Разработка эффективной системы оценки кредитных рисков финансовых организаций в условиях геополитической нестабильности (Д.А. Леонтьев, А.Ф. Лещинская, журнал "Вестник Алтайской академии экономики и права", N 8 (часть 1), август 2023 г.)

Леонтьев Д.А., Лещинская А.Ф. Разработка эффективной системы оценки кредитных рисков финансовых организаций в условиях геополитической нестабильности

Д.А. Леонтьев - АО "Альфа-банк", Москва

А..Ф. Лещинская - ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова", Москва

Кредитное финансирование - один из наиболее широко используемых организациями источников привлечения средств, особенно в России. В сложившихся условиях финансовые организации придают огромное значение надежности заемщика и методам хеджирования рисков, связанных с кредитованием. Таким образом, критически важным становится точное и надежное оценивание контрагента на основе доступных данных. Учитывая факторы снижения доступности финансовой информации, роста экономической неопределенности, сокращение числа финансовых организаций в России, связанного как с прекращением действия лицензий и консолидацией финансового рынка, так и с постепенным уходом с него иностранных игроков, можно сделать вывод о том, что значимость качественной оценки кредитного риска важно, как никогда ранее. Финансовым организациям необходимо использовать качественные показатели и методы для настройки скоринговых моделей оценки рисков и, в конечном счете, сохранения убыточности своего портфеля и своей финансовой устойчивости на приемлемом уровне. В данной статье представлен один из эффективных методов расчета показателей надежности потенциальных заемщиков, который основан на построении графиков корреляции ключевых показателей их деятельности.

Ключевые слова: кредитный риск, оценка, скоринг, эффективность, хеджирование, финансы, кредит, корреляция.

Leontyev D.A., Leshchinskaya A.F. Development of functional models for assessing the credit risk of financial organizations in the context of geopolitical instability

D.A. Leontyev - JSC Alfa-Bank, Moscow

A.F. Leshchinskaya - Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

Loan financing is one of the most widely used sources of raising funds by organizations, particularly in Russia. In the current environment, financial organizations attach foremost importance to the reliability of the borrower and methods of hedging the risks associated with lending. Thus, an accurate and reliable evaluation of the creditworthiness of a counterparty based on available data becomes critical. Considering today's decreasing availability of financial information, growing economic uncertainty, reduction in the number of financial institutions in Russia caused by termination of licenses, financial market consolidation, and a gradual withdrawal of foreign players, we may conclude that the importance of qualitative credit risk assessment is more important than ever before. Financial organizations need to use qualitative indicators and methods to adjust scoring models for risk assessment and to keep the unprofitability of their portfolio and their financial stability at an acceptable level. This article presents one of the effective methods of calculating reliability indicators of potential borrowers, which is based on creating correlation graphs of their key performance indicators.

Keywords: credit risk, evaluation, scoring, efficiency, hedging, finance, credit, correlation.