Риск-менеджмент в "рознице": прогресс налицо (С. Волков, А. Картуесов, "БДМ. Банки и деловой мир", N 10, октябрь 2008 г.)

Риск-менеджмент в "рознице": прогресс налицо

Впервые с начала розничного кредитного бума российские банки получили возможность не гнаться за долей рынка, а "подтянуть" управление розничными рисками. Первые результаты налицо: рост просроченной задолженности по кредитам физическим лицам существенно замедлился.

Длительное время кредитная активность в розничном секторе опережала формирование инфраструктуры управления рисками. На заре розничного кредитного бума, в 2002-2003 годах, в России не было ни бюро кредитных историй, ни адекватно работающих скоринговых моделей, не сложился еще и институт цивилизованного коллекторства. Ситуацию усугубляли недостаток финансовых знаний у населения, краткосрочный характер планирования, да и просто пресловутое "авось", на которое полагались многие неопытные заемщики. Но высокая доходность подталкивала пионеров розничного рынка к агрессивной политике - невзирая на отсутствие отлаженных процедур управления рисками.

Насыщение рынка (а с конца 2007 года и нарастающий дефицит ресурсов) привело к его замедлению: темп прироста задолженности физических лиц упал с 78% в 2006-м до 55-57% в начале 2008-го. Продолжается плавное торможение и в этом году: за первые шесть месяцев объем задолженности физических лиц увеличился на 20,8% (против 24,2% в первом полугодии 2007-го).

Ситуация вынуждает розничные банки корректировать бизнес-модели и совершенствовать практику управления рисками. Во-первых, этого требует рынок: зарабатывать и поддерживать приемлемое качество активов только за счет экстенсивного роста стало куда сложнее. Ныне важнейшим конкурентным преимуществом становятся отработанные технологии риск-менеджмента: "продвинутым" в этом отношении банкам проще привлекать для дальнейшего развития ставшие дефицитными ресурсы.

Во-вторых, к переходу на новый уровень управления операционными, правовыми и репутационными рисками в "рознице" подталкивает государство, требуя от банков раскрытия полной стоимости кредита и пресекая нарушения антимонопольного законодательства. Подконтрольное государству АИЖК последовательно ужесточает условия выкупа ипотечных закладных, стимулируя банки-партнеры уделять больше внимания кредитным рискам.

В результате склонность к принятию риска снижается. Так, 52% опрошенных банков признали, что за последний год ужесточали требования к частным заемщикам. Впрочем, часть средних банков ("Ренессанс Капитал", "Восточный" и др.) поставили риск-менеджмент на службу агрессивным розничным стратегиям. На дефицит ресурсов они отреагировали повышением оборачиваемости активов: отлаженные процедуры работы с просроченной задолженностью превратили их в высокотехнологичные конвейеры по выдаче кредитов.

Обуздали кредитные риски

В 2007-2008 годах впервые с начала розничного кредитного бума наши банки получили возможность отвлечься от наращивания доли на рынке и вплотную заняться устранением пробелов в системе управления рисками. Опрос, проведенный агентством "Эксперт РА", показал, что многие таким шансом воспользовались, по крайней мере, в части управления кредитными рисками.

Совершенствование систем управления рисками в рознице идет по двум основным направлениям: разработка скоринговых моделей и активизация сотрудничества с коллекторскими агентствами.

Доля банков, использующих скоринговые модели для физических лиц, выросла в 2007 году с 35 до 40%. Концептуальное "ядро" моделей банки, как правило, заимствуют из западных разработок - здесь зарубежный опыт куда богаче российского. Постепенно уходят в прошлое проблемы с полным отсутствием адекватной статистики, необходимой для работы скоринговых моделей. Одни банки накопили собственные базы; другие активно покупают информацию на рынке - у Росстата, кредитных бюро, различных агентств или поставщиков программного обеспечения для скоринга.

Рис. 1. Просроченная задолженность в "рознице" стабилизировалась

Средняя продолжительность сбора статистики по частным кредитам в опрошенных банках составила 2,8 года. Риск-менеджеры отмечают, что использовать статистику, собранную в период становления российского розничного рынка, следует с осторожностью - с тех пор изменились не только кредитные продукты, но и поведение заемщиков. "Располагая статистикой за семилетний период, для верификации скоринговой модели мы использовали статистику только за последние 3,5 года. Эти данные наиболее адекватны текущей структуре нашего портфеля", - комментирует Виктор Дергунов, заместитель начальника управления контроля рыночных и кредитных рисков ТрансКредитБанка. Динамичный розничный рынок вынуждает периодически дорабатывать имеющиеся скоринговые модели. В среднем опрошенные банки перенастраивают скоринг три-четыре раза в год.

Сосредоточиться на основной работе помогает банкам и передача на аутсорсинг сбора просроченной задолженности. В 2006 году 40% опрошенных "Экспертом РА" банков активно сотрудничало с коллекторами, в 2007-м эта доля выросла почти до 50%, 85% из них довольны этой практикой. Работа с неаффилированным коллекторским агентством стимулирует банк структурировать собственную задолженность: далеко не всю ее экономически оправдано передавать коллектору. "Специальные модели collection scoring позволяют определить наиболее эффективный метод работы с клиентом, исходя из его поведения при обслуживании долга, и оценить вероятную сумму возврата средств", - считает Александр Соколов, директор по розничным рискам НБ "ТРАСТ".

Недавние шаги руководства Сбербанка - еще одно свидетельство того, как меняется отношение российских банкиров к процедурам управления рисками. Нынешним летом стало известно о намерениях крупнейшего банка страны начать работу с коллекторами. По нашему мнению, это событие станет знаковым для коллекторского бизнеса. Речь не столько о количественных изменениях (а "плохие долги" Сбербанка сопоставимы с текущим объемом коллекторского рынка), сколько о качественном прорыве: взаимодействие с коллекторами становится общепринятой процедурой в рамках управления рисками розничного банка.

В конце августа Сбербанк сообщил о заключении договоров с тремя ведущими бюро кредитных историй: Национальным бюро кредитных историй, "Эквифакс кредит сервисиз" и "Экспириан-Интерфакс". Напомним, что прежде банк работал исключительно с собственным кредитным бюро "БКИ инфокредит", учрежденным совместно с Национальным резервным банком, Межрегиональным инвестиционным банком и "Русагро".

О первых результатах изменения подходов к розничному риск-менеджменту можно говорить уже сегодня. Даже в условиях замедления роста кредитного портфеля не произошло взрывного роста доли просроченной задолженности. Более того, можно говорить о ее стабилизации на приемлемом уровне.

От хаоса - к организации

Наибольший разрыв между уровнем управления классом рисков и его фактическим профилем сохраняется в сфере операционных рисков. Обслуживание физических лиц - это множество рутинных операций, поэтому в розничном банке операционные риски растут вслед, а иногда даже быстрее масштабов бизнеса и усложнения организационной структуры. По данным "Эксперта РА", выявленные банками потери по операционным рискам в 2-3 раза превышают прошлогодние. Отчасти такой рост связан с тем, что банки научились выявлять соответствующие потери.

Впрочем, для выявления потерь предстоит сделать еще очень много. Красноречивый пример: по информации банков, на противоправные действия третьих лиц и злоупотребления с участием своих служащих приходится всего 5% выявленных операционных убытков. Цифра явно занижена и говорит лишь о том, что банкам необходимо корректировать методики выявления потерь, связанных с действиями недобросовестных контрагентов. Многие это уже осознали. "Одна из основных задач на сегодня - улучшение эффективности работы по предотвращению мошеннических операций. В связи с тем, что постоянно изменяются технологии и уровень "подготовки" мошенников, банк понимает, что этой проблеме стоит уделять особое внимание", - отмечает Алексей Левченко, председатель правления банка "Ренессанс Капитал" (торговая марка "Ренессанс Кредит").

Согласно базам данных опрошенных банков, 55% убытков по операционным рискам приходится на выход из строя оборудования и систем. Это объяснимо: такие происшествия легко выявляются хотя бы потому, что немедленно нарушают нормальную работу банка, в то время как регистрация иных видов реализовавшихся операционных рисков представляет собой достаточно сложную задачу.

Решением здесь могла бы стать стандартизация: хорошо прописанные бизнес-процессы упрощают поиск потенциальных и фактических источников операционного убытка. Наш опрос показал, что банки двигаются именно в этом направлении. Почти половина опрошенных банков собираются внедрить у себя систему менеджмента качества ISO 9000, при этом 30% от всех банков - в течение ближайших двух лет.

С. Волков,

ведущий эксперт департамента

рейтингов финансовых институтов

рейтингового агентства "Эксперт РА"

А. Картуесов,

эксперт рейтингового агентства "Эксперт РА"

"БДМ. Банки и деловой мир", N 10, октябрь 2008 г.