Банки московского региона в октябре 2011 года ("БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2011 г.)

Банки московского региона в октябре 2011 года

По состоянию на 01.11.2011 в московском регионе действовало 516 кредитных организаций, в том числе 506 в Москве и 10 в Московской области (на 01.10.2011 - 514 кредитных организаций, из которых 504 в Москве и 10 в Московской области).

За октябрь 2011 года совокупные активы банков московского региона*(1) снизились на 0,3%, или на 73,8 млрд. рублей, и на 1 ноября 2011 года составили 23 541,2 млрд. рублей.

Структура сводного баланса кредитных организаций московского региона, млн. рублей

Актив	01.10.2011	01.11.2011	Уд. вес 01.10.2011	Уд. вес 01.11.2011	динамика за октябрь 2011 года
Валюта баланса-нетто	23 615 010,4	23 541 174,9	100,0	100,0	99,7
Ссудная и приравненная к ней задолженность (с учетом векселей) всего без просроченных процентов	16 522 171,1	16 560 252,1	70,0	70,3	100,2
ссуды клиентам (кроме банков)	13 156 667,4	13 264 643,3	55,7	56,3	100,8
в т.ч. ссуды физическим лицам	2 690 730,5	2 741 419,2	11,4	11,6	101,9
ссуды юридическим лицам	10 465 936,9	10 523 224,0	44,3	44,7	100,5
в т.ч. ссуды нефинансовым организациям-резидентам	8 381 895,3	8 375 337,6	35,5	35,6	99,9
ссуды прочим клиентам	2 084 041,6	2 147 886,4	8,8	9,1	103,1
просроченная задолженность по ссудам клиентам	740 680,5	751 164,6	3,1	3,2	101,4
МБК выданные	3 171 297,7	3 114 637,5	13,4	13,2	98,2
в т.ч. МБК банкам-нерезидентам	2 008 563,6	1 989 270,1	8,5	8,5	99,0
учтенные векселя	194 189,7	180 957,3	0,8	0,8	93,2
в т.ч. просроченные	3 548,5	3 484,3	0,02	0,01	98,2
просроченная задолженность всего	748 933,9	759 319,6	3,2	3,2	101,4
Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)	16,4	14,0	0,0001	0,0001	85,6
Просроченные проценты	35 331,6	35 877,9	0,1	0,2	101,5
Вложения в ценные бумаги	3 381 803,4	3 298 353,7	14,3	14,0	97,5
в т.ч. в долговые обязательства	2 769 810,4	2 700 586,6	11,7	11,5	97,5
в долевые ценные бумаги	611 993,0	597 767,2	2,6	2,5	97,7
Отвлеченные средства из прибыли отчетного года	63 406,6	69 694,7	0,3	0,3	109,9
Обязательные резервы	209 065,8	218 278,8	0,9	0,9	104,4
Корсчета, денежные средства и драгоценные металлы	1 719 030,8	1 655 755,0	7,3	7,0	96,3
корсчета в банках	583 319,4	621 193,2	2,5	2,6	106,5
в т.ч. корсчета в банках-нерезидентах	467 430,3	509 412,0	2,0	2,2	109,0
корсчета в Банке России	558 438,0	509 324,0	2,4	2,2	91,2
депозиты в Банке России	149 217,4	86 317,5	0,6	0,4	57,8
Участие в капиталах зависимых обществ	561 195,5	554 832,6	2,4	2,4	98,9
Имущество, капитальные вложения	410 320,2	413 801,3	1,7	1,8	100,8
Прочие активы	712 685,2	734 328,7	3,0	3,1	103,0
Пассив
Валюта баланса-нетто	23 615 010,4	23 541 174,9	100,0	100,0	99,7
Собственные ресурсы	2 663 657,9	2 712 023,4	11,3	11,5	101,8
в т.ч. уставный капитал и фонды банков	1 803 994,0	1 824 494,4	7,6	7,8	101,1
финансовый результат деятельности (с учетом прошлых лет)	859 663,9	887 529,1	3,6	3,8	103,2
Резервы на возможные потери	1 358 378,2	1 349 722,2	5,8	5,7	99,4
в т.ч. резервы на возможные потери по ссудам	1 152 765,4	1 147 847,9	4,9	4,9	99,6
резервы на возможные потери по ценным бумагам	26 151,5	28 678,0	0,1	0,1	109,7
прочие резервы	179 461,3	173 196,3	0,8	0,7	96,5
Обязательства	19 592 974,2	19 479 429,3	83,0	82,7	99,4
Средства клиентов на счетах	3 439 071,1	3 249 126,7	14,6	13,8	94,5
в т.ч. средства нефинансовых организаций-резидентов на расчетных счетах	2 606 144,9	2 515 833,6	11,0	10,7	96,5
средства прочих клиентов на счетах	639 358,5	525 273,9	2,7	2,2	82,2
Депозиты (кроме банков)	10 635 329,2	10 597 778,4	45,0	45,0	99,6
в т.ч. вклады физических лиц	4 275 889,7	4 263 894,4	18,1	18,1	99,7
депозиты юридических лиц	6 359 439,5	6 333 884,0	26,9	26,9	99,6
в т.ч. депозиты нефинансовых организаций-резидентов	2 992 092,9	3 088 918,4	12,7	13,1	103,2
депозиты прочих клиентов	3 367 346,6	3 244 965,6	14,3	13,8	96,4
Счета банков	195 592,7	202 131,6	0,8	0,9	103,3
в т.ч. корсчета российских банков	125 071,4	124 169,9	0,5	0,5	99,3
корсчета банков-нерезидентов	64 512,2	66 217,4	0,3	0,3	102,6
МБК полученные, включая просроченную задолженность, без просроченных процентов (с учетом кредитов Банка России)	3 738 487,7	3 852 641,1	15,8	16,4	103,1
в т.ч. МБК банков-нерезидентов	1 911 038,4	1 870 088,2	8,1	7,9	97,9
кредиты и депозиты, полученные от Банка России	149 652,1	334 067,1	0,6	1,4	223,2
Ценные бумаги выпущенные	1 135 127,4	1 093 825,2	4,8	4,6	96,4
Прочие пассивы	449 366,2	483 926,3	1,9	2,1	107,7

В рассматриваемом периоде вследствие укрепления национальной валюты произошло повышение доли рублевых активов и пассивов кредитных организаций в совокупных показателях - соответственно с 70,8% и 73,0% на 01.10.2011 до 71,5% и 73,4% на 01.11.2011.

Совокупная величина собственных ресурсов банков в октябре возросла на 1,8%, или на 48,4 млрд. рублей, составив 2 712,0 млрд. рублей на 01.11.2011. В результате за месяц удельный вес собственных источников средств в пассивах кредитных организаций вырос с 11,3% до 11,5%. Основным фактором расширения собственной ресурсной базы стало улучшение финансового результата деятельности банков. Так, на 01.11.2011 по сравнению с 01.10.2011 общий финансовый результат деятельности кредитных организаций (с учетом прошлых лет) увеличился на 3,2% до 887,5 млрд. рублей. При этом за январь-октябрь текущего года результатом деятельности банков московского региона была прибыль в сумме 274,1 млрд. рублей (за аналогичный период прошлого года банки заработали 242,9 млрд. рублей). Увеличению объемов собственных ресурсов банков в анализируемом периоде также способствовал прирост совокупной величины уставного капитала и фондов банков на 1,1%, или на 20,5 млрд. рублей, до 1 824,5 млрд. рублей, или 7,8% пассивов.

На фоне роста собственных источников средств в рассматриваемом периоде незначительно уменьшились суммы резервов, созданных банками на возможные потери (на 0,6%, или на 8,6 млрд. рублей), что повлекло снижение их доли в совокупных пассивах банков с 5,75% до 5,73%.

В сфере привлечения средств

Общая величина обязательств кредитных организаций региона за месяц уменьшилась на 0,6%, или на 113,5 млрд. рублей, до 19 479,4 млрд. рублей, или 82,7% пассивов (на 01.10.2011 - 83% пассивов). Снижение совокупного объема привлеченных средств произошло в результате заметного сокращения обязательств банков в иностранной валюте, обусловленного их переоценкой в связи с наблюдаемым в октябре укреплением рубля. Кроме того, на уменьшение общего объема обязательств в анализируемом периоде повлиял отток средств клиентов - юридических лиц со счетов, открытых в кредитных организациях региона в российских рублях.

Совокупные остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона на 01.11.2011 составили 3 249,1 млрд. рублей, что на 5,5% ниже соответствующего показателя на 01.10.2011. Наибольший отток денежных средств в октябре произошел со счетов негосударственных финансовых организаций (на 30,2%, или на 93,5 млрд. рублей) и с расчетных счетов российских нефинансовых компаний (на 3,5%, или на 90,3 млрд. рублей). Кроме того, остатки средств на счетах юридических лиц-нерезидентов сократились за месяц на 10,5%, или на 24,3 млрд. рублей. В результате удельный вес общего объема клиентских средств на расчетных счетах в совокупных пассивах банков снизился с 14,6% на 01.10.2011 до 13,8% на 01.11.2011.

Депозитная база за октябрь уменьшилась на 0,4% до 10 597,8 млрд. рублей (45% пассивов на 01.11.2011), что в первую очередь было связано со снижением остатков вкладов юридических лиц в банках московского региона (на 0,4%, или на 25,6 млрд. рублей). При этом наиболее существенно в абсолютном выражении по итогам месяца сократились остатки средств на депозитных счетах юридических лиц-нерезидентов (на 6,4%, или на 84,3 млрд. рублей). Кроме того, заметно уменьшились суммы депозитов финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного управления (на 14,1%, или на 80,9 млрд. рублей). В то же время был отмечен прирост остатков средств на депозитных счетах предприятий реального сектора экономики (на 3,2%, или на 96,8 млрд. рублей) и на депозитных счетах финансовых организаций (на 7,0%, или на 31,4 млрд. рублей), а также произошло некоторое увеличение депозитов Минфина России (на 1,2%, или на 11,7 млрд. рублей).

Объем вкладов населения на 01.11.2011 составил 4 263,9 млрд. рублей, что на 0,3%, или на 12,0 млрд. рублей, ниже соответствующего показателя на 01.10.2011. При этом доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банков за месяц не изменилась, сохранившись на уровне 18,1%. Следует отметить, что снижение остатков средств частных вкладчиков в октябре произошло исключительно вследствие переоценки валютных вкладов населения в связи с укреплением национальной валюты. Объем рублевых вкладов физических лиц за месяц вырос на 14,9 млрд. рублей, что повлекло увеличение рублевой составляющей общего объема частных вкладов на 01.11.2011 до 70,3% (на 01.10.2011 - 69,8%). В структуре вкладов населения по срокам привлечения по-прежнему доминируют частные вклады на срок свыше 1 года - за месяц их доля не изменилась и осталась на уровне 56,7%. Одновременно в общей сумме депозитов населения, аккумулированных банками московского региона, вырос удельный вес вкладов граждан на срок от 181 дня до 1 года (с 17,9% до 18,2%).

Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке, по итогам октября снизился на 2,0%, или на 70,3 млрд. рублей, до 3 518,6 млрд. рублей. При этом уменьшение остатков задолженности было отмечено как по МБК, привлеченным от российских кредитных организаций (на 1,7%, или на 29,3 млрд. рублей), так и по кредитам, депозитам и прочим средствам, привлеченным кредитными организациями региона от иностранных банков-контрагентов (на 2,1%, или на 41,0 млрд. рублей). При этом снижение объемов заимствований от банков-нерезидентов главным образом было связано с сокращением соответствующих обязательств в иностранной валюте вследствие переоценки данных пассивов. В результате на 01.11.2011 доля средств, привлеченных кредитными организациями региона от иностранных банков-контрагентов, в общем объеме межбанковских заимствований составила 53,1% (на 01.10.2011 - 53,2%).

В октябре текущего года произошло уменьшение объемов ресурсов, привлеченных банками региона посредством выпуска ценных бумаг (на 3,6%, или на 41,3 млрд. рублей, до 1 093,8 млрд. рублей). В результате за месяц их доля в пассивах банков снизилась с 4,8% до 4,6%. Уменьшение коснулось сумм собственных облигаций кредитных организаций региона (на 2,6%, или на 14,0 млрд. рублей), а также объемов выпущенных банками векселей, причем номинированных как в рублях, так и в иностранной валюте (снижение векселей в целом на 4,5%, или на 27,3 млрд. рублей). В результате на 01.11.2011 по сравнению с 01.10.2011 структура общего объема выпущенных ценных бумаг изменилась в сторону повышения значимости собственных облигаций банков (с 47,0% до 47,5%) при соответствующем сокращении доли выпущенных векселей (с 53,0% до 52,5%). При этом произошло увеличение удельного веса выпущенных ценных бумаг, номинированных в российских рублях (с 78,1% на 01.10.2011 до 79,1% на 01.11.2011).

В условиях сужения объемов привлечения средств по вышеуказанным источникам ресурсной базы банков, на фоне роста неопределенности на мировых рынках капитала кредитные организации московского региона в октябре текущего года столкнулись с проблемами нехватки ликвидных средств, вследствие чего они предъявляли повышенный спрос на кредитные ресурсы Банка России. Так, остатки задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам возросли за месяц в 2,2 раза, или на 184,4 млрд. рублей, достигнув на 01.11.2011 334,1 млрд. рублей, или 1,4% совокупных пассивов банков (на 01.10.2011 - 0,6%).

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами (счета ЛОРО), по итогам анализируемого периода увеличились на 3,3%, или на 6,5 млрд. рублей. В результате на 01.11.2011 они составили 202,1 млрд. рублей, или 0,9% пассивов (на 01.10.2011 - 0,8%).

В сфере размещения средств

Сужение ресурсной базы банков в октябре текущего года предопределило уменьшение объемов размещения средств. Так, кредитные организации региона сократили свои вложения в ценные бумаги, уменьшили объемы предоставленных средств на межбанковском рынке, снизили суммы учтенных векселей. Кроме того, по итогам месяца уменьшились остатки средств банков региона на корсчетах и депозитах в Банке России. В то же время продолжилось наращивание портфеля ссуд, выданных банками региона небанковскому сектору экономики. При этом сдерживающее влияние на расширение совокупного кредитного портфеля в октябре оказала отрицательная динамика его валютной составляющей, сформировавшаяся вследствие переоценки валютных кредитов из-за укрепления рубля.

Остатки ссудной и приравненной к ней задолженности (с учетом векселей) на 01.11.2011 составили 16 560,2 млрд. рублей (70,3% совокупных активов банков), что на 0,2% выше показателя предыдущей отчетной даты. При этом произошло повышение общей величины просроченной задолженности (на 1,4%), удельный вес которой в совокупном объеме ссудной задолженности вырос с 4,5% на 01.10.2011 до 4,6% на 01.11.2011.

Основной категорией заемщиков банков московского региона по-прежнему являются нефинансовые предприятия и организации. В октябре объем задолженности по предоставленным им кредитам незначительно снизился - на 0,1%, или на 6,6 млрд. рублей (до 8 375,3 млрд. рублей), что было обусловлено сужением корпоративного кредитного портфеля, номинированного в иностранной валюте, вследствие произошедшей переоценки валютных ссуд. В то же время в рассматриваемом периоде наблюдалось увеличение задолженности по кредитам в рублях, выданным банками региона нефинансовым организациям (на 86,4 млрд. рублей). В результате на 01.11.2011 доля ссуд реальному сектору экономики в совокупных активах банков составила 35,6%, а удельный вес рублевой составляющей корпоративного кредитного портфеля достиг 76,6% (на 01.10.2011 - соответственно 35,5% и 75,5%). Следует отметить, что объем не погашенных в срок кредитов, выданных данной категории заемщиков, за месяц вырос на 2,4%, что повлекло увеличение доли просроченной задолженности в общем объеме корпоративного кредитного портфеля с 5,7% до 5,9%.

В октябре кредитные организации московского региона достаточно заметно нарастили объем кредитов, выданных юридическим лицам-нерезидентам (на 7,0%, или на 75,1 млрд. рублей), причем рост задолженности был отмечен как по кредитам в рублях, так и по ссудам в иностранной валюте.

В сфере кредитования физических лиц в октябре продолжилась положительная динамика, наблюдаемая с февраля текущего года. По итогам месяца остатки задолженности по предоставленным банками региона потребительским кредитам возросли на 1,9%, или на 50,7 млрд. рублей, и на 01.11.2011 составили 2 741,4 млрд. рублей. При этом значимость розничного кредитования в совокупных активах банков повысилась с 11,4% до 11,6%. Увеличение портфеля частных ссуд по-прежнему было обусловлено наращиванием объемов кредитования населения в российских рублях. В результате на 01.11.2011 доля рублевых кредитов частным лицам в общем объеме ссудной задолженности физических лиц достигла максимального за последние годы уровня - 90,2% (на 01.10.2011 - 89,3%). Следует отметить, что в октябре сократился объем просроченной ссудной задолженности частных лиц (на 0,6%, или на 1,1 млрд. рублей). В результате доля не погашенных в срок ссуд в розничном кредитном портфеле банков региона продолжила снижаться и на 01.11.2011 составила 7,4% (на 01.10.2011 - 7,5%).

Объем задолженности по предоставленным банками региона межбанковским кредитам в октябре снизился на 1,8%, или на 56,7 млрд. рублей (до 3 114,6 млрд. рублей, или 13,2% активов). При этом произошло сокращение совокупного объема требований по предоставленным российским банкам кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам (на 3,2%, или на 37,4 млрд. рублей), а также уменьшилась задолженность по МБК, выданным банкам-нерезидентам (на 1%, или на 19,3 млрд. рублей). Следует отметить, что снижение объемов кредитования иностранных банков-контрагентов сложилось в результате сокращения соответствующих требований в иностранной валюте вследствие переоценки данных активов в связи с укреплением рубля.

В анализируемом периоде продолжилось снижение сумм учтенных банками векселей (на 6,8%, или на 13,2 млрд. рублей). В результате на 01.11.2011 их сумма составила 180,9 млрд. рублей, или 0,8% активов банков. На динамику вексельного портфеля определяющее влияние оказало уменьшение объемов вложений в векселя российских банков (на 9,0%, или на 13,6 млрд. рублей), которые составляют основную часть портфеля учтенных векселей (76,3% на 01.11.2011).

Объем вложений банков региона в ценные бумаги по итогам октября снизился на 2,5%, или на 83,4 млрд. рублей, и на 01.11.2011 составил 3 298,3 млрд. рублей. В результате доля активов, размещенных кредитными организациями на рынке ценных бумаг, за месяц сократилась с 14,3% до 14,0%. Сужение портфеля ценных бумаг в первую очередь произошло в результате уменьшения вложений в долговые обязательства (на 2,5%, или на 69,2 млрд. рублей), на которые в портфеле приходится 81,9%. При этом наиболее существенно сократились вложения в государственные долговые обязательства, в долговые обязательства нерезидентов, а также российских компаний, на фоне увеличения объемов размещения средств в долговые обязательства, переданные контрагентам по операциям, совершаемым на возвратной основе. Объем приобретенных банками региона долевых ценных бумаг за октябрь также снизился (на 2,3%, или на 14,2 млрд. рублей), главным образом за счет уменьшения вложений в акции российских компаний.

Остатки средств, размещенных кредитными организациями региона на корсчетах в других банках (счета НОСТРО), на 01.11.2011 по сравнению с 01.10.2011 возросли на 6,5%, или на 37,9 млрд. рублей, вследствие повышения остатков средств на счетах, открытых в иностранных банках-корреспондентах (на 9,0%, или на 42,0 млрд. рублей). В результате доля средств, размещенных на счетах НОСТРО, в совокупных активах банков за месяц выросла с 2,5% до 2,6%.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в октябре уменьшился на 8,9%, или на 101,1 млрд. рублей, до 1 031,7 млрд. рублей. В итоге доля наиболее ликвидных активов в совокупных активах банков региона на 01.11.2011 снизилась до 4,4% (на 01.10.2011 - 4,8%).

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России

"БДМ. Банки и деловой мир", N 12, декабрь 2011 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Анализ проводился по 514 кредитным организациям, представившим свою балансовую отчетность в Московское ГТУ Банка России на 01.11.2011, без учета показателей по Сбербанку России.