Подраздел 1.10. Сведения об организации управления процентным риском

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

426

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение процентного риска?

427

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ процентный риск?

428

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении процентного риска?

429

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению процентным риском?

430

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению процентным риском?

431

Установлены ли в банке с универсальной лицензией подходы к распределению финансовых инструментов между торговым и банковским портфелями?

432

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием процентного риска и управлением им?

X

433

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки процентного риска?

434

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки процентного риска?

435

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки процентного риска?

436

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

437

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки процентного риска?

438

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки процентного риска?

439

Применяется ли методология оценки процентного риска на постоянной основе?

440

Проводит ли банк с универсальной лицензией измерение процентного риска по открытым в иностранной валюте позициям по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, объем которых составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств), чувствительных к изменению процентных ставок?

441

Описывает ли банк с универсальной лицензией допущения, принятые в рамках методологии оценки процентного риска?

442

Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности результатов оценки процентного риска к изменению принятых допущений?

443

Информируются ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией и руководители подразделений, принимающих риски и управляющих рисками, о результатах анализа чувствительности оценок процентного риска к изменению принятых в банке с универсальной лицензией допущений?

444

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?

445

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?

446

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?

447

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?

448

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения резерва по капиталу) для покрытия процентного риска?

449

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия процентного риска?

450

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?

451

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?

452

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования процентного риска?

X

453

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события процентного риска, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?

454

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование процентного риска?

455

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования процентного риска в процессе принятия управленческих решений?

456

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины процентного риска?

457

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?

458

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации процентного риска вследствие стрессовых событий?

459

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования процентного риска?

460

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования процентного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

461

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования процентного риска?

462

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования процентного риска?

463

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по процентному риску?

464

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по процентному риску?

465

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?

466

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?

467

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

468

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?

469

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по процентному риску?

470

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по процентному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

471

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов процентного риска?

472

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по процентному риску?

473

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?

474

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по процентном риску?

475

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?

476

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по процентному риску?

477

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по процентному риску?

X

478

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по процентному риску?

479

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по процентному риску?

480

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по процентному риску?

481

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по процентному риску?

482

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по процентному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

483

Соответствует ли содержание отчетности по процентному риску требованиям настоящего Указания?

484

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления процентным риском?

485

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению процентным риском?

486

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению процентным риском?

487

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению процентным риском?

488

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению процентным риском?