Глава 2. Общие требования к процессам и мероприятиям, осуществляемым организатором торговли в рамках организации системы управления рисками

2.2.1. Определение рисков организатора торговли, включающих в себя следующие виды рисков организатора торговли:

операционный риск организатора торговли;

риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате негативного восприятия организатора торговли со стороны контрагентов организатора торговли, участников торгов и их клиентов, акционеров организатора торговли, Банка России и иных лиц, которые могут негативно повлиять на способность организатора торговли поддерживать существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к источникам финансирования (далее - риск потери деловой репутации организатора торговли);

риск возникновения расходов (убытков) организатора торговли в результате принятия ошибочных решений в процессе управления организатором торговли, в том числе при разработке, утверждении и исполнении документов, определяющих направления развития организатора торговли (включая планы доходов и расходов, операционной структуры, перечень предоставляемых услуг, продуктов и направлений деятельности организатора торговли при их наличии) (далее - стратегия развития организатора торговли), ненадлежащем исполнении принятых решений в процессе управления организатором торговли, неучете органами управления организатора торговли изменений внешних факторов, влияющих или способных повлиять на процесс управления организатором торговли (далее - стратегический риск организатора торговли).

2.2.2. Внесение информации о рисках организатора торговли и результатах ее оценки во внутренний документ организатора торговли (далее - реестр рисков организатора торговли), осуществление оценки реестра рисков организатора торговли на предмет его актуальности, а в случае выявления в реестре рисков организатора торговли неактуальных сведений - пересмотр реестра рисков организатора торговли.

2.2.3. Анкетирование структурных подразделений с целью выявления рисков организатора торговли (далее - самооценка) и оформление отчета по итогам проведения самооценки, содержащего информацию о выявленных рисках.

2.3.1. Определение источников и видов выявленных рисков организатора торговли.

2.3.2. Оценка влияния рисков организатора торговли на его финансовую устойчивость посредством оценки события (событий) риска, наступление которого (которых), в том числе с учетом вероятности его (их) наступления и степени влияния, повлечет за собой возникновение у организатора торговли расходов (убытков).

2.3.3. Сопоставление результатов оценки выявленных рисков организатора торговли с установленными организатором торговли критериями существенности последствий, к которым может привести реализация соответствующих рисков, в целях признания организатором торговли таких рисков (за исключением операционного риска организатора торговли) значимыми.

2.3.4. Установление предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) организатора торговли, а также совокупного предельного размера рисков организатора торговли (далее при совместном упоминании - ограничения рисков) в соответствии с методикой их определения, разрабатываемой и утверждаемой организатором торговли.

2.4.1. Определение уровня рисков организатора торговли, в том числе его соответствия установленным организатором торговли ограничениям рисков, выявление нарушений ограничений рисков.

2.4.2. Разработка и осуществление мероприятий по устранению выявленных нарушений ограничений рисков и (или) иных мероприятий в отношении рисков организатора торговли в рамках снижения рисков организатора торговли или их исключения. Организатор торговли в отношении рисков, признанных организатором торговли значимыми, должен обеспечить разработку внутреннего документа (внутренних документов), содержащего (содержащих) план мероприятий по снижению таких рисков организатора торговли или их исключению (далее - план мероприятий), а также обеспечить доведение плана мероприятий до сведения органов управления организатора торговли и его исполнение.

2.4.3. Оценка эффективности управления рисками посредством анализа результативности своей деятельности по выявлению нарушений ограничений рисков, их устранению и (или) осуществлению иных мероприятий в рамках снижения этих рисков или их исключения.

2.4.4. Обеспечение контроля за выполнением процессов и мероприятий, предусмотренных настоящей главой и главой 3 настоящего Указания, органами управления организатора торговли.

2.5.1. Обмен информацией о рисках организатора торговли между подразделениями организатора торговли, между подразделениями организатора торговли и органами управления организатора торговли, в том числе доведение плана мероприятий и информации о его реализации, а также информации об ограничениях рисков и нарушениях установленных ограничений до сведения органов управления организатора торговли.

2.5.2. Составление и представление на рассмотрение органов управления организатора торговли отчетов и информации о результатах осуществления организатором торговли в рамках организации системы управления рисками процессов и мероприятий, предусмотренных настоящей главой и главой 3 настоящего Указания, в целях обеспечения эффективности функционирования системы управления рисками, принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками и осуществления мероприятия, указанного в подпункте 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Указания.

2.5.3. Обеспечение конфиденциальности и защиты информации о рисках организатора торговли, а также информации, предоставленной организатором торговли поставщику услуг.