Банки московского региона в 2011 году ("БДМ. Банки и деловой мир", N 3, март 2012 г.)

Банки московского региона в 2011 году

По состоянию на 01.01.2012 в московском регионе действовало 512 кредитных организаций, в том числе 502 в Москве и 10 в Московской области (на 01.01.2011 - 525 кредитных организаций, из которых 514 в Москве и 11 в Московской области).

Доминирующей тенденцией 2011 года в банковском секторе московского региона стало активное наращивание депозитной базы при одновременном увеличении спроса юридических и физических лиц на кредиты. При этом в пассивах удельный вес собственных ресурсов существенно снизился, в активах - сузились наиболее ликвидные активы.

В анализируемом периоде совокупная валюта баланса-нетто кредитных организаций московского региона*(1) увеличилась на 27,8%, или на 5 527,4 млрд. рублей, и на 01.01.2012 составила 25 445,9 млрд. рублей (за 2010 год темпы прироста данного показателя составили 13,5%, за 2009 - 0,6%). В течение 2011 года преобладала тенденция роста этого показателя (за исключением января и октября). Активы и пассивы в анализируемом периоде росли как в рублях, так и в иностранной валюте (в отличие от 2010 года, когда активы в иностранной валюте показали отрицательную динамику). Несмотря на сложившееся по итогам 2011 года ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, произошло повышение рублевой части активов и пассивов банков московского региона. Доля рублевой составляющей в совокупных активах кредитных организаций региона возросла с 70,1% на 01.01.2011 до 71,8% на 01.01.2012, доля рублевых пассивов в совокупных пассивах - более существенно (с 71,6% до 74,1%).

В составе ресурсной базы в 2011 году произошли следующие изменения: уменьшилась доля собственных ресурсов банков в совокупных пассивах (с 13,3% до 11,6%), в то же время вырос удельный вес обязательств (с 80,7% до 83,0%). Доля резервов на возможные потери сократилась с 6,0% до 5,3%, при этом тенденция снижения данного показателя прослеживалась на протяжении второго полугодия 2011 года в связи с повышением качества ссудной задолженности банков региона.

Величина собственных ресурсов за год возросла на 11,6% до 2 964,3 млрд. рублей. Динамика собственных ресурсов была связана как с увеличением совокупных фондов банков, так и с ростом общего финансового результата деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет). Величина совокупных фондов повысилась на 158,1 млрд. рублей, или на 8,7%, и составила 1 974,1 млрд. рублей, в том числе совокупный уставный капитал увеличился на 67,4 млрд. рублей, или на 7,3% (в основном, в результате роста уставного капитала одного из крупнейших банков региона в декабре 2011 года). Финансовый результат деятельности банков (с учетом прошлых лет) увеличился на 150,5 млрд. рублей, или на 17,9%, до 990,1 млрд. рублей. По итогам года кредитные организации московского региона заработали 377,0 млрд. рублей, что на 28,3% выше аналогичного показателя 2010 года. По состоянию на 01.01.2012 удельный вес прибыльных кредитных организаций в общем количестве действующих в регионе банков повысился до 94,7% против 93,1% на начало года.

В сфере привлечения средств

Общая величина обязательств кредитных организаций московского региона в 2011 году возросла на 31,4%, составив 21 130,3 млрд. рублей. На динамику обязательств в первую очередь повлияло увеличение депозитов клиентов, в том числе кредитных организаций, существенно выросли заимствования от Банка России. Следует отметить ускорение темпов роста основных источников привлеченных средств по сравнению с показателями 2010 года, за исключением таких статей, как депозиты физических лиц и средства клиентов на расчетных и текущих счетах.

В целом за 2011 год депозитная база выросла на 3 085,8 млрд. рублей и на 01.01.2012 составила 11 291,8 млрд. рублей. Темпы прироста депозитной базы были выше аналогичного показателя 2010 года (37,6% против 24,4%).

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.01.2011	01.01.2012	Уд. вес 01.01.2011	Уд. вес 01.01.2012	Динамика за 2011 год
Валюта баланса-нетто	19 918 454,7	25 445 887,6	100,0	100,0	127,8
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	13 378 611,8	17 527 558,1	67,2	68,9	131,0
ссуды клиентам (кроме банков)	10 674 211,2	13 858 367,0	53,6	54,5	129,8
в т.ч. ссуды физическим лицам	2 130 050,3	2 908 024,0	10,7	11,4	136,5
ссуды юридическим лицам	8 544 160,9	10 950 343,0	42,9	43,0	128,2
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	6 841 038,3	8 615 172,0	34,3	33,9	125,9
ссуды прочим клиентам	1 703 122,6	2 335 171,0	8,6	9,2	137,1
просроченная задолженность по ссудам клиентам	589 317,9	741 883,2	3,0	2,9	125,9
МБК выданные	2 479 596,6	3 507 586,4	12,4	13,8	141,5
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	1 492 900,5	2 147 980,1	7,5	8,4	143,9
учтенные векселя	224 092,2	161 562,8	1,1	0,6	72,1
в т.ч. просроченные	2 520,1	1 258,1	0,01	0,005	49,9
просроченная задолженность всего	596 118,3	748 007,7	3,0	2,9	125,5
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	711,8	42,0	0,004	0,0002	5,9
Просроченные проценты	30 793,4	34 275,6	0,2	0,1	111,3
Вложения в ценные бумаги	2 762 941,1	3 453 456,3	13,9	13,6	125,0
в т.ч. в долговые обязательства	2 251 369,9	2 751 562,2	11,3	10,8	122,2
в долевые ценные бумаги	511 571,2	701 894,1	2,6	2,8	137,2
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	74 844,2	84 924,4	0,4	0,3	113,5
Обязательные резервы	110 168,4	231 804,4	0,6	0,9	210,4
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	2 156 723,5	2 367 668,9	10,8	9,3	109,8
корсчета в банках	610 176,3	737 585,8	3,1	2,9	120,9
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	532 265,0	606 076,0	2,7	2,4	113,9
корсчета в Банке России	719 618,8	756 734,1	3,6	3,0	105,2
депозиты в Банке России	392 445,0	320 100,8	2,0	1,3	81,6
Участие в капиталах зависимых обществ	391 284,2	556 865,2	2,0	2,2	142,3
Имущество, капитальные вложения	373 195,5	428 629,3	1,9	1,7	114,9
Прочие активы	639 892,8	760 705,5	3,2	3,0	118,9
Пассив
Валюта баланса-нетто	19 918 454,7	25 445 887,6	100,0	100,0	127,8
Собственные ресурсы	2 655 622,9	2 964 276,4	13,3	11,6	111,6
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 816 010,5	1 974 146,2	9,1	7,8	108,7
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	839 612,4	990 130,2	4,2	3,9	117,9
Резервы на возможные потери	1 187 888,0	1 351 351,8	6,0	5,3	113,8
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 017 309,8	1 142 125,0	5,1	4,5	112,3
резервы на возможные потери по ценным бумагам	23 713,5	27 261,3	0,1	0,1	115,0
прочие резервы	146 864,6	181 965,6	0,7	0,7	123,9
Обязательства	16 074 943,9	21 130 259,4	80,7	83,0	131,4
Средства клиентов на счетах	3 098 246,5	3 526 907,8	15,6	13,9	113,8
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 476 395,3	2 867 314,4	12,4	11,3	115,8
средства прочих клиентов на счетах	500 959,9	497 998,8	2,5	2,0	99,4
Депозиты (кроме банков)	8 205 949,6	11 291 781,4	41,2	44,4	137,6
в т.ч. вклады физических лиц	3 672 974,1	4 682 159,5	18,4	18,4	127,5
депозиты юридических лиц	4 532 975,5	6 609 621,9	22,8	26,0	145,8
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	2 483 192,5	3 635 354,4	12,5	14,3	146,4
депозиты прочих клиентов	2 049 783,0	2 974 267,5	10,3	11,7	145,1
Счета банков	195 517,6	262 861,0	1,0	1,0	134,4
в т.ч. корсчета российских банков	113 994,0	174 913,1	0,6	0,7	153,4
корсчета банков-нерезидентов	74 159,1	73 553,5	0,4	0,3	99,2
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	3 214 701,2	4 384 087,4	16,1	17,2	136,4
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 729 505,6	2 022 373,7	8,7	7,9	116,9
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	20 490,3	557 126,6	0,1	2,2	2 719,0
Ценные бумаги выпущенные	990 208,7	1 221 977,5	5,0	4,8	123,4
Прочие пассивы	370 320,2	442 644,4	1,9	1,7	119,5

Ее доля в совокупных пассивах банков московского региона возросла с 41,2% на 01.01.2011 до 44,4% на 01.01.2012.

В отличие от двух предыдущих лет, когда главным источником пополнения ресурсной базы кредитных организаций московского региона были вклады населения, в 2011 году наибольший прирост продемонстрировали депозиты юридических лиц (на 45,8%, или на 2 076,6 млрд. рублей, до 6 609,6 млрд. рублей). Их доля в совокупных пассивах увеличилась с 22,8% на 01.01.2011 до 26,0% на 01.01.2012. Увеличение произошло главным образом вследствие роста депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций и в меньшей мере - депозитов Министерства финансов Российской Федерации и финансовых органов субъектов Российской Федерации, а также юридических лиц-нерезидентов.

Остатки средств на депозитных счетах предприятий реального сектора экономики по итогам года увеличились на 46,4%, или на 1 152,2 млрд. рублей, до 3 635,4 млрд. рублей. Основной приток на данные счета был отмечен во втором полугодии анализируемого года. Доля рублевых средств в общей сумме депозитов российских нефинансовых предприятий и организаций за отчетный период возросла с 64,7% до 72,0%.

Остатки депозитов Минфина РФ, составлявшие на начало года 154,4 млрд. рублей, достигли максимума к ноябрю 2011 года (1 024,4 млрд. рублей), увеличившись более чем в 6 раз. Следует отметить, что в третьем квартале размещение средств Минфином РФ на депозиты кредитных организаций московского региона было наиболее активным. Вместе с тем с учетом последовавшего в течение двух последних месяцев 2011 года оттока остатки депозитов Минфина РФ на 01.01.2012 составили 542,3 млрд. рублей, что в 3,5 раза больше, чем на начало 2011 года. Указанный источник средств на 01.01.2012 присутствовал в составе ресурсной базы только у девятнадцати кредитных организаций московского региона, при этом более 50% общей суммы приходилось на один банк.

Также в анализируемом периоде увеличились остатки средств на депозитных счетах финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (на 205,9 млрд. рублей, или на 52,7%). Депозиты юридических лиц-нерезидентов выросли на 246,0 млрд. рублей, или на 19,9%.

Рост вкладов физических лиц наблюдался на протяжении практически всего 2011 года, за исключением января и октября. Их сумма возросла на 27,5%, или на 1 009,2 млрд. рублей. Доля депозитов населения в структуре пассивов не изменилась, составив 18,4% на 01.01.2012, при этом по состоянию на 01.08.2011 был достигнут максимально высокий уровень указанного структурного показателя за весь период наблюдения - 19,3%. Величина привлеченных от населения средств по отношению к сумме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 1,6 на 01.01.2012, несколько снизившись по сравнению с аналогичным соотношением на 01.01.2011 (1,7). Общая величина вкладов и прочих привлеченных средств физических лиц составила 4 682,2 млрд. рублей.

В целом за 2011 год наблюдалась динамика повышения рублевой составляющей депозитов частных вкладчиков в совокупном показателе (с 67,8% до 71,2%), однако в августе-сентябре доля рублевых вкладов снижалась вследствие ослабления курса национальной валюты. В разрезе сроков привлечения тенденция увеличения доли долгосрочных депозитов (со сроком свыше 1 года) в общем объеме вкладов граждан наблюдалась как в 2010 году (рост с 50,2% до 54,9%), так и на протяжении десяти месяцев 2011 года, однако в ноябре-декабре прослеживалась негативная динамика данного показателя, в результате чего за анализируемый год доля долгосрочных депозитов сократилась с 54,9% до 53,5% всех вкладов граждан.

В рассматриваемом периоде отмечалось увеличение величины денежных средств на расчетных и текущих счетах клиентов - на 13,8%, или на 428,7 млрд. рублей, до 3 526,9 млрд. рублей. Увеличение произошло в первую очередь в результате прироста остатков средств на расчетных счетах нефинансовых организаций-резидентов (на 390,9 млрд. рублей, или на 15,8%), которые демонстрировали высокую волатильность на отчетные даты в течение года.

Суммарная величина выпущенных собственных ценных бумаг банков московского региона по состоянию на 01.01.2012 составила 1 222,0 млрд. рублей (4,8% совокупных пассивов), повысившись по сравнению с 01.01.2011 на 23,4%. При этом увеличился как объем выпущенных банками векселей (на 113,4 млрд. рублей), так и облигаций (на 118,4 млрд. рублей).

Сумма привлеченных межбанковских кредитов и депозитов за 2011 год увеличилась на 19,8%, или на 632,7 млрд. рублей, составив 3 827,0 млрд. рублей (в 2010 году также наблюдался рост заимствований от банковского сектора - на 18,7%). Поддержку оказывали в большей мере российские банки, задолженность перед которыми увеличилась на 23,2%, или на 339,9 млрд. рублей. В свою очередь, сумма средств, привлеченных от банков-нерезидентов, в анализируемом периоде возросла на 292,9 млрд. рублей, или на 16,9%. Таким образом, отмечалось снижение удельного веса задолженности перед банками-нерезидентами в структуре привлеченных МБК - с 54,1% на 01.01.2011 до 52,8% на 01.01.2012.

Остатки задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам на 01.01.2012 составили 557,1 млрд. рублей, увеличившись за год в 27 раз. При этом основной объем указанных средств был аккумулирован банками региона в четвертом квартале. Удельный вес кредитов Банка России в совокупных пассивах повысился с 0,1% до 2,2%.

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), увеличились на 34,4% и на 01.01.2012 составили 262,9 млрд. рублей (1,0% совокупных пассивов, как и на 01.01.2011). Динамика показателя определялась в основном притоком средств на корсчета российских кредитных организаций.

В сфере размещения средств

Ситуация в сфере активных операций банковского сектора московского региона в 2011 году характеризовалась ускорением темпов роста кредитования нефинансовых организаций и физических лиц, существенным увеличением совокупного объема требований по МБК, предоставленным как российским банкам, так и иностранным банкам-контрагентам, а также более заметным по сравнению с 2010 годом наращиванием портфеля ценных бумаг вследствие активных вложений средств в государственные долговые обязательства.

Ссудный портфель банков московского региона в анализируемом периоде возрос на 31,0%, или на 4 148,9 млрд. рублей, до 17 527,6 млрд. рублей (68,9% совокупных активов). В 2010 году темпы прироста этого показателя были значительно ниже (11,6%).

Наибольшие темпы прироста за год (36,5%) наблюдались по кредитам, выданным физическим лицам. В абсолютном выражении остатки задолженности по выданным населению ссудам увеличились на 778,0 млрд. рублей и на 01.01.2012 составили 2 908,0 млрд. рублей (в 2010 году данный показатель вырос на 16,4%). В совокупных активах доля розничного кредитного портфеля повысилась с 10,7% на 01.01.2011 до 11,4% на 01.01.2012. Рублевая составляющая кредитов, выданных физическим лицам, росла на протяжении всего 2011 года, увеличившись с 85,8% на 01.01.2011 до 90,6% на 01.01.2012. Величина просроченной задолженности по потребительским кредитам выросла на 4,1%, или на 7,8 млрд. рублей, и на 01.01.2012 составила 196,1 млрд. рублей. Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в общем объеме задолженности данной категории заемщиков сократилась за анализируемый период с 8,8% до 6,7%, при этом тенденция улучшения качества кредитов населению прослеживалась практически на протяжении всего года.

Объем требований банков по выданным юридическим лицам кредитам в анализируемом периоде увеличился на 28,2% до 10 950,3 млрд. рублей. Кредитование реального сектора экономики возросло на 25,9%, или на 1 774,1 млрд. рублей (за 2010 год данный показатель увеличился на 12,4%). Рублевая составляющая кредитов предприятиям возросла с 74,5% совокупного показателя на начало года до 76,5% на 01.01.2012. Просроченная задолженность по ссудам предприятиям в анализируемом периоде выросла на 29,9% до 487,9 млрд. рублей, при этом ее доля в объеме ссуд, предоставленных реальному сектору экономики, за 2011 год несколько увеличилась - с 5,5% до 5,7%. Следует отметить, что пиковое значение указанного показателя было зафиксировано в 2009 году и составляло 6,8% (по состоянию на 01.12.2009).

Операции банков московского региона на рынке межбанковского кредитования с российскими банками и с банками-нерезидентами в 2011 году продемонстрировали существенный рост. Остатки задолженности по МБК в целом увеличились на 41,5% (против 4,6% за 2010 год), или на 1 028,0 млрд. рублей, до 3 507,6 млрд. рублей, что было связано как с ростом средств, размещенных в банках-нерезидентах (на 655,1 млрд. рублей, или на 43,9%), так и с увеличением средств в российских банках (на 372,9 млрд. рублей, или на 37,8%). Рублевая составляющая предоставленных МБК повысилась с 35,6% до 39,1%. Доля межбанковских кредитов в активах за 2011 год заметно возросла: с 12,4% до 13,8%.

Сумма учтенных банками векселей за анализируемый период значимо сократилась (на 27,9%, или на 62,5 млрд. рублей) в основном вследствие сужения операций с векселями российских кредитных организаций. По состоянию на 01.01.2012 сумма учтенных векселей составила 161,6 млрд. рублей, или 0,6% совокупных активов (против 1,1% на 01.01.2011).

Остатки средств, размещенных банками на корреспондентских счетах в других кредитных организациях (счета НОСТРО), увеличились за 2011 год на 20,9% до 737,6 млрд. рублей, или 2,9% совокупных активов (3,1% на 01.01.2011), в большей мере вследствие роста остатков средств на корсчетах в банках-нерезидентах.

В 2011 году в целом наблюдался рост вложений банков московского региона в ценные бумаги: объем портфеля ценных бумаг увеличился на 449,2 млрд. рублей, или на 25,0% (в 2010 году этот показатель рос несколько медленнее - на 19,4%). Удельный вес данной статьи в активах сократился с 13,9% до 13,6%. По состоянию на 01.01.2012 вложения в ценные бумаги составили 3 453,5 млрд. рублей. В абсолютном выражении за 2011 год более весомо возросли вложения в долговые ценные бумаги - на 500,2 млрд. рублей, или на 22,2%, в основном за счет двукратного увеличения вложений в государственные долговые обязательства (на 401,0 млрд. рублей). Вложения в долевые ценные бумаги увеличились на 190,3 млрд. рублей. Однако портфель долевых бумаг на протяжении года рос более быстрыми темпами, чем долговых (на 37,2%), при этом менее интенсивно, чем в 2010 году.

Общая сумма наиболее ликвидных активов в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России возросла на 5,4%, или на 83,3 млрд. рублей, до 1 629,5 млрд. рублей. Указанная динамика обусловлена в первую очередь увеличением денежных средств, драгоценных металлов и камней. В 2011 году был отмечен резкий рост драгоценных металлов и камней в активах банков московского региона (на 20,3 млрд. рублей, или в 2,7 раза). В структуре ликвидных активов остатки средств на депозитных счетах в Банке России снизились на 18,4%, или на 72,3 млрд. рублей, при одновременном увеличении средств на корреспондентских счетах в Банке России на 5,2% (на 37,1 млрд. рублей). В целом доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах за год снизилась с 7,8% до 6,4%.

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 3, март 2012 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 509 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.01.2012, и без учета показателей по Сбербанку России.