Вход
Информация Банка России от 27 февраля 2013 г. О применении Положения Банка России от 28 сентября 2012 г. N 387-П кредитными организациями
Информация Банка России от 27 февраля 2013 г.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ответов на типовые запросы кредитных организаций и территориальных учреждений Банка России по применению Положения Банка России от 28.09.2012 N 387-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (далее - Положение Банка России N 387-П), вступившего в силу с 1.02.2013.
Положение Банка России N 387-П реализует стандартизированный подход к оценке рыночного риска, установленный документами Базельского комитета по банковскому надзору (далее - БКБН) "Revisions to the Basel II market risk framework (updated as of 31 December 2010)" (т.н. Базель 2,5) и "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version (June 2006)" (т.н. Базель II) и предусматривающий в том числе повышение требований к капиталу на покрытие рыночных рисков:
- при расчете специального процентного риска финансовые инструменты с высоким риском взвешиваются с коэффициентом риска 12% (с пересмотром классификации финансовых инструментов по уровню риска);
- при расчете специального фондового риска вместо коэффициентов риска 2% и 4% устанавливается единый коэффициент риска 8%.
При этом в целях расчета совокупной величины рыночного риска используется множитель, равный 12,5 (вместо 10), для обеспечения адекватного уровня покрытия рисков капиталом в связи с более высоким уровнем минимального значения норматива достаточности собственных средств (капитала), применяемого Банком России (10%), по сравнению со значением 8%, установленным документами БКБН, при сохранении коэффициентов риска на уровнях, соответствующих положениям Базеля 2,5.
Кроме того, отменены критерии существенности, при наличии которых возникает обязательность расчета процентного и фондового рисков. Таким образом, все кредитные организации, имеющие позиции, включенные в периметр регулирования Положения Банка России N 387-П, должны рассчитывать указанные виды рыночного риска.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
С 1 февраля 2013 г. действует новый порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска.
В нем используется стандартизированный подход к оценке рыночного риска, установленный документами Базельского комитета по банковскому надзору. Речь идет о т. н. Базель 2,5 и Базель II.
Повышены требования к капиталу на покрытие рыночных рисков.
Так, при расчете специального процентного риска финансовые инструменты с высоким риском взвешиваются с коэффициентом риска 12% (с пересмотром классификации финансовых инструментов по уровню риска).
При определении специального фондового риска вместо коэффициентов 2% и 4% устанавливается единый коэффициент 8%.
Отменены критерии существенности, при наличии которых должны рассчитываться процентный и фондовый риски. Таким образом, все кредитные организации, на которые распространяется новый порядок, должны определять указанные виды рыночного риска.
Разъяснения по типовым вопросам применения порядка можно найти на официальном сайте ЦБ РФ.
Информация Банка России от 27 февраля 2013 г.
Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 6 марта 2013 г. N 15