Приложение

Приложение
к Методическим рекомендациям
Банка России
от ________________2020 года N______-МР
"О расчете величины процентного
риска по активам (требованиям) и
обязательствам (пассивам) кредитной
организации (банковской группы)"

Таблица 1. Распределение балансовых и внебалансовых инструментов по временным интервалам

N п/п	Зона	Временной интервал	Срок до середины временного интервала, лет
1	2	3	4
1	Краткосрочная	до востребования	0,0028
2		не более 1 месяца	0,0417
3		от 1 до 3 месяцев включительно	0,1667
4		от 3 до 6 месяцев включительно	0,375
5		от 6 до 9 месяцев включительно	0,625
6		от 9 до 12 месяцев включительно	0,875
7		от 1 до 1,5 года включительно	1,25
8		от 1,5 до 2 лет включительно	1,75
9	Среднесрочная	от 2 до 3 лет включительно	2,5
10		от 3 до 4 лет включительно	3,5
11		от 4 до 5 лет включительно	4,5
12		от 5 до 6 лет включительно	5,5
13		от 6 до 7 лет включительно	6,5
14	Долгосрочная	от 7 до 8 лет включительно	7,5
15		от 8 до 9 лет включительно	8,5
16		от 9 до 10 лет включительно	9,5
17		от 10 до 15 лет включительно	12,5
18		от 15 до 20 лет включительно	17,5
19		свыше 20 лет	25

Таблица 2. Коэффициенты досрочного погашения (востребования) кредитов (депозитов) для различных сценариев

N сценария	Сценарий	Коэффициент
		Корректировка базовой величины досрочного погашения кредитов	Корректировка базовой величины досрочного востребования депозитов
1	2	3	4
0	Отсутствие изменений кривой процентных ставок	1,0	1,0
1	Параллельный сдвиг кривой процентных ставок вверх	0,8	1,2
2	Параллельный сдвиг кривой процентных ставок вниз	1,2	0,8
3	Увеличение наклона кривой процентных ставок (снижение краткосрочных и увеличение долгосрочных процентных ставок)	0,8	0,8
4	Уменьшение наклона кривой процентных ставок (увеличение краткосрочных и снижение долгосрочных процентных ставок)	1,2	1,2
5	Увеличение краткосрочных процентных ставок	0,8	1,2
6	Снижение краткосрочных процентных ставок	1,2	0,8

Таблица 3. Сценарии изменения кривой процентных ставок в разрезе валют (драгоценных металлов), процентные пункты

Название валюты (драгоценного металла)	Параллельный сдвиг кривой процентных ставок	Изменение краткосрочных процентных ставок	Изменение долгосрочных процентных ставок
1	2	3	4
Аргентинское песо	4,00	5,00	3,00
Австралийский доллар	3,00	4,50	2,00
Бразильский реал	4,00	5,00	3,00
Канадский доллар	2,00	3,00	1,50
Швейцарский франк	1,00	1,50	1,00
Китайский юань	2,50	3,00	1,50
Евро	2,00	2,50	1,00
Фунт стерлингов Соединенного Королевства	2,50	3,00	1,50
Гонконгский доллар	2,00	2,50	1,00
Индонезийская рупия	4,00	5,00	3,50
Индийская рупия	4,00	5,00	3,50
Японская иена	1,00	1,00	1,00
Вон Республики Корея	3,00	4,00	2,00
Мексиканское песо	4,00	5,00	3,00
Российский рубль	4,00	5,00	3,00
Саудовский риял	2,00	3,00	1,50
Шведская крона	2,00	3,00	1,50
Сингапурский доллар	1,50	2,00	1,00
Турецкая лира	4,00	5,00	3,00
Доллар США	2,00	3,00	1,50
Южноафриканский рэнд	4,00	5,00	3,00
Иные иностранные валюты и драгоценные металлы	4,00	5,00	3,00