Информационное сообщение Банка России от 28 апреля 2023 г. "Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда опционов"

Банк России во взаимодействии с профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее - Брокер) установил факты манипулирования рынком ряда опционов* на организованных торгах в период с 01.11.2019 по 03.12.2021 сотрудником Брокера Кривошеевым Константином Евгеньевичем.

Сделки с опционами, относящиеся к манипулированию рынком, Кривошеев К.Е. совершал, используя, с одной стороны, свой брокерский счет, с другой - брокерские счета 18 клиентов Брокера. При этом Кривошеев К.Е. не был уполномочен на совершение сделок с опционами от имени клиентов, доступ к счетам он получил без их ведома. Сделки совершались на заведомо невыгодных условиях для клиентов.

В соответствии с российским законодательством сделки, заключенные Кривошеевым К.Е. по счетам клиентов без их ведома, считаются совершенными от имени и в интересах Кривошеева К.Е.

Используя нерыночный механизм выставления заявок на совершение сделок по своему счету и по счетам клиентов, Кривошеев К.Е. получил излишний доход более 30 млн рублей. В сделках, совершенных Кривошеевым К.Е. с применением такого механизма, зафиксированы существенные отклонения объема торгов опционами.

Как показала проверка, указанные сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ). Таким образом, Кривошеевым К.Е. нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона N 224-ФЗ.

Банк России направил Кривошееву К.Е. предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль за действиями сотрудников, обслуживающих клиентов, в том числе во избежание конфликта интересов. Также необходимо осуществлять постоянный мониторинг действий сотрудников во внутренних информационных системах с целью предотвращения неправомерных действий и идентификации уязвимостей, приводящих к подобным нарушениям.

______________________________

* Маржируемые опционы колл и пут на фьючерсные контракты на индекс РТС, на акции российских эмитентов, на курс доллар США - российский рубль, на нефть Brent с различными сроками исполнения (всего 97 контрактов).