Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Подраздел 1.12. Сведения об организации управления риском концентрации

Подраздел 1.12. Сведения об организации управления риском концентрации

 

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

561

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение риска концентрации?

 

 

 

562

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска концентрации?

 

 

 

563

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?

 

 

 

564

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?

 

 

 

565

Установлены ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования риска концентрации?

 

 

 

566

Охватывают ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации все значимые риски?

 

 

 

567

Охватывают ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации все направления деятельности и источники возникновения риска концентрации?

 

 

 

568

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования риска концентрации?

 

 

 

569

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации?

 

 

 

570

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

 

 

 

571

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?

 

 

 

572

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?

 

 

 

573

Применяются ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации на постоянной основе?

 

 

 

574

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?

 

 

 

575

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?

 

 

 

576

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?

 

 

 

577

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения резерва по капиталу) для покрытия риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

 

 

 

578

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?

 

 

 

579

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?

 

 

 

580

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?

 

 

 

581

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?

 

 

 

582

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?

 

X

 

583

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования риска концентрации события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?

 

 

 

584

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска концентрации?

 

 

 

585

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска концентрации в процессе принятия управленческих решений?

 

 

 

586

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска концентрации?

 

 

 

587

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?

 

 

 

588

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?

 

 

 

589

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации?

 

 

 

590

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

 

 

 

591

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска концентрации?

 

 

 

592

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования риска концентрации?

 

 

 

593

Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительному объему требований к одному контрагенту?

 

 

 

594

Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительным вложениям в инструменты одного типа и инструменты, стоимость которых зависит от изменений общих факторов?

 

 

 

595

Установлена ли в банке с универсальной лицензией система показателей в целях выявления и измерения риска концентрации?

 

 

 

596

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одном секторе экономики?

 

 

 

597

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одной географической зоне?

 

 

 

598

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, номинированным в одной валюте?

 

 

 

599

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг?

 

 

 

600

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за косвенной подверженностью риску концентрации, возникающей при реализации банком с универсальной лицензией мероприятий по снижению кредитного риска?

 

 

 

601

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за зависимостью банка с универсальной лицензией от отдельных видов доходов?

 

 

 

602

Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за зависимостью банка с универсальной лицензией от отдельных источников ликвидности?

 

 

 

603

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску концентрации?

 

 

 

604

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по риску концентрации?

 

 

 

605

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?

 

 

 

606

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?

 

 

 

607

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

 

 

 

608

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?

 

 

 

609

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?

 

 

 

610

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией лимиты и сигнальные значения лимитов по риску концентрации?

 

 

 

611

Покрывает ли система лимитов по риску концентрации лимиты в отношении контрагентов, принадлежащих к одному сектору экономики, одной географической зоне?

 

 

 

612

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску концентрации?

 

 

 

613

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации и портфелями инструментов?

 

 

 

614

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?

 

 

 

615

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?

 

 

 

616

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?

 

 

 

617

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?

 

 

 

618

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по риску концентрации?

 

X

 

619

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску концентрации?

 

 

 

620

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску концентрации?

 

 

 

621

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску концентрации?

 

 

 

622

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по выявлению новых для банка с универсальной лицензией форм концентрации рисков, не покрытых текущими процедурами?

 

 

 

623

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску концентрации?

 

 

 

624

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску концентрации в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

 

 

 

625

Соответствует ли содержание отчетности о риске концентрации требованиям, установленным настоящим Указанием?

 

 

 

626

Обеспечивается ли контроль за риском концентрации на уровне подразделения (работника), в функции которого входит осуществление контроля за агрегированной позицией банка с универсальной лицензией по принятым рискам?

 

 

 

627

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском концентрации?

 

 

 

628

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском концентрации?

 

 

 

629

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском концентрации?

 

 

 

630

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению риском концентрации?

 

 

 

631

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению риском концентрации?