Приложение. Сведения, включаемые в ПВФУ

N

п/п

Наименование

раздела

Содержание

раздела

1

Общие положения

1.1

Информация о центральном контрагенте

1. Полное фирменное наименование центрального контрагента на русском и на английском (при наличии) языках.

2. Сокращенное фирменное наименование (при наличии) центрального контрагента на русском и на английском (при наличии) языках.

3. Информация о дате учреждения юридического лица и получения статуса центрального контрагента.

4. Место нахождения, почтовый адрес центрального контрагента.

5. Размер уставного капитала центрального контрагента.

6. Сведения об аудиторской организации (аудиторе) центрального контрагента.

7. Актуальная контактная информация о лицах, ответственных за подготовку и (или) реализацию ПВФУ центрального контрагента, с которыми Банку России следует осуществлять взаимодействие в процессе оценки ПВФУ центрального контрагента

1.2

Сведения об организационной структуре, направлениях деятельности, функциях и бизнес-модели центрального контрагента

1. Состав органов управления центрального контрагента и внутренние структурные подразделения центрального контрагента.

2. Основные направления деятельности центрального контрагента, в том числе значимые услуги центрального контрагента.

3. Описание схемы связей основных направлений деятельности центрального контрагента, относящихся к ним активов и обязательств.

4. Особенности финансирования и размещения активов центрального контрагента.

5. Описание программно-технических средств и сетевых коммуникаций центрального контрагента, которые могут быть задействованы центральным контрагентом при реализации ПВФУ.

6. Информация о связанных с центральным контрагентом лицах (группе связанных с центральным контрагентом лиц).

7. Перечень значимых с точки зрения реализации ПВФУ услуг, которые предоставляются центральному контрагенту участниками финансового рынка

1.3

Оценка положения центрального контрагента на финансовом рынке

Анализ последствий для финансового рынка Российской Федерации или его отдельных сегментов возможного прекращения деятельности центрального контрагента, его реорганизации или ликвидации отдельных направлений деятельности, не связанных с предоставлением значимых услуг центральным контрагентом

1.4

Описание финансового положения центрального контрагента

Анализ финансового положения центрального контрагента в соответствии с данными финансовой отчетности центрального контрагента, представляемой в Банк России, на ближайшую отчетную дату, предшествующую дате утверждения ПВФУ

2

Планирование восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента

2.1

Общие сведения о ПВФУ

1. Информация о целях и задачах ПВФУ.

2. Информация о значимых изменениях в деятельности центрального контрагента, способных повлиять на возможность реализации ПВФУ, произошедших с момента последнего утверждения ПВФУ

2.2

Разработка, утверждение и реализация ПВФУ

1. Роль и функции структурных подразделений центрального контрагента, ответственных за подготовку, актуализацию и своевременную реализацию ПВФУ.

2. Ссылки на внутренние документы центрального контрагента, содержащие описание возможных мероприятий по поддержанию функционирования структурных подразделений центрального контрагента при возникновении нестандартных и чрезвычайных ситуаций (при наличии).

3. Ссылки на внутренние документы центрального контрагента, содержащие описание взаимодействия структурных подразделений центрального контрагента при управлении рисками в рамках оказания значимых услуг (при наличии).

4. Описание интеграции ПВФУ в существующую систему управления рисками центрального контрагента.

5. Описание мероприятий, предусматривающих взаимодействие между центральным контрагентом и связанными с центральным контрагентом лицами (группой связанных с центральным контрагентом лиц), и (или) участниками клиринга, являющимися кредитными организациями, в рамках разработанных ими планов восстановления финансовой устойчивости, и (или) третьими лицами (при наличии), направленных на координацию работы и обеспечение последовательной и своевременной реализации мероприятий ПВФУ, включая информацию об имеющихся договорных обязательствах указанных лиц по предоставлению центральному контрагенту ликвидных активов в рамках реализации предусмотренных ПВФУ сценариев.

6. Описание процедуры принятия решения о начале реализации ПВФУ (с указанием ответственных лиц), включая порядок выбора оптимальных мероприятий ПВФУ.

7. Внутренний порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, которые влекут применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента и принятие решения о начале реализации ПВФУ.

8. Инструменты мониторинга эффективности реализации ПВФУ и порядок информирования органов управления центрального контрагента о результатах такого мониторинга

3

Показатели необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости и показатели необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения

1. Детальное описание показателей необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости, таких как:

показатели капитала;

показатели ликвидности;

показатели прибыльности;

показатели качества клирингового обеспечения;

показатели достаточности ставок индивидуального клирингового обеспечения;

показатели концентрации отдельных видов активов в коллективном клиринговом обеспечении;

доля высококачественных инвестиционных активов;

показатели стресс-тестирования рисков;

показатели финансового рынка;

макроэкономические показатели.

2. Определение значений или границ значений или иных характеристик (для качественных показателей) показателей, свидетельствующих о переходе к сценарию, предусматривающему применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента.

3. Детальное описание разработанных по каждому из приведенных показателей необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости показателей необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения.

4. Определение значений или границ значений или иных характеристик (для качественных показателей) показателей, достижение которых является основанием для применения мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения центрального контрагента

4

Сценарии для выбора мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента

4.1

Определение сценариев

1. Определение и описание исключительных, но вероятных событий, имеющих системный и (или) уникальный для деятельности центрального контрагента характер, с указанием конкретных показателей необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения и показателей необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости.

2. Определение и описание перечня основных сценариев, связанных с дефолтом участника клиринга, и специфических сценариев по отдельным событиям, не связанным с дефолтом участника клиринга.

3. Разрабатываемые центральным контрагентом специальные сценарии, предназначенные для урегулирования уникальных событий, предусматривающие обязательное формирование группы антикризисного управления (руководители ключевых структурных подразделений центрального контрагента), специальные мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, взаимодействие с Банком России

4.2

Оценка результатов сценариев

Оценка потенциального влияния реализации предусмотренных в ПВФУ сценариев на:

величину собственных средств центрального контрагента;

уровень ликвидности центрального контрагента;

уровень рисков, присущих деятельности центрального контрагента;

рентабельность (доходность) центрального контрагента;

основные направления деятельности центрального контрагента;

деловую репутацию центрального контрагента;

иные показатели центрального контрагента

5

Мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента

5.1

Описание мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента

1. Определение и описание мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента в отношении каждого из предусмотренных в ПВФУ сценариев с указанием сроков реализации указанных мероприятий, оценкой прогнозируемых результатов их применения.

2. Группы инструментов восстановления финансовой устойчивости, не связанных с принудительным распределением убытков центрального контрагента между добросовестными участниками клиринга (участниками клиринга, которые исполнили свои обязательства), а также с использованием средств добросовестных участников клиринга, полученных путем выставления первоначального маржинального требования:

инструменты распределения потерь, обусловленных дефолтом участника клиринга;

инструменты покрытия дефицита ликвидности (в том числе краткосрочного дефицита финансовых ресурсов);

инструменты восполнения собственных средств, в том числе выделенного капитала;

инструменты восстановления сбалансированного по срокам портфеля активов и пассивов после дефолта участника клиринга;

инструменты, не связанные с дефолтом участника клиринга.

3. Перечень мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения центрального контрагента при срабатывании показателей необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового положения в отношении каждого из предусмотренных ПВФУ сценариев

5.2

Финансирование реализации ПВФУ

1. Определение потребности центрального контрагента в дополнительных источниках собственных средств (капитала), ликвидности, совокупных финансовых ресурсов в рамках различных сценариев в процессе планирования восстановления финансовой устойчивости.

2. Чрезвычайные источники финансирования мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости:

предоставление акционерами, участниками клиринга, связанными с центральным контрагентом лицами (группой связанных с центральным контрагентом лиц) и кредиторами центрального контрагента средств в целях докапитализации и (или) поддержания ликвидности центрального контрагента;

активы, ориентировочная оценка их стоимости в случае ликвидации (если таковая предусмотрена ПВФУ) отдельных направлений деятельности центрального контрагента, не являющихся основными, а также их потенциальные покупатели при осуществлении мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента

5.3

Оценка мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента

Оценка эффективности, своевременности, реализуемости и потенциальных рисков мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, включая потенциальное влияние на участников клиринга, акционеров и связанных с центральным контрагентом лиц (группу связанных с центральным контрагентом лиц)

6

Дополнительная информация

Дополнительная информация, необходимая для включения в ПВФУ, по мнению центрального контрагента