограничить) возможность возникновения операционного риска?

415

Установлен ли в банке с универсальной лицензией контроль за соблюдением установленных процедур совершения операций?

416

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией меры, направленные на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие реализации операционного риска?

417

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры и системы, позволяющие обеспечить защиту информации?

418

Использует ли банк с универсальной лицензией страхование как меру ограничения операционного риска?

419

Вносит ли банк с универсальной лицензией изменения в процедуры управления операционным риском при понесении существенных потерь?

420

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по операционному риску?

421

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по операционному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

422

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению операционным риском (в том числе по ведению аналитической базы)?

423

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению операционным риском?

424

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению операционным риском?

425

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению операционным риском?