Проблемы кадрового обеспечения риск-менеджмента (Е. Розанова, "Бухгалтерия и банки", N 5, май 2005 г.)

Проблемы кадрового обеспечения риск-менеджмента

Усиление роли риск-менеджмента, происходящее в настоящий момент в российской банковской системе, помимо множества нерешенных методологических вопросов, выявило еще одну существенную проблему практического характера - потребность в соответствующем кадровом обеспечении в области управления рисками.

Данная проблема существовала всегда, однако в последнее время стала особенно заметной: в связи с тем, что оценка и минимизация рисков приобретают все более важное значение для банков, требования к такому важному ресурсу организации, как персонал, увеличились и в качественном, и в количественном отношении. Кроме того, если ранее недостаток в специалистах данного направления испытывали преимущественно крупные и средние кредитные организации, считающие необходимым внедрение риск-менеджмента даже без законодательных стимулов, то теперь этот дефицит в той или иной степени ощутил на себе весь банковский сектор, так как системы управления рисками в кредитных организациях подвергаются тщательным проверкам со стороны Центрального банка.

Вопросы, связанные с подбором и оценкой эффективности сотрудников, традиционно рассматриваются в рамках проблематики управления персоналом. Вместе с тем, как нам кажется, было бы интересно посмотреть на них через призму риск-менеджмента, как на часть задач, решаемых в процессе анализа и управления операционным риском*(1) (его подвида - "риска персонала"*(2)) с применением терминологии, соответствующей именно этой предметной области.

Следует отметить, что данный риск органически присущ любому подразделению кредитной организации, однако в рамках данной статьи мы ограничимся изучением в качестве объекта риска только сотрудников, в чьи основные функции входит оценка и управление риском.

Таким образом, если рассматривать вопросы, связанные с рисками персонала самой системы риск-менеджмента, необходимо выделить следующие этапы управления:

идентификация риска;

оценка риска;

минимизация уровня риска и размера потерь.

Выделим два взаимосвязанных фактора влияния - недостаток количественного (численность сотрудников) и качественного (квалификационного) характера.

Наиболее очевидна (по крайней мере, для самих риск-менеджеров и отделов по работе с персоналом) проблема нехватки сотрудников необходимой квалификации на уровне специализированных подразделений, занимающихся его оценкой. Однако поскольку риск-менеджмент должен являться составляющей как текущей деятельности, так и стратегии управления банком, то и рассматривать кадровый риск следует отдельно на каждом уровне управления.

Стратегический уровень - собственники кредитной организации, совет директоров и топ-менеджмент. Несмотря на различия в функциях, в данной статье они объединены в одну группу по следующим причинам:

в российской экономике представители вышеперечисленных уровней управления нередко являются одними и теми же лицами;

на данном уровне управления нет необходимости в узкоспециализированных знаниях в области оценки рисков, но существует необходимость понимания основ риск-менеджмента, основных направлений государственного регулирования в данной области и применения данных знаний в процессе принятия решений.

Следует отметить, что в идеале это относится и к сотрудникам практически всех структурных подразделений банка, так как банковская деятельность - по сути "работа с риском". (Не ставя целью подробное рассмотрение существующей и необходимой квалификации в области риск-менеджмента всего персонала, в дальнейшем остановимся на уровне стратегическом и уровне подразделения РМ.)

1. Идентификация риска. Недостаток качественного характера (т.е. недостаточный уровень квалификации собственников и руководства в сфере риск-менеджмента). Количественный дефицит на высшем уровне управления кредитной организации может возникнуть только в случае появления жестких требований к сертификации в области управления рисками, что по отношению к руководству банков и тем более к их собственникам в ближайшее время в российских условиях крайне маловероятно.

2. Оценка риска. На практике отсутствие культуры риск-менеджмента влечет ошибки управления, которые могут стоить банку в лучшем случае потери части прибыли, в худшем - финансовой устойчивости и лицензии. Прогнозирование объема потерь в пределах вышеуказанного широкого диапазона для данного риска - крайне сложная задача, но даже в случае ее решения остается вопрос выявления вероятности возникновения ущерба. Итак, количественную оценку интуитивно можно считать очень высокой, однако неформализуемой.

3. Поскольку потери могут оказаться критическими для дальнейшего существования организации, следует предпринять максимум усилий по их минимизации. Высшее руководство и советы директоров должны принимать активное участие в создании и работе комплексной, независимой системы управления рисками, интегрированной во все области деятельности банка. Но для этого руководству прежде всего необходимо осознать необходимость получения знаний и навыков в данной области, без которых невозможны дальнейшие шаги в этом направлении.

При отсутствии поддержки со стороны руководства риск-менеджмент в российских банках, даже при наличии стимулирующих мер со стороны государства, будет исключительно формальным. При этом строительство такой "потемкинской деревни" в отдельно взятом банке приведет к определенным дополнительным затратам, а возможно, вызовет ложное чувство защищенности у собственников и менеджеров.

Рассматривая факторы кадровых рисков, относящихся к банковскому риск-менеджменту на высших уровнях управления в российской практике, можно отметить, что это в большей степени проблемы сферы корпоративного управления и решаться они могут преимущественно методами усиления и изменения специфики надзора (прежде всего со стороны Центрального банка), чтобы показать, что незнание основ риск-менеджмента не освобождает от ответственности ни акционеров, ни менеджеров кредитной организации.

Отметим, что наилучшее понимание вопроса демонстрируют руководители и собственники тех банков, которые активно сотрудничают с международными финансовыми организациями, предъявляющими требования к риск-менеджменту, и (или) являются обладателями рейтингов, присвоенных западными рейтинговыми агентствами.

Перейдем к более подробному рассмотрению специфики оперативного уровня, на котором происходит оценка банковских рисков (это может быть управление, состоящее из нескольких отделов, отдел (группа) или при небольшой численности персонала - единственный сотрудник).

1. Идентификация риска. Нехватка кадров как в количественном, так и в качественном отношении, т.е. недоукомплектованность персоналом и недостаточный уровень квалификации сотрудников. Дефицит сотрудников данной специализации существовал практически всегда, за исключением периодов кризисов, при этом в отдельных банках в стабильной экономической ситуации он мог составлять более половины их штатной численности, которая, как правило, была меньше реальной потребности в кадрах.

Свою лепту в данную проблему внесли и внешние факторы - рост потребности рынка в риск-менеджерах за счет предъявления регулирующими органами новых требований к банковским системам управления рисками, в особенности связанными с вхождением в систему страхования вкладов.

Разумеется, такая ситуация привела к негативным последствиям качественного характера для рынка в целом:

замедленное развитие российской школы риск-менеджмента. Специалисты-практики большую часть времени вынуждены посвящать "текучке" в ущерб перспективным разработкам. Обновление существующей методологии, а тем более новые разработки (нередко требующие дополнительных знаний и исследований в той сфере, с которой ранее аналитик не сталкивался) в этих условиях затруднено. Как результат - низкое качество многих применяемых методик, а это, в свою очередь, высокий "модельный риск";

сложности с дообучением молодых специалистов на рабочих местах. Поскольку риск-менеджмент находится на стыке науки и искусства, только теоретических знаний, полученных даже в очень хорошем учебном заведении, недостаточно для самостоятельной работы вчерашнего студента. Кроме ряда причин, связанных непосредственно со спецификой получаемых знаний и психологией выпускников (которые более подробно будут рассмотрены ниже), нехватка времени у специалистов с опытом работы практически лишает их возможности передавать неформализованные знания новым сотрудникам. А ведь кроме времени для эффективного наставничества необходима высокая мотивация с обеих (обучающей и обучаемой) сторон, а нередко и педагогические навыки. Недообученный сотрудник, в особенности вынужденный производить постановку риск-менеджмента в организации "с нуля", - также источник высокого "модельного" риска;

проблемы с постоянно необходимым повышением квалификации уже имеющихся в банке опытных сотрудников (причины: недостаток времени на самообучение, дефицит качественных, недорогих образовательных программ и отсутствие мотивации работодателя к финансированию повышения квалификации кадров в данном направлении);

вынужденное снижение качества текущей работы даже высококвалифицированного персонала. Рост нагрузки в какой-то момент не только снижает работоспособность риск-менеджеров в силу их физического и морального износа (данные термины, несмотря на их некоторый механицизм, очень точно отражают состояние и настроение сотрудников, длительное время вынужденных работать в стрессовой ситуации и режиме ненормированного рабочего дня), но и провоцирует к применению ускорения и упрощения ряда операций по сбору и анализу информации в ущерб качеству исследования. Последствия такой ситуации очевидны и не требуют дальнейших пояснений.

2. Оценка риска. Количественную оценку каждая кредитная организация может произвести по объему потерь, понесенных (или потенциальных, но не реализовавшихся благодаря счастливым случайностям) в результате отсутствия риск-менеджера или его некачественной работы.

3. Минимизация уровня риска и размера потерь. Требование повышения квалификации и ответственности сотрудников является банальным, но обязательным условием дальнейшего повышения финансовой устойчивости как отдельных банков, так и российской банковской системы в целом. Кроме того, ни в коем случае не рекомендуется механическое увеличение штата аналитиков каждой кредитной организации как панацея, можно отметить, что в какой-то момент с точки зрения рынка некоторый избыток персонала данной специализации может стать выгодным для работодателей, так как повлечет рост конкуренции за рабочие места и, возможно, позволит снизить затраты и улучшить качество работы.

Опасность для многих кредитных организаций заключается в том, что проблемы численности и профессионализма персонала в области риск-менеджмента являются яркой иллюстрацией известного закона о переходе количественных изменений в качественные: количественные проблемы в какой-то момент могут сказаться не только на качестве самого персонала, но и на качестве активов и капитала банка.

Стороннему наблюдателю может показаться, что корень зла - в самих сотрудниках подразделений риск-менеджмента и решение всех проблем зависит только от них. На самом же деле, несмотря на наличие объективных и тяжело решаемых проблем на кадровом рынке, нельзя преуменьшать значение фактора осознания необходимости функционирования системы риск-менеджмента банка со стороны собственников и топ-менеджеров банка. Без создания режима наибольшего благоприятствования развитию риск-менеджмента в каждом банке данное направление деятельности останется уделом немногочисленных энтузиастов для рынка в целом. А на уровне отдельных организаций - приведет к перераспределению квалифицированных кадров в пользу наиболее "сознательных" работодателей.

Безусловно, нежелание руководства банка увеличивать штат высокооплачиваемых сотрудников имеет и совершенно объективные причины - любая деятельность в коммерческой организации должна быть эффективна, т.е. затраты на создание и функционирование системы управления рисками не должны превышать объема потерь, которых благодаря ее существованию удается избежать. А это может быть достигнуто только при высококачественной работе.

Даже в случае наличия режима "наибольшего благоприятствования" и полного понимания на высшем уровне управления способы увеличения эффективности работы риск-менеджеров, правильная оценка квалификации сотрудников и отдельных аспектов их деятельности являются актуальными вопросами, для успешного решения которых необходим анализ условий работы экспертов. К факторам, оказывающим существенное влияние на требования к определенным качествам и навыкам персонала, можно отнести:

1. Цейтнот. Постоянный недостаток времени на принятие решения (под принятием решения в данном случае подразумевается формирование вывода, касающегося риска и рекомендаций по его оптимизации).

2. Многозадачный режим. Необходимость быстрого переключения между различными задачами, а иногда и видами деятельности.

3. Работа под давлением. В условиях отсутствия культуры риск-менеджмента в организации сотрудники, производящие оценку риска, с точки зрения остального персонала, - "лишние люди", мешающие получать сверхприбыль, тормозящие выход на новые рынки. Отсутствие поддержки со стороны персонала банка создает дополнительные препятствия, в частности, бизнес-подразделения часто оказывают не совсем корректное воздействие на риск-менеджера, направленное на принятие необходимых им решений либо ускорение процесса принятия решения в ущерб качеству анализа.

4. Длительный срок ожидания между формированием оценки риска и получением объективного результата (в виде рискового события - дефолта, убытка и т.п.), свидетельствующего о правильности сделанных выводов, а иногда и отсутствие такого результата, как следствие - заниженные самооценка, внешняя оценка качества работы, ее эффективности с точки зрения банка в целом.

5. Инновационность деятельности. Российской экономике свойственны перманентные изменения внешней и внутренней среды (особенно законодательства), с учетом которых необходимо корректировать алгоритмы и параметры оценки, а иногда и весь рабочий процесс.

Исключить влияние двух последних факторов невозможно, но сила проявления и степень влияния трех первых из приведенных условий зависит от качества корпоративного управления и особенностей бизнес-процессов в конкретной кредитной организации. Успешное внедрение и функционирование системы управления рисками возможно в том случае, когда понимание необходимости данного вида деятельности со стороны руководства подкреплено наличием у сотрудников подразделения качеств, способствующих не только выживанию, но и плодотворной работе в агрессивной среде:

стрессоустойчивости;

высокой работоспособности;

заинтересованности в результате деятельности вне зависимости от уровня материальной и моральной компенсации затраченных усилий;

умению посмотреть на проблему с разных точек зрения (в том числе и с позиции "вероятного противника");

способности быстрой адаптации к изменениям;

стремлению постоянно самосовершенствоваться в профессиональной области.

Учитывая специфику работы аналитика в данной предметной области, следует отметить, что на результат его деятельности будет воздействовать личное восприятие степени риска, назовем его "чувствительностью к риску"*(3). Слишком высокая чувствительность может привести к занижению оценки реально существующего риска, обратная ситуация также не является оптимальной, поскольку аналитик будет "держать и не пущать" даже операции с приемлемым уровнем потерь.

Сотрудник, вынужденный работать в основном в области высокого риска (т.е. с контрагентами, имеющими низкий кредитный рейтинг, с высоковолатильными рыночными активами и т.п.), может постепенно адаптироваться к ситуации и его оценка риска может оказаться заниженной. Обратная проблема возникает у сотрудников организаций с "низким аппетитом к риску" - такой эксперт испытывает существенные сложности при возрастающей неопределенности, привыкнув работать с наиболее надежными контрагентами и инструментами.

Однако риск-менеджеру нередко удается сохранить свой "изначальный" взгляд на уровень риска вне зависимости от политики банка, и в этом случае постоянное несовпадение взглядов риск-менеджера и руководства может привести к конфликту вплоть до "разрыва отношений".

Обе проблемы (избыток и недостаток "чувствительности к риску") ярко проявляются при смене места работы, особенно если переход произошел в банк с другим "аппетитом к риску".

Неизбежно возникает вопрос, каким должно быть отношение к риску самого риск-менеджера. Широко распространенная точка зрения, что профессионалы в этой области очень не любят риск, является, на наш взгляд, ошибочной. Связана она с тем, что в процессе мотивации своего решения риск-менеджер обычно приводит аргументы против проведения операции (либо за существенное изменение ее условий), освещающие в основном негативные моменты. Квалифицированный риск-менеджер, как правило, видит все плюсы и минусы объектов риска и доводит их до лиц, принимающих решения, при этом имея в виду, что обнародование всего спектра аргументов для принятия взвешенного решения приводит, как правило, к превышению позитивных аргументов над негативными (зарабатывающие подразделения будут приводить только факты, свидетельствующие об отсутствии риска).

Что касается требований, предъявляемых к знаниям и навыкам риск-менеджеров, то их перечень включает в себя:

знания в области макро- и микроэкономики, банковского дела, государственных финансов, основ функционирования рынка ценных бумаг, бухгалтерского учета (причем не только различных типов организаций - банков, предприятий нефинансового сектора, страховых компаний и пр., но и особенностей учета по международным стандартам, а также по некоторым национальным, в частности стандартам ряда стран СНГ);

знания в области права;

знания в области статистики, высшей математики, математического моделирования;

знания в области риск-менеджмента;

знание английского языка (обычно на уровне чтения специальной литературы);

навыки "продвинутого пользователя" компьютерной техники (в некоторых случаях вплоть до программирования);

навыки применения всех вышеперечисленных теоретических знаний в практической деятельности;

навыки самообучения;

коммуникативные навыки;

навык поиска информации в любых источниках;

навык литературного изложения экспертного мнения в форме, доступной для людей, не обладающих специальными знаниями в данной предметной области;

навык системного мышления наряду со способностями (и пониманием необходимости) к подробному, детальному изучению всех данных, необходимых для решения проблемы.

Требования к специалистам обычно зависят от:

размера банка и степени диверсификации его деятельности, которые, в свою очередь, оказывают влияние на объем работы по каждому из направлений риск-менеджмента;

степени осознания руководством необходимости риск-менеджмента и готовности принимать результаты его работы как руководство к действию;

"аппетита к риску" кредитной организации.

В качестве иллюстрации рассмотрим несколько моделей организации структурного подразделения по оценке рисков в разных типах банков (следует отметить, что как и любая модель данное представление весьма условно, набор указанных особенностей может существовать как в чистом виде, так и с некоторыми изменениями*(4)).

В небольшом банке один специалист может заниматься и кредитными, и рыночными рисками, и рядом других задач (не всегда связанных с риск-менеджментом), что обусловливает необходимость широты профессионального кругозора. Вместе с тем в таких организациях оценку рисков, как правило, физически невозможно провести с углубленным изучением всех факторов, влияющих на вероятность и размер ущерба, перечень контрагентов мал и стабилен по составу, количество направлений деятельности ограничено, т.е. объем работ по каждому из направлений невелик. "Аппетит к риску" в данном случае может находиться как на вынужденно высоком (в случае, если кредитная организация работает только в области повышенного риска - в силу своего размера, финансового состояния, деловой репутации и пр.), так и на низком уровне (например, когда банк, по сути, является казначейством финансово-промышленной группы).

Руководство и собственники такого банка обычно заинтересованы в его соответствии требованиям регулятора, минимизации затрат любых ресурсов и, как правило, не настаивают на внедрении "лучших практик" и совершенствовании системы. Сотрудники этих организаций обычно обладают недостаточной квалификацией, предпочитая пользоваться возможностями программного обеспечения с полностью автоматизированной обработкой данных (вплоть до полной автоматизации написания аналитических заключений), и получают не очень высокую заработную плату. Поскольку к некоторым видам задач в области оценки рисков невозможно применение жестких и неизменных алгоритмов и существует необходимость экспертной оценки, низкий профессионализм может вызвать убытки. Впрочем, от появления потерь такого рода кредитные организации нередко спасает то, что мнение риск-менеджера не принимается в расчет при принятии решений руководством.

В крупных банках, где существует специализация риск-менеджеров по направлениям оценки рисков в силу большого объема работы по каждому из них (а иногда еще и разделения функций по созданию методологии, ее последующему применению в оперативной работе, по первичному сбору и обработке информации), необходимы углубленные знания в определенных областях. Отсутствует необходимость переключения между задачами различных типов, автоматизация расчетов проводится собственным подразделением, разрабатывающим программное обеспечение для банка (иногда программист является сотрудником подразделения риск-менеджмента), либо отдано на аутсорсинг. Профессиональные требования к персоналу различных отделов и должностным позициям и соответственно размеры материальной компенсации могут существенно различаться.

В банках такого уровня культура риск-менеджмента, наличие определенного бюрократизма и коллегиальности при принятии решений, даже при высоком "аппетите к риску", как правило, позволяют минимизировать требования к стрессоустойчивости сотрудников.

Средние банки с широким спектром контрагентов и видов операций (соответственно и рисков) в настоящий момент наиболее заинтересованы в высококвалифицированных сотрудниках, которые могли бы решать ряд задач "с нуля" (вплоть до самостоятельной автоматизации процессов расчетов) в многозадачном режиме. Однако одни лишь благие намерения собственников и топ-менеджмента таких организаций не гарантируют нужного результата, поскольку объем ресурсов для обеспечения данного направления у таких банков не всегда достаточен. Отсутствие культуры риск-менеджмента в организации также усложняет интеграцию оценки рисков в бизнес-процессы и предъявляет дополнительные требования к уровню стрессоустойчивости аналитика.

Требования к спектру выполняемых работ неэластичны относительно предлагаемого работодателем уровня компенсации. На рынке труда можно встретить вакансии, объединяющие ряд направлений в области оценки рисков (кредитные, рыночные, операционные риски и пр.), с указанием размера зарплаты, обычно предлагаемой начинающим специалистам, выполняющим простые, рутинные операции. Одновременно прослеживается четкая корреляция между уровнем квалификации, пониманием руководством банка необходимости наличия реальной системы управления рисками и размером компенсации, предлагаемой эксперту.

При выборе места работы квалифицированный риск-менеджер (впрочем, как и профессионал любого другого направления) кроме материальных соображений принимает во внимание следующие факторы: будут ли востребованы его личные знания, навыки, сможет ли он легко адаптировать их к новой системе требований, получит ли новые знания и интересный опыт, а также степень согласованности политики банка в области управления рисками с личной позицией по данному вопросу.

Несовпадение взглядов на управление рисками (начиная с применяемых методик и заканчивая степенью ответственности за принятые решения и сферой полномочий риск-менеджера) может привести к невозможности дальнейшей работы в таких условиях.

Тенденции развития банковского дела способствуют тому, что рынок труда риск-менеджеров находится в стадии роста как по показателям количества вакансий, так и по уровню заработной платы, престиж данной профессии довольно высок, что обеспечивает привлекательность данной профессиональной сферы для банковских сотрудников и выпускников вузов. Тем не менее руководители подразделений риск-менеджмента постоянно сталкиваются с проблемами при подборе кадров, к сожалению, на данном сегменте кадрового рынка наблюдается явный дисбаланс структуры спроса и предложения. Что касается предложения, у сотрудников нередко существуют завышенные зарплатные ожидания в сочетании с заниженными требованиями к собственным знаниям и профессиональным навыкам, кроме того, актуальна проблема отсутствия "среднего класса" специалистов - активный поиск работы ведется в основном специалистами с небольшим опытом работы, выпускниками вузов либо, напротив, руководителями отделов и управлений, обладающих избыточной полезностью относительно стандартных аналитических задач.

Вместе с тем и спрос, предъявляемый со стороны банков, не всегда платежеспособен (т.е. рыночная стоимость специалистов находится на существенно более высоком уровне относительно возможностей ряда банков).

Таким образом, решение задачи кадрового обеспечения, как правило, связано либо с ростом затрат на риск-менеджмент, либо с подготовкой (переподготовкой) специалистов непосредственно на рабочем месте, что удлиняет сроки реализации текущих задач.

Рассмотрим проблемы, связанные с адаптацией выпускников вузов к текущей работе в подразделении риск-менеджмента.

Внимание, которое в последнее время уделяется деловой прессой вопросам управления банковскими рисками, а также периодическое появление вакансий с зарплатой более высокого уровня, чем по другим специализациям, привело к тому, что желание стать риск-менеджерами (при отсутствии понимания реалий данной профессии) присутствует у большинства выпускников экономических и даже ряда технических учебных заведений.

Казалось бы, такое богатство выбора - неиссякаемый источник кадровых альтернатив для руководителей подразделений, имеющих желание и возможность для приема на работу молодых специалистов. Однако в процессе их подбора приходится неизбежно сталкиваться с проблемами следующего характера.

1. Недостатки образования. Связаны не только с относительной редкостью специализации "риск-менеджмент", ощущается и недостаток базовых экономических знаний. Нередко выпускники не могут сформулировать простейшие определения, относящиеся к банкам, финансовым рынкам, не владеют профессиональной терминологией, зачастую наблюдается отсутствие элементарных навыков самообучения, неумение логически мыслить и делать обоснованные выводы. Причина, на наш взгляд, заключается в недостаточно качественном высшем образовании, его переводе на платную основу, снижении требований к уровню подготовки специалистов.

2. Отсутствие качеств, желательных для данной профессиональной группы (этот вопрос мы рассмотрели в начале статьи), в особенности работоспособности, стремления к самосовершенствованию.

3. Желание избежать любой рутинной работы при отсутствии способностей для выполнения более сложных, творческих задач.

4. Завышенные требования к уровню начальной зарплаты, без учтеа того, что затраты на молодого специалиста для организации включают потери времени сотрудников, занимающихся "наставничеством", а приобретенные в процессе такого обучения знания составляют личный интеллектуальный капитал недавнего выпускника (впрочем, обычно это не мешает ему вне зависимости от реального размера этого капитала через полгода-год попытаться переместить его в другой банк). Данные требования к потенциальному доходу обычно обусловлены ориентацией (часто безосновательной) на своих более удачливых товарищей или на уровень заработка родителей, оплативших обучение, а также могут быть связаны с желанием максимально удовлетворить все материальные потребности в минимальные сроки. При этом есть основания полагать, что с активизацией кредитования образования требования выпускников будут только увеличиваться.

Я далека от мысли, что все выпускники вузов "ленивы" и "нелюбопытны", безусловно, среди молодых специалистов есть талантливые люди, помощь в профессиональном становлении которым полезна работодателю не только по причине последующего повышения производительности труда подразделения за счет нового сотрудника, но и потому, что стимулирует повышение квалификации персонала, включая самого обучающего.

В случае принятия решения об открытии вакансии в подразделение риск-менеджмента для сотрудников без опыта работы основным критерием отбора обычно является образование.

В споре "физиков" и "лириков", в данном случае обладателей высшего технического и экономического образования, должен побеждать талант, однако следует иметь в виду, что при одинаково способных в своей области выпускниках у каждого типа образования есть свои преимущества и недостатки, выявить которые поможет сравнение следующих областей знаний и навыков.

1. Владение компьютером. Важность данного фактора повышения конкурентоспособности молодого специалиста определяется следующими параметрами:

политикой банка в области автоматизации (полный аутсорсинг автоматизации всех аналитических задач, разработка ПО силами специального подразделения, решение всех (большинства) проблем собственными силами подразделения риск-менеджмента) и соответствующими требованиями к персоналу в данном отношении, которые задают минимально необходимый пользовательский уровень;

степенью формализации процесса оценки риска и стабильностью применяемых процедур анализа (алгоритмов, источников информации, видов отчетных форм и пр.), влияющей на возможности и специфику автоматизации;

наличием нестандартных задач, требующих самостоятельного выполнения аналитиками ряда процедур по автоматизированной обработке данных.

При сравнении квалификации специалистов с высшим техническим и экономическим образованием обнаруживается существенное преимущество первых (хотя относительно стандартных пользовательских навыков особых различий не существует), однако для максимальной эффективности при подборе следует ориентироваться на те технические специализации, в курс изучения предметов которых входит программирование.

2. Собственно предметная область - оценка рисков. Необходимость этого вида знаний зависит от специфики процедуры анализа в конкретном банке, степени самостоятельности аналитика в процессе принятия решений. Например, при жесткой формализации всех вычислений и отсутствии необходимости экспертной оценки при установлении лимитов кредитного риска требования к квалификации специалиста в данной области могут быть минимальны.

Сама по себе оценка большинства видов рисков в настоящее время в российских условиях требует не столько технического, сколько экономического образования (кредитные, страновые, отраслевые, риски деловой репутации и др. - все они связаны с необходимостью понимания бизнес-процессов банков, заемщиков и наличия знаний, указанных выше). Предполагается, что качественное экономическое образование дает достаточный объем математических и статистических дисциплин.

Для построения моделей оценки рисков в большинстве случаев кроме способностей к логическому мышлению также вполне достаточно указанных знаний. Техническое образование применимо в большей степени в сфере оценки рыночных рисков и рисков информационной безопасности (как части операционных рисков). Возможно, с развитием рынка необходимость в специалистах с математическим образованием будет увеличиваться, этому может способствовать выход ряда банков на международные рынки, на которых, например, возможно применение технологий, связанных с хеджированием при помощи производных финансовых инструментов. Но количество таких организаций в настоящий момент невелико и вряд ли сильно вырастет в ближайшее время.

Поскольку срок получения второго высшего образования составляет минимум четыре учебных семестра, можно смело утверждать, что период передачи экономических знаний, отсутствующих у специалиста с техническим образованием, в среднем составляет не менее одного календарного года.

Преимущества экономического образования перед техническим очевидны не всегда - не каждый экономист обладает необходимым для риск-менеджмента набором знаний. Для того чтобы избежать проблемы несоответствия знаний кандидата их необходимому перечню и уровню, следует произвести сравнение изученных им предметов. На практике особо следует отметить такой негативный фактор, как отсутствие в большинстве программ обучения бухгалтерского учета в банках.

В случае если принимается решение о приеме на работу выпускника с техническим образованием, изменение изначально приобретенной специализации может повлечь за собой:

сложности в процессе переобучения. Успехи в обучении в техническом вузе не гарантируют быстрого и качественного усвоения экономической информации, в частности, по причине наличия индивидуальных способностей в той или иной области;

излишний схематизм в работе, например, игнорирование влияния на риск качественных факторов;

неудовлетворенность работой из-за невозможности использования полученных в рамках предыдущей специальности знаний.

Сочетание двух последних моментов нередко приводит к появлению у начинающего специалиста ложного осознания примитивности работы, которой он вынужден заниматься, и "избыточности" собственной квалификации относительно решаемых задач.

Для успешной передачи знаний выпускнику необходима индивидуальная программа, восполняющая пробелы в его техническом или экономическом образовании и составленная с учетом специфики работы риск-менеджера. Как показывает опыт, вчерашние студенты, как правило, не вырабатывают во время учебы навыки самостоятельной работы с экономической литературой и нормативными актами. Так что со стороны руководителей, к сожалению, нередко требуется не только разъяснение наименее понятных вопросов, но и жесткий контроль за усвоением знаний.

В среднесрочном плане новые возможности подготовки грамотных специалистов следует искать в направлении налаживания более тесного взаимодействия вузов (которые могли бы привлекать опытных специалистов из банков для обучения студентов не только теории, но и практике оценки рисков) и банков, обеспечивающих работой подготовленных выпускников.

Е. Розанова

"Бухгалтерия и банки", N 5, май 2005 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Операционный риск - риск потерь, вызванных нарушениями или несовершенством процессов, технических и технологических систем, ошибками и злоупотреблениями персонала организации или неблагоприятными внешними событиями нефинансовой природы.

*(2) Риск персонала - риск потерь, связанный с возможными ошибками сотрудников, мошенничеством, недостаточной квалификацией, нестабильностью штата организации (потерей ключевых сотрудников и (или) значительного количества сотрудников за короткий промежуток времени).

*(3) Поскольку значительная часть работы аналитика связана с формированием экспертных оценок в условиях недостаточности информации, избежать влияния субъективного фактора не всегда возможно. Для обозначения отношения к риску применительно к организациям обычно используется термин "аппетит к риску", который означает ее готовность к принятию на себя определенных объемов риска. Данное отношение может быть определено количественно.

*(4) Например, существует ряд достаточно крупных банков, в которых практически отсутствует система управления рисками, также небольшие кредитные организации, в которых оценка рисков является необходимой составляющей процесса управления и производится квалифицированными специалистами по всем направлениям деятельности.