Проверено практикой (А. Малышев, "Банковское дело в Москве", N 1, январь 2006 г.)

Проверено практикой

Цель банка в управлении риском состоит в том, чтобы обеспечить возвратность всех рисковых активов, сузить границы возможных колебаний уровня доходности и повысить стоимость акционерного капитала. Основными банковскими рисками, подлежащими обязательному контролю, являются риск ликвидности, кредитный, операционный и рыночные риски. Существующая в банке "Глобэкс" эффективная система управления рисками позволяет решать задачи минимизации потенциальных финансовых потерь и обеспечивает высокий уровень надежности совершаемых банком операций.

В сегмент кредитных рисков системы включены оценка рисков и управление ими при проведении операций с контрагентами на финансовых и фондовых рынках и при коммерческом кредитовании. Оценивая кредитоспособность контрагентов, мы используем систему внутреннего кредитного рейтинга. Потенциальные заемщики подвергаются кредитному анализу с использованием балльной системы. В зависимости от результатов оценки и принятого обеспечения определяется рискованность кредитных вложений и группа риска - в целях формирования резерва на возможные потери. Большое внимание уделяем текущему мониторингу кредитного портфеля: отслеживанию текущего состояния каждого заемщика, оценке стоимости залога, определению стабильности и величины денежных потоков.

В управлении рыночными рисками мы применяем современные методики оценки инвестиций. Основная задача в этой сфере - предотвращение кризисных ситуаций, связанных с изменениями на финансовых рынках. Лимиты на эмитентов ценных бумаг устанавливаются на основании оценки рыночных рисков и выбора оптимального соотношения между риском и доходностью. Чтобы минимизировать потери, связанные с изменением рыночных цен, используем лимиты для ограничения максимально допустимых убытков.

Валютный риск как частный вид рыночного риска, связанный с риском потерь вследствие неблагоприятных изменений курсов валют, регулируется путем создания сбалансированной структуры требований и обязательств во всех валютах. Суть управления им заключается в установлении лимитов на открытые позиции по различным валютам на основании требований Банка России и внутренних документов банка. При этом расчет открытой валютной позиции осуществляется в режиме online. Для оперативного и эффективного контроля за соблюдением лимита открытой валютной позиции и риском фиксирования финансового результата от переоценки валютной позиции принята двойная система контроля - одновременно с расчетом открытой валютной позиции в отчетный период рассчитываются возможные потери от отрицательной переоценки открытых валютных позиций методом Value-at-Risk (VAR).

Управление риском ликвидности построено таким образом, чтобы банк имел достаточно средств для обеспечения возврата привлеченных ресурсов, проведения активных операций и своевременного осуществления расчетов и платежей. Специалисты банка отслеживают структурные колебания активов и пассивов, разрывы по срокам размещения и привлечения, анализируют чувствительность активов и пассивов к изменению процентных ставок и будущую потребность в финансах в соответствии с различными сценариями.

Управление операционными рисками обеспечивается работой системы внутреннего контроля, позволяющей снизить вероятность возникновения убытков из-за недостатков в организации бизнес-процессов, ненадлежащего исполнения функциональных полномочий, ошибок или недостаточной квалификации персонала, а также сбоя в функционировании автоматизированных систем.

Об эффективности принятой в банке "Глобэкс" системы управления рисками лучше всего говорит то обстоятельство, что сегодня нет фактов, оказывающих негативное влияние на развитие банка, создающих угрозу его клиентам и акционерам либо свидетельствующих о неадекватности структуры управления объему проводимых операций.

А. Малышев,

директор департамента планирования

и анализа деятельности банка "Глобэкс"

"Банковское дело в Москве", N 1, январь 2006 г.