Глава 3. Требования к регламенту управления рисками профессионального участника

3.1. Регламент управления рисками профессионального участника, разработанный в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Указания, должен включать:

общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками;

порядок признания профессиональным участником рисков значимыми, а также определение критериев существенности последствий, включая последствия, указанные в пункте 1.2 настоящего Указания, к которым может привести реализация рисков профессионального участника, в целях признания профессиональным участником рисков значимыми;

методику определения ограничений рисков;

порядок выявления нарушений ограничений рисков и порядок осуществления мероприятий по их устранению и (или) осуществления иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках снижения этих рисков или их исключения, контроля за их реализацией;

порядок организации и осуществления процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 настоящего Указания, в том числе принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников этих рисков (за исключением регуляторного риска), а также периодичность пересмотра реестра рисков профессионального участника в целях актуализации данных, содержащихся в нем (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания);

права и обязанности органов управления профессионального участника, руководителей и работников структурных подразделений профессионального участника, в том числе должностного лица (руководителя отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками, в рамках организации системы управления рисками профессионального участника;

порядок взаимодействия органов управления профессионального участника и структурных подразделений профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования органов управления профессионального участника о рисках профессионального участника (за исключением регуляторного риска) и доведения до сведения органов управления профессионального участника плана мероприятий и информации о его реализации, а также информации об ограничениях рисков и нарушениях ограничений рисков;

порядок, содержание и периодичность (не реже одного раза в квартал) представления отчетов об управлении рисками профессионального участника, в том числе отчетов о результатах осуществления профессиональным участником в рамках организации системы управления рисками процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 настоящего Указания, органам управления профессионального участника, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;

порядок управления рисками профессионального участника в случае привлечения профессиональным участником третьих лиц для осуществления ими отдельных процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках организации системы управления рисками и рисками, возникающими в связи с таким привлечением;

периодичность (не реже одного раза в год) и порядок проведения самооценки, порядок оформления ее результатов;

порядок проведения прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, включающий в себя периодичность проведения (не реже одного раза в год);

порядок документального оформления результатов прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, содержащий описание сценариев и (или) методологию их составления, порядок определения критических значений обязательств клиентов перед брокером, неисполнение которых повлечет неспособность последнего отвечать по своим обязательствам при заданном обесценении и (или) снижении ликвидности имущества клиентов, как находящегося в распоряжении у брокера, так и приобретаемого по сделкам, совершенным по поручениям этих клиентов;

порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;

порядок осуществления клиентским брокером мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в случае возложения функций должностного лица (отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками, на единоличный исполнительный орган клиентского брокера;

порядок осуществления органами управления профессионального участника контроля за выполнением процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 настоящего Указания.

3.2. Профессиональный участник пересматривает регламент управления рисками профессионального участника по мере необходимости (не реже одного раза в год) в целях актуализации содержащихся в нем сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками.