Банки московского региона за 9 месяцев 2010 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 11, ноябрь 2010 г.)

Банки московского региона за 9 месяцев 2010 года

По состоянию на 01.10.2010 в московском регионе действовали 534 кредитные организации, в том числе 523 - в Москве и 11 - в Московской области (на 01.01.2010 - 535 кредитных организаций, из которых 522 в Москве и 13 в Московской области).

Доминирующей тенденцией первых девяти месяцев 2010 года в банковском секторе московского региона стало постепенное преодоление кризисных явлений. Совокупные активы кредитных организаций московского региона*(1) возросли на 6,3%, или на 1098,3 млрд. рублей, и на 01.10.2010 составили 18 641,7 млрд. рублей (за 9 месяцев 2009 года отмечалось снижение совокупных активов на 2,1%). В течение анализируемого периода наблюдался рост указанного показателя (за исключением февраля 2010 года), причем наибольший прирост в относительном и абсолютном выражении зафиксирован в сентябре текущего года. Относительные величины рублевых составляющих активов и пассивов кредитных организаций в совокупных показателях после некоторого спада в январе текущего года в последующие месяцы росли умеренными темпами и достигли соответственно 69,0 и 70,9% на 01.10.2010 (исключение составил сентябрь - доля пассивов в рублях снизилась с 71,4 до 70,9%).

Структура ресурсной базы в анализируемом периоде существенно не изменилась: удельный вес собственных ресурсов в совокупных пассивах на 01.10.2010 остался на прежнем уровне - 13,5%, в то же время несколько снизилась доля обязательств (с 80,0 до 79,6%). Доля резервов на возможные потери выросла с 6,6 до 6,9%, преимущественно в результате увеличения основного вида резервов - на возможные потери по ссудам, темпы прироста которых за девять месяцев текущего года составили 9,4%. В аналогичном периоде 2009 года резервирование происходило ускоренными темпами (прирост составил 69,3%) из-за ухудшения качества ссудной задолженности банков региона. Рост общего объема резервов наблюдался на протяжении января - августа 2010 года, в сентябре они снизились на 0,7%.

Величина собственных ресурсов в январе-сентябре 2010 года увеличилась на 7,2% - до 2514,3 млрд. рублей. На динамику собственных ресурсов повлиял рост как суммарной величины уставного капитала и фондов банков - на 82,5 млрд. рублей, или на 4,9%, так и финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) - на 86,5 млрд. рублей, или на 13,0%. По итогам первых девяти месяцев текущего года кредитные организации московского региона заработали 198,8 млрд. рублей, что в 14,5 раза больше значения показателя аналогичного периода прошлого года (13,7 млрд. рублей). При этом снизилась доля убыточных банков: так, по состоянию на 01.10.2010 убытки получили 13,3% банков, в то время как на 01.10.2009 - 14,9%.

В сфере привлечения средств

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона в анализируемом периоде возросла на 5,7%, составив 14 846,5 млрд. рублей. На динамику обязательств в первую очередь повлияло расширение депозитов населения, и в меньшей степени - приток средств на расчетные и текущие счета клиентов.

В целом за девять месяцев 2010 года депозитная база выросла на 13,3%, или на 877,0 млрд. рублей, и на 01.10.2010 составила 7473,7 млрд. рублей, или 40,1% совокупных пассивов, по сравнению с 37,6% на 01.01.2010. На указанную динамику наиболее значительное влияние как по темповым характеристикам, так и по абсолютному приросту оказал рост рублевых депозитов физических лиц, одним из возможных факторов которого явилось снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций населения на фондовом рынке и рынке недвижимости. Сумма вкладов граждан в анализируемом периоде увеличилась на 24,6%, или на 651,5 млрд. рублей, и составила 3304,3 млрд. рублей, или 17,7% совокупных пассивов, достигнув максимально высокого уровня за весь период наблюдения. Их доля в общем объеме депозитов также заметно возросла - с 40,2% на 01.01.2010 до 44,2% на 01.10.2010. В аналогичном периоде 2009 года темпы прироста депозитов населения были менее высокими - 18,9%. В разрезе сроков привлечения в абсолютном выражении наиболее заметно увеличились долгосрочные депозиты (со сроком свыше одного года), доля которых за полугодие возросла с 50,2 до 55,3% всех вкладов граждан. В валютной структуре вкладов граждан наблюдалась тенденция плавного повышения доли рублевых средств в общем объеме депозитов населения (с 55,4 до 65,2%).

На рост депозитной базы в значительной степени повлиял приток средств на депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, объем которых увеличился на 198,2 млрд. рублей, или в 2,2 раза; менее значимое влияние оказал рост остатков средств на депозитах юридических лиц-нерезидентов, а также негосударственных финансовых организаций.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.01.2010	01.10.2010	Уд. вес 01.01.2010	Уд. вес 01.10.2010	Динамика за 9 месяцев 2010 года
Валюта баланса-нетто	17 543 404,3	18 641 663,0	100,0	100,0	106,3
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	11 990 840,7	13 038 661,3	68,3	69,9	108,7
ссуды клиентам (кроме банков)	9 457 269,2	10 315 774,0	53,9	55,3	109,1
в т.ч. ссуды физическим лицам	1 829 602,8	2 003 254,2	10,4	10,7	109,5
ссуды юридическим лицам	7 627 666,5	8 312 519,8	43,5	44,6	109,0
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	6 084 643,7	6 753 106,5	34,7	36,2	111,0
ссуды прочим клиентам	1 543 022,7	1 559 413,4	8,8	8,4	101,1
просроченная задолженность по ссудам клиентам	605 065,2	627 624,3	3,4	3,4	103,7
МБК выданные	2 369 484,3	2 463 111,2	13,5	13,2	104,0
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 787 943,3	1 571 982,1	10,2	8,4	87,9
учтенные векселя	163 255,7	259 026,9	0,9	1,4	158,7
в т.ч. просроченные	1 857,3	2 345,6	0,01	0,01	126,3
просроченная задолженность всего	608 552,2	630 786,9	3,5	3,4	103,7
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	831,5	749,1	0,005	0,004	90,1
Просроченные проценты	31 683,7	41 140,1	0,2	0,2	129,8
Вложения в ценные бумаги	2 313 760,9	2 567 412,2	13,2	13,8	111,0
в т.ч. в долговые обязательства	1 991 272,7	2 065 329,2	11,4	11,1	103,7
в долевые ценные бумаги	322 488,2	502 083,0	1,8	2,7	155,7
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	51 000,0	64 099,7	0,3	0,3	125,7
Обязательные резервы	89 564,8	107 465,0	0,5	0,6	120,0
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 912 209,4	1 519 777,4	10,9	8,2	79,5
корсчета в банках	556 475,7	459 655,7	3,2	2,5	82,6
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	472 280,0	400 546,2	2,7	2,1	84,8
корсчета в Банке России	801 100,4	379 653,7	4,6	2,0	47,4
депозиты в Банке России	178 661,4	325 960,9	1,0	1,7	182,4
Участие в капиталах зависимых обществ	305 285,0	332 414,8	1,7	1,8	108,9
Имущество, капитальные вложения	334 378,6	353 123,4	1,9	1,9	105,6
Прочие активы	514 681,2	617 569,0	2,9	3,3
Пассив
Валюта баланса-нетто	17 543 404,3	18 641 663,0	100,0	100,0
Собственные ресурсы	2 345 288,3	2 514 286,8	13,4	13,5	107,2
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 680 063,9	1 762 545,4	9,6	9,5	104,9
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	665 224,4	751 741,5	3,8	4,0	113,0
Резервы на возможные потери	1 154 923,4	1 280 917,7	6,6	6,9	110,9
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 019 964,6	1 116 234,9	5,8	6,0	109,4
резервы на возможные потери по ценным бумагам	20 332,1	22 992,3	0,1	0,1	113,1
прочие резервы	114 626,7	141 690,6	0,7	0,8	123,6
Обязательства	14 043 192,6	14 846 458,4	80,0	79,6	105,7
Средства клиентов на счетах	2 466 967,9	2 767 618,6	14,1	14,8	112,2
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 037 647,0	2 206 053,2	11,6	11,8	108,3
средства прочих клиентов на счетах	321 241,8	420 507,0	1,8	2,3	130,9
Депозиты (кроме банков)	6 596 712,2	7 473 719,8	37,6	40,1	113,3
в т.ч. вклады физических лиц	2 652 790,7	3 304 338,7	15,1	17,7	124,6
депозиты юридических лиц	3 943 921,5	4 169 381,1	22,5	22,4	105,7
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	2 282 842,9	2 156 847,1	13,0	11,6	94,5
депозиты прочих клиентов	1 661 078,6	2 012 534,0	9,5	10,8	121,2
Счета банков	205 113,7	207 215,8	1,2	1,1	101,0
в т.ч. корсчета российских банков	117 214,2	91 766,3	0,7	0,5	78,3
корсчета банков-нерезидентов	79 980,3	94 720,6	0,5	0,5	118,4
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	3 544 249,6	3 037 652,5	20,2	16,3	85,7
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 635 971,5	1 640 401,7	9,3	8,8	100,3
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	854 006,8	65 327,3	4,9	0,4	7,6
Ценные бумаги выпущенные	856 469,6	962 165,9	4,9	5,2	112,3
Прочие пассивы	373 679,5	398 085,9	2,1	2,1	106,5

За девять месяцев текущего года зафиксирован отток средств российских нефинансовых предприятий и организаций с банковских депозитов (снижение на 5,5%, или на 126,0 млрд. рублей) до 2156,8 млрд. рублей. Указанная динамика обусловлена исключительно оттоком средств со счетов, номинированных в рублях: доля рублевых средств в общей сумме депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций за отчетный период снизилась с 67,5 до 63,0%. В результате удельный вес депозитов предприятий в совокупных пассивах уменьшился с 13,0% на 01.01.2010 до 11,6% на 01.10.2010. В аналогичном периоде 2009 года сумма остатков средств по данной статье увеличилась (на 3,2%).

В январе - сентябре 2010 года отмечалось увеличение остатков средств на расчетных и текущих счетах клиентов на 12,2%, или на 300,7 млрд. рублей, - до 2767,6 млрд. рублей. В структуре указанного показателя остатки средств на расчетных счетах российских нефинансовых предприятий и организаций в анализируемом периоде повысились на 8,3%, или на 168,4 млрд. рублей.

Кредитные организации региона на 01.10.2010 аккумулировали 962,2 млрд. рублей, или 5,2% совокупных пассивов, путем выпуска собственных ценных бумаг. При этом увеличился как объем выпущенных банками векселей (на 52,4 млрд. рублей), так и облигаций (на 53,3 млрд. рублей). В валютной структуре собственных ценных бумаг рост пришелся исключительно на ценные бумаги, номинированные в национальной валюте. Как следствие, удельный вес выпущенных ценных бумаг в рублях достиг 88,5% против 83,2% на начало года.

Сумма полученных МБК за девять месяцев 2010 года увеличилась на 10,5%, или на 282,1 млрд. рублей, составив 2972,3 млрд. рублей (в аналогичном периоде прошлого года наблюдалось снижение заимствований от банковского сектора - на 16,9%). Динамика величины данного источника ресурсов в отчетном периоде была связана с увеличением задолженности перед российскими банками - на 26,3%, или на 277,7 млрд. рублей. В свою очередь, сумма средств, привлеченных на международных рынках от банков-нерезидентов, в анализируемом периоде возросла незначительно, причем положительная динамика июня - августа нивелировала сокращение, наблюдавшееся в течение первых пяти месяцев, а также в сентябре текущего года. В итоге прирост составил 4,4 млрд. рублей, или 0,3%. В сопоставимом периоде 2009 года, напротив, наблюдалось весомое снижение - на 631,3 млрд. рублей, или на 16,7%. Следует отметить снижение удельного веса задолженности перед банками-нерезидентами в структуре привлеченных МБК - с 60,8% на 01.01.2010 до 55,2% на 01.10.2010.

Остатки задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам по состоянию на 01.10.2010 составили 65,3 млрд. рублей, сократившись за девять месяцев в 13 раз. Доля кредитов Банка России в совокупных пассивах снизилась с 4,9 до 0,4%, что свидетельствует о стабилизации ситуации в банковском секторе и снижении роли антикризисных инструментов рефинансирования.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), несколько увеличились (на 1,0%) и на 01.10.2010 составили 207,2 млрд. рублей (1,1% совокупных пассивов на 01.10.2010). Вместе с тем зафиксирован заметный отток средств с корсчетов российских кредитных организаций (на 21,7%).

В сфере размещения средств

За девять месяцев 2010 года в сфере размещения средств отмечалось расширение кредитования основных групп заемщиков, в том числе предприятий нефинансового сектора и физических лиц, увеличение вложений банков в ценные бумаги, а также рост остатков средств на депозитах в Банке России. Между тем в отчетном периоде наблюдалось снижение величины средств, предоставленных кредитными организациями московского региона банкам-нерезидентам на рынке МБК, а также средств, размещенных на корреспондентских счетах в других кредитных организациях (счетах НОСТРО) и в Банке России.

За девятимесячный период 2010 года ссудный портфель банков московского региона увеличился на 8,7%, или на 1047,8 млрд. рублей, - до 13 038,7 млрд. рублей (69,9% совокупных активов). Темпы прироста общей суммы просроченной задолженности существенно сократились: за первые девять месяцев указанный показатель составил 3,7% против двукратного роста в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольший прирост ссудного портфеля в абсолютном выражении в рассматриваемом периоде был обеспечен увеличением задолженности реального сектора экономики. Сумма требований банков по выданным кредитам российским предприятиям за отчетный период выросла на 11,0%, или на 668,5 млрд. рублей, - до 6753,1 млрд. рублей (36,2% совокупных активов по сравнению с 34,7% на 01.01.2010). За первые девять месяцев прошлого года, в условиях кризисных явлений в российской экономике, наблюдалось сужение объема кредитов, предоставленных данной категории клиентов.

В анализируемом периоде в сфере кредитования населения положительная динамика наблюдалась в течение последних семи месяцев, причем с наметившимся нарастанием темпов прироста, переломив, таким образом, негативную динамику, преобладавшую с начала финансово-экономического кризиса в российской экономике. Сумма выданных населению ссуд увеличилась на 9,5%, или на 173,7 млрд. рублей, и на 01.10.2010 составила 2003,3 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2009 года динамика данного показателя была отрицательной - снижение на 12,3%). В совокупных активах доля потребительских кредитов увеличилась, составив 10,7% против 10,4% на 01.01.2010. Рублевая составляющая кредитов, выданных физическим лицам, продолжала расти: с 81,6% на 01.01.2010 до 84,5% на 01.10.2010. Величина просроченной задолженности по потребительским кредитам увеличилась на 18,2%, или на 29,3 млрд. рублей, и на 01.10.2010 составила 190,0 млрд. рублей. Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в общем объеме задолженности данной категории заемщиков повысилась за анализируемый период с 8,8 до 9,5%, при этом на протяжении двух последних месяцев доля "просрочки" уменьшалась.

Операции банков московского региона на рынке межбанковского кредитования с российскими банками и с банками-нерезидентами в отчетном периоде характеризовались разнонаправленной динамикой, в результате продемонстрировав умеренный рост. Их объем в целом увеличился на 4,0%, или на 93,6 млрд. рублей, - до 2463,1 млрд. рублей, что было связано исключительно с ростом средств, размещенных в российских банках. Указанная динамика привела к повышению рублевой составляющей выданных МБК: с 23,2 до 30,4%. Средства, предоставленные кредитными организациями московского региона банкам-нерезидентам, напротив, заметно сократились (на 216,0 млрд. рублей, или на 12,1%). Доля межбанковских кредитов в ссудном портфеле несколько уменьшилась: с 13,5% на 01.01.2010 до 13,2% на 01.10.2010.

Сумма учтенных векселей увеличилась за анализируемый период на 58,7%, или на 95,8 млрд. рублей. По состоянию на 01.10.2010 их объем составил 259,0 млрд. рублей (1,4% совокупных активов против 0,9% на 01.01.2010).

В период с января по сентябрь 2010 года, несмотря на повышенную волатильность индикаторов фондового рынка, в целом наблюдался рост вложений банков московского региона в ценные бумаги: объем портфеля ценных бумаг увеличился на 253,7 млрд. рублей, или на 11,0% (за аналогичный период 2009 года указанный показатель рос более быстрыми темпами - на 68,7%). Удельный вес данной статьи в активах увеличился с 13,2% на 01.01.2010 до 13,8% на 01.10.2010. По состоянию на 01.10.2010 вложения в ценные бумаги составили 2567,4 млрд. рублей. Рост совокупной величины был обусловлен в первую очередь увеличением приобретенных долевых ценных бумаг (на 179,6 млрд. рублей, или на 55,7%), объем которых рос на протяжении всего отчетного периода. Портфель долговых ценных бумаг увеличился незначительно (на 3,7%), при этом их удельный вес в совокупном объеме вложений в ценные бумаги снизился с 86,1% на 01.01.2010 до 80,4% на 01.10.2010.

Остатки средств, размещенных банками на корсчетах в других кредитных организациях (счета НОСТРО), снизились за 9 месяцев 2010 года на 17,4% - до 459,7 млрд. рублей (с 3,2 до 2,5% совокупных активов), в основном в связи с оттоком средств с корсчетов в банках-нерезидентах.

Общая сумма наиболее ликвидных активов банков московского региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в отчетном периоде снизилась на 22,1%, или на 298,8 млрд. рублей, - до 1050,9 млрд. рублей. Доля высоколиквидных активов в совокупных активах уменьшилась с 7,7 до 5,6%. В структуре ликвидных активов наблюдалось снижение остатков на корреспондентских счетах в Банке России (на 421,4 млрд. рублей).

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 11, ноябрь 2010 г.

------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 534 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.10.2010, и без учета показателей по Сбербанку России.