Глава 2. Порядок расчета RUONIA

Глава 2. Порядок расчета RUONIA

2.1. RUONIA рассчитывается как среднее взвешенное значение ставок, вычисляемое на основе центральных 80% веса, равного произведению объема сделок на число участвовавших в данных сделках кредитных организаций, оставшегося после отсечения (по 10% со стороны минимальных и максимальных ставок).

2.2. Расчет RUONIA включает следующие действия:

1) Сделки упорядочиваются по возрастанию величины процентной ставки.

2) Сделки с равными значениями процентных ставок объединяются в группы, характеризуемые ставкой , где i - номер группы со ставкой ( , где - количество различных значений ставки ).

3) Рассчитывается композитный вес ¹ для каждой ставки по следующей формуле:

,

где - суммарный объем сделок по ставке ;

- количество кредитных организаций из списка RUONIA, совершавших сделки по ставке .

4) Рассчитывается суммарный композитный вес (F) по формуле:

где K - количество различных значений ставок .

5) Веса наименьших ставок в объеме 10% суммарного веса F и веса наибольших ставок в объеме 10% суммарного веса F отсекаются.

6) Расчет RUONIA производится по формуле:

где L - количество различных значений ставок после отсечения по 10% композитного веса с наиболее низкими и наиболее высокими значениями ставок ;

- j-я ставка в процентах годовых после процедуры отсечения;

- композитный вес ставки после процедуры отсечения.