По западному образцу (С. Кац, "Риск-менеджмент", N 7-8, июль-август 2008 г.)

По западному образцу

По оценкам нашей компании, в России около 35-45% компаний финансового сектора и менее 10% компаний реального сектора используют для управления рисками специализированное программное обеспечение от внешних разработчиков. Наиболее распространены решения для управления финансовыми рисками, в меньшей степени - для операционных рисков (производственных, технологических и т.д.).

Продукты, получившие признание на мировом рынке и предлагаемые ведущими западными разработчиками, имеют схожую архитектуру. В большинстве из них применяется классическая трехуровневая архитектура построения решений, включающая следующие логические уровни:

сбор и хранение внутренних и внешних данных;

обработка и анализ данных с применением средств моделирования;

генерирование аналитических отчетов.

Из встроенного математического аппарата в предлагаемом на рынке софте по риск-менеджменту применяются стандартные средства матмоделирования, а также оценки рентабельности бизнеса с учетом факторов риска. Самое широкое применение сегодня получил показатель Value-at-Risk (VaR), а также элементы математической статистики, теории вероятности и стохастического моделирования, различные методы оценки стоимости финансовых инструментов, модели оценки риска кредитного портфеля.

Решения от ведущих западных разработчиков полностью отвечают потребностям заказчиков в отношении гибкости настройки, адаптируемости и масштабируемости. Системы подобного класса легко интегрируются с любыми уже имеющимися системами заказчика. Помимо распространенной архитектуры "клиент-сервер", на рынке также востребована архитектура на базе веб-технологий с использованием JavaTM (технология J2EE) для повышения удобства и оперативности работы с приложениями. IT-системы риск-менеджмента являются модульными, что облегчает возможность их кастомизации для удовлетворения конкретных потребностей клиента.

При внедрении IT-системы по управлению рисками оценку уровня трудозатрат можно произвести лишь на основе комплексного анализа текущего состояния IT-инфраструктуры заказчика и его индивидуальных потребностей. Таким образом, объем проектных работ будет напрямую зависеть от состояния и качества имеющихся в компании систем и данных.

Выбор между собственной разработкой софта для риск-менеджмента и покупкой стороннего решения зависит от установленного уровня затрат, в том числе стоимости последующей поддержки внешнего ПО, обновления и интеграции этого ПО с новыми системами. На наш взгляд, для автоматизации управления рисками в сегодняшних условиях наиболее целесообразно использование качественных и сертифицированных продуктов ведущих разработчиков, для которых характерны высокий уровень профессионализма и соответствие общепризнанным мировым стандартам.

С. Кац,

консультант управления риск-менеджмента компании

"Техносерв А/С"

"Риск-менеджмент", N 7-8, июль-август 2008 г.