Подраздел 1.13. Сведения об организации управления иными значимыми рисками

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

632

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение иного значимого риска?

633

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении иного значимого риска?

634

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ иной значимый риск?

635

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?

636

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?

637

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием иного значимого риска и управлением им?

X

638

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?

639

Охватывает ли методология оценки иного значимого риска все факторы риска и источники его возникновения?

640

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?

641

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки иного значимого риска?

642

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

643

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки иного значимого риска?

644

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки иного значимого риска?

645

Применяется ли методология оценки иного значимого риска на постоянной основе?

646

Установлена ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?

647

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?

648

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?

649

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

650

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия иного значимого риска?

651

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?

652

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении иного значимого риска?

653

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?

654

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?

X

655

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования иного значимого риска события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?

656

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование иного значимого риска?

657

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования иного значимого риска в процессе принятия управленческих решений?

658

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины иного значимого риска?

659

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?

660

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?

661

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска?

662

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

663

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?

664

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?

665

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по иному значимому риску?

666

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

667

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

668

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?

669

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

670

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

671

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?

672

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по иному значимому риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

673

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по иному значимому риску?

674

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по иному значимому риску?

675

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?

676

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?

677

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?

678

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?

679

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по иному значимому риску?

X

680

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по иному значимому риску?

681

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по иному значимому риску?

682

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по иному значимому риску?

683

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по иному значимому риску?

684

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по иному значимому риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

685

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления иным значимым риском?

686

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению иным значимым риском?

687

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению иным значимым риском?

688

По результатам проведенной оценки соблюдения вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению иным значимым риском?

689

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению иным значимым риском?