Концепция оригинальной скоринговой модели андеррайтинга и вариативности условий кредитного продукта (В. Терюхов, журнал "Микроfinance+", N 3, июль-сентябрь 2015 г.)

Концепция оригинальной скоринговой модели андеррайтинга и вариативности условий кредитного продукта

В. Терюхов,

доцент Санкт-Петербургского

Государственного Экономического Университета,

руководитель Лаборатории риск-менеджмента,

эксперт-консультант,

член Международной профессиональной Ассоциации

риск-менеджеров PRMIA

(Professional Risk Managers International Association, USA)

Журнал "Микроfinance+", N 3, июль-сентябрь 2015 г.

Традиционные скоринговые модели, как правило, основаны на так называемой балльной системе. Данная система отражает лишь качественные ("плохой"/"средний"/"хороший") характеристики потенциальных заемщиков, но не отражает количественные характеристики кредитоспособности потенциальных заемщиков (дефолтности, доходности) и соответствующих оптимальных условий (сумма, срок, процентная ставка) возможного кредитования и/или стоп-факторов (ограничений). Кроме того, некоторые предлагаемые скоринговые модели универсализированы и основаны на информации и статистическом анализе общих данных бюро кредитных историй.

Каждая кредитная организация (банк, МФО, кооператив) оригинальна не только по системе менеджмента, но и по сложившемуся менталитету заемщиков и существующей структуре кредитного продукта и портфеля. То есть соответствующие показатели дефолтности и доходности относительно различных факторов, характеристик и параметров заемщиков могут быть различны.

Для объективной оценки соответствующих кредитных рисков и разработки оригинальной скоринговой модели в конкретной кредитной организации в первую очередь желателен и необходим финансовый, статистический и актуарный анализ существующего кредитного продукта и портфеля относительно различных факторов, характеристик, параметров и их корреляций на основании предоставленной информации (базы управленческого учета соответствующих кредитных операций).

Разработанная на основе анализа кредитного продукта/портфеля и оценки рисков соответствующая скоринговая модель предполагает вариативность условий кредитования для конкретных потенциальных заемщиков с учетом корреляции соответствующих факторов, характеристик и параметров.

Также, с учетом естественного изменения макро- и микроэкономической ситуации, в том числе возможного изменения менталитета заемщиков и структуры кредитного продукта и портфеля, желательно и необходимо периодически пересматривать разработанную ранее скоринговую модель на основе повторного соответствующего анализа, с учетом расширения базы данных.

Таким образом, разработка оригинальной скоринговой модели андеррайтинга и вариативности условий страхового продукта может быть представлена следующим алгоритмом:

- Финансовый, статистический и актуарный анализ кредитного продукта/портфеля, кредитных операций относительно различных факторов и параметров.

- Анализ "убыточности суммы" займа относительно различных факторов и параметров.

- Анализ вероятности "дефолта" заемщиков относительно различных факторов и параметров.

- Анализ операционной доходности заемщиков относительно различных факторов и параметров.

- Идентификация (выявление и отождествление) корреляций и тенденций соответствующих факторов.

- Определение базовой процентной ставки.

- Определение оптимальных дифференцированных процентных ставок относительно различных факторов и параметров.

- Разработка оригинальной скоринговой модели андеррайтинга и вариативности условий кредитования.

- Разработка соответствующего программного обеспечения (ПО).

- Реализация, обслуживание и периодическое обновление разработанной скоринговой модели и ПО.

Соответствующее ПО скоринговой модели, в онлайн-режиме, после ввода в ПО соответствующих характеристик (например: данные БКИ, пол, возраст, образование, регистрация, семейное положение, наличие детей, стаж работы и т.д. и т.п.), определяет решение и варианты условий кредитования (суммы, сроки, ставки) потенциального заемщика.

Скоринговая модель и соответствующее ПО позволяют снижать административные и андеррайтинговые затраты кредитной организации и обеспечивать оптимальные условия кредитования с учетом минимизации дефолтности и повышения доходности кредитных операций.

Примечание: Соответствующие скоринговая модель и ПО могут быть разработаны как с учетом текущих издержек и затрат кредитной организации, так и без их учета - только по кредитным операциям.

Пример (фрагмент) концепции оригинальной скоринговой карты

Наименование факторов, параметров	Средняя сумма займа	Средний убыток	Убыточность суммы	Вероятность "дефолта"	Коэффициент вариации	Вероятность убытка	Минимальная процентная ставка/день	Коэффициент к средней базовой процентной ставке
Пол
Мужчины	5 861	5 695	0,4	0,4	0,07	0,43	3,23	1,1
Женщины	6 307	6 119	0,34	0,35	0,1	0,37	2,78	0,95
Год рождения
1948-1970 гг.	6 838	7 000	0,19	0,18	0,21	0,23	1,73	0,59
1971-1980 гг.	6 068	6 227	0,38	0,37	0,12	0,43	3,23	1,1
1981-1992 гг.	5 754	5 511	0,44	0,46	0,06	0,47	3,53	1,2
Проживание
СПб	6 022	5 895	0,37	0,38	0,06	0,39	2,93	1
Пригород	5 874	5 587	0,39	0,41	0,11	0,43	3,23	1,1
Срок займа
2-14 дней	4 866	4 612	0,37	0,39	0,1	0,41	3,08	1,05
15 дней	6 603	6 466	0,37	0,38	0,07	0,4	3,01	1,03
Сумма займа
1000-4000	2 754	2 821	0,42	0,41	0,08	0,45	3,38	1,15
5000-8000	5 850	4 647	0,35	0,36	0,11	0,39	2,93	1
9000-10 000	10 012	10 000	0,36	0,36	0,1	0,4	3,01	1,03
Заем
Первый	5 414	5 226	0,39	0,4	0,06	0,41	3,08	1,05
Повторный	8 008	8 553	0,33	0,31	0,14	0,38	2,86	0,98
Средний, базовый	6 027	5 838	0,37	0,38	0,06	0,39	2,93	1