- Главная
- Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков" (с изменениями и дополнениями) (утратила силу)
- Глава 5. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)
Глава 5. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)
Глава 5. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 30 мая 2014 г. N 3268-У в пункт 5.1 внесены изменения
5.1. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по следующей формуле:
, где
- i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям (условным обязательствам кредитного характера) в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П, определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска, установленный в отношении соответствующих активов в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции (сумма кодов 8998 и 8726 за вычетом кодов 8909 и 8924). Показатель рассчитывается на основании методики, установленной для расчета показателя Крз главой 4 настоящей Инструкции. В расчет показателя кредитный риск по сделке продажи ценных бумаг, совершаемой на возвратной основе, без прекращения признания, включается в сумме наибольшей из двух величин - кредитного риска по контрагенту по сделке и кредитного риска по эмитенту передаваемых по сделке ценных бумаг, рассчитанных в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 30 мая 2014 г. N 3268-У пункт 5.1 дополнен подпунктом 5.1.1
5.1.1. В целях расчета норматива Н7 требования банка к заемщику, входящему более чем в одну группу связанных заемщиков, подлежат включению в каждую из групп, в которую входит заемщик, для определения, является ли риск банка по группе крупным кредитным риском, и расчета показателя (код 8998). В последующем сумма значения показателя корректируется кодом 8909 в целях достижения однократного включения в расчет требований банка к заемщику, входящему более чем в одну группу связанных заемщиков.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 30 мая 2014 г. N 3268-У пункт 5.1 дополнен подпунктом 5.1.2
5.1.2. В целях расчета норматива Н7 требования банка по сделкам продажи ценных бумаг, совершаемым на возвратной основе, без прекращения признания (требования к контрагенту по возврату ценных бумаг и требования к эмитенту ценных бумаг, переданных по сделке) подлежат включению, соответственно, в совокупную сумму требований банка к контрагенту и эмитенту для определения, является ли риск банка по контрагенту и эмитенту крупным кредитным риском, и расчета показателя (код 8998). В последующем значение показателя совокупной величины крупных кредитных рисков корректируется кодом 8924 в целях достижения однократного включения в расчет требований банка по сделке в сумме наибольшей из двух величин - кредитного риска по контрагенту по сделке и кредитного риска по эмитенту передаваемых по сделке ценных бумаг, рассчитанных в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции.
5.2. В соответствии со статьей 65 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая пять процентов собственных средств (капитала) банка.
5.3. Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов.
Открыть документ в системе ГАРАНТ